投资组合管理

最近提交的作者和标题

• 2025年08月05日， 星期二
• 2025年08月04日， 星期一
• 2025年08月01日， 星期五
• 2025年07月31日， 星期四
• 2025年07月30日， 星期三

查看今天的 新的 变化

2025年08月05日， 星期二 (展示 1 之 1 条目 )

[1] arXiv:2508.01138 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 两种用于跳跃扩散均值-方差投资组合选择的随机控制方法及其关系 显示英文标题

标题： Two Stochastic Control Methods for Mean-Variance Portfolio Selection of Jump Diffusions and Their Relationship

Qiyue Zhang, Jingtao Shi

评论： 13页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

2025年08月04日， 星期一

此时间段没有更新。

2025年08月01日， 星期五 (展示 1 之 1 条目 )

[2] arXiv:2507.23138 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 因果关系对有效投资组合是否必要？ 预测有效性与模型误设的计算视角 显示英文标题

标题： Is Causality Necessary for Efficient Portfolios? A Computational Perspective on Predictive Validity and Model Misspecification

Alejandro Rodriguez Dominguez

评论： 23页，6图，4表

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

2025年07月31日， 星期四

此时间段没有更新。

2025年07月30日， 星期三 (展示 1 之 1 条目 )

[3] arXiv:2507.21824 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 马克维茨方差可能大大低估或高估投资组合方差和风险 显示英文标题

标题： Markowitz Variance May Vastly Undervalue or Overestimate Portfolio Variance and Risks

Victor Olkhov

评论： 20页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST)