Skip to main content
CenXiv.org
此网站处于试运行阶段,支持我们!
我们衷心感谢所有贡献者的支持。
贡献
赞助
cenxiv logo > q-fin.CP

帮助 | 高级搜索

计算金融

最近提交的作者和标题

  • 2026年02月03日, 星期二
  • 2026年02月02日, 星期一
  • 2026年01月30日, 星期五
  • 2026年01月29日, 星期四
  • 2026年01月28日, 星期三

查看今天的 新的 变化

总共 12 条目
显示最多 50 每页条目: 较少 | 更多 | 所有

2026年02月03日, 星期二 (展示 4 之 4 条目 )

[1] arXiv:2601.19321 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 预测精度与可解释性在能源市场中的应用:一种增强的时变参数SVAR分析
标题: Predictive Accuracy versus Interpretability in Energy Markets: A Copula-Enhanced TVP-SVAR Analysis
Neetu Garg, A.S.V. Ravi Kanth
主题: 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (stat.ML)
[2] arXiv:2601.20336 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 白皮书声明能否预测市场行为? 来自加密货币因子分析的证据
标题: Do Whitepaper Claims Predict Market Behavior? Evidence from Cryptocurrency Factor Analysis
Adam L. Siemiatkowski, Victor Zhirnov, Kashyap Yellai, Gabriella Bein, Terresa Zimmerman
评论: 35页,8图,10表。JEL:G14,G12,C38,C45。代码可在https://github.com/studiofarzulla/tensor-defi获取。
主题: 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG)
[3] arXiv:2602.00201 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 时间分数阶Black-Scholes方程的数值模拟
标题: Numerical Simulations for Time-Fractional Black-Scholes Equations
Bartosz Bieganowski, Robert Ślepaczuk
主题: 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)
[4] arXiv:2601.18801 (交叉列表自 econ.EM) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 在交错采用诊断、敏感性和正交化下的设计稳健事件研究估计
标题: Design-Robust Event-Study Estimation under Staggered Adoption Diagnostics, Sensitivity, and Orthogonalisation
Sri Sairam Gautam B., Isha
评论: 71页,9幅图,9张表。arXiv投稿:完整的理论推导;蒙特卡洛证据(第8节);对交错州银行放松管制的可复制实证应用(第9节),将双重差分事件研究与异质性稳健估计器进行比较,包括诊断(权重、前期趋势、安慰剂)和对(B,Γ,Δ(ℝ))的校准敏感性分析
主题: 计量经济学 (econ.EM) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN)

2026年02月02日, 星期一 (展示 1 之 1 条目 )

[5] arXiv:2601.19504 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 生成阿尔法:一种混合人工智能驱动的交易系统,结合技术分析、机器学习和金融情绪,用于制度自适应的股权策略
标题: Generating Alpha: A Hybrid AI-Driven Trading System Integrating Technical Analysis, Machine Learning and Financial Sentiment for Regime-Adaptive Equity Strategies
Shengwei You, Aditya Joshi, Andrey Kuehlkamp, Jarek Nabrzyski
评论: 预印本。一篇被接受的会议论文(ComSIA 2026)的完整版本
主题: 计算金融 (q-fin.CP)

2026年01月30日, 星期五 (展示 1 之 1 条目 )

[6] arXiv:2601.22119 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 通过语法引导的学习和搜索进行阿尔法发现
标题: Alpha Discovery via Grammar-Guided Learning and Search
Han Yang, Dong Hao, Zhuohan Wang, Qi Shi, Xingtong Li
评论: 24页,10幅图
主题: 计算金融 (q-fin.CP) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG)

2026年01月29日, 星期四 (展示 1 之 1 条目 )

[7] arXiv:2601.22168 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 基于信任加权信号聚合的对抗鲁棒多智能体系统稳定币设计
标题: Stablecoin Design with Adversarial-Robust Multi-Agent Systems via Trust-Weighted Signal Aggregation
Murad Farzulla
主题: 风险管理 (q-fin.RM) ; 人工智能 (cs.AI) ; 密码学与安全 (cs.CR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

2026年01月28日, 星期三 (展示 5 之 5 条目 )

[8] arXiv:2601.18811 (交叉列表自 cs.LG) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 基于变分量子电路的强化学习用于动态投资组合优化
标题: Variational Quantum Circuit-Based Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Optimization
Varun Narayan Kannan Pillai, Akshay Ajith, Sumesh K J
主题: 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 量子物理 (quant-ph)
[9] arXiv:2601.18804 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 深度 g 定价用于 CSI 300 指数期权的波动率轨迹和市场情绪
标题: Deep g-Pricing for CSI 300 Index Options with Volatility Trajectories and Market Sentiment
Fredy Pokou (MRE, CRIStAL), Jules Sadefo Kamdem (MRE), Kpante Emmanuel Gnandi (ENAC-LAB)
评论: 25页,6图,10表。提交至《IMA管理数学杂志》
主题: 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)
[10] arXiv:2602.00097 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 粗糙鞅最优运输:理论、实现和非可建模风险因素的监管应用
标题: Rough Martingale Optimal Transport: Theory, Implementation, and Regulatory Applications for Non-Modelable Risk Factors
Yilun Zhang, Zheng Tang, Hexiang Sun, Yufeng Shi
评论: 15页,13图,8表。在3分钟内对N=30个资产进行块稀疏优化的计算实现
主题: 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)
[11] arXiv:2602.00776 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]
标题: 可解释的加密货币微观结构模式
标题: Explainable Patterns in Cryptocurrency Microstructure
Vincent Gurgul, Ying Chen, Stefan Lessmann
主题: 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)
[12] arXiv:2602.00121 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 一种先验预测蒙特卡洛框架,用于在数据贫乏市场中定价复杂数据产品
标题: A Prior-Predictive Monte Carlo Framework for Pricing Complex Data Products in Data-Poor Markets
Craig S Wright
主题: 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN)
总共 12 条目
显示最多 50 每页条目: 较少 | 更多 | 所有
  • 关于
  • 帮助
  • contact arXivClick here to contact arXiv 联系
  • 订阅 arXiv 邮件列表点击这里订阅 订阅
  • 版权
  • 隐私政策
  • 网络无障碍帮助
  • arXiv 运营状态
    通过...获取状态通知 email 或者 slack

京ICP备2025123034号