数学金融

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2025年08月05日， 星期二 (展示 1 之 1 条目 )

[1] arXiv:2508.01880 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 时变因子增强模型在波动率预测中的应用 显示英文标题

标题： Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting

Duo Zhang, Jiayu Li, Junyi Mo, Elynn Chen

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

2025年08月04日， 星期一

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2025年08月01日， 星期五 (展示 2 之 2 条目 )

[2] arXiv:2507.23392 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 波动率建模与粗糙路径：经典展开的基于签名的替代方法 显示英文标题

标题： Volatility Modeling with Rough Paths: A Signature-Based Alternative to Classical Expansions

Elisa Alòs, Òscar Burés, Rafael de Santiago, Josep Vives

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[3] arXiv:2507.23646 (交叉列表自 stat.TH) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 利维过程的信息几何与金融模型 显示英文标题

标题： Information geometry of Lévy processes and financial models

Jaehyung Choi

评论： 21页

主题： 统计理论 (math.ST) ; 信息论 (cs.IT) ; 微分几何 (math.DG) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

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