统计金融

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• 2025年08月06日， 星期三
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2025年08月06日， 星期三 (展示 7 之 7 条目 )

[1] arXiv:2508.02758 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： CTBench：加密货币时间序列生成基准 显示英文标题

标题： CTBench: Cryptocurrency Time Series Generation Benchmark

Yihao Ang, Qiang Wang, Qiang Huang, Yifan Bao, Xinyu Xi, Anthony K. H. Tung, Chen Jin, Zhiyong Huang

评论： 14页，14图和3表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 数据库 (cs.DB) ; 机器学习 (cs.LG)

[2] arXiv:2508.02739 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： Kronos：金融市场的语言基础模型 显示英文标题

标题： Kronos: A Foundation Model for the Language of Financial Markets

Yu Shi, Zongliang Fu, Shuo Chen, Bohan Zhao, Wei Xu, Changshui Zhang, Jian Li

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG)

[3] arXiv:2508.02738 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： CreditARF：一种结合年度报告和财务特征的公司信用评级框架 显示英文标题

标题： CreditARF: A Framework for Corporate Credit Rating with Annual Report and Financial Feature Integration

Yumeng Shi, Zhongliang Yang, DiYang Lu, Yisi Wang, Yiting Zhou, Linna Zhou

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 计算与语言 (cs.CL) ; 机器学习 (cs.LG)

[4] arXiv:2508.02702 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 在现实世界数据流上评估迁移学习方法：金融欺诈检测案例研究 显示英文标题

标题： Evaluating Transfer Learning Methods on Real-World Data Streams: A Case Study in Financial Fraud Detection

Ricardo Ribeiro Pereira, Jacopo Bono, Hugo Ferreira, Pedro Ribeiro, Carlos Soares, Pedro Bizarro

评论： 16页，7张图，提交至ECML PKDD 2025

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG)

[5] arXiv:2508.02691 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： SOFR期限结构的统计建模 显示英文标题

标题： Statistical modeling of SOFR term structure

Teemu Pennanen, Waleed Taoum

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[6] arXiv:2508.02686 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自适应市场智能：一种混合专家框架用于波动敏感的股票预测 显示英文标题

标题： Adaptive Market Intelligence: A Mixture of Experts Framework for Volatility-Sensitive Stock Forecasting

Diego Vallarino

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计量经济学 (econ.EM)

[7] arXiv:2508.02685 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 在Curve Finance上对DeFi收益预测的经典和量子模型进行基准测试 显示英文标题

标题： Benchmarking Classical and Quantum Models for DeFi Yield Prediction on Curve Finance

Chi-Sheng Chen, Aidan Hung-Wen Tsai

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

2025年08月05日， 星期二 (展示 1 之 1 条目 )

[8] arXiv:2508.01880 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 时变因子增强模型在波动率预测中的应用 显示英文标题

标题： Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting

Duo Zhang, Jiayu Li, Junyi Mo, Elynn Chen

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

2025年08月04日， 星期一

此时间段没有更新。

2025年08月01日， 星期五 (展示 1 之 1 条目 )

[9] arXiv:2507.23414 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 金融时间序列的复杂性：多分形与多尺度熵分析 显示英文标题

标题： Complexity of Financial Time Series: Multifractal and Multiscale Entropy Analyses

Oday Masoudi, Farhad Shahbazi, Mohammad Sharifi

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

2025年07月31日， 星期四 (展示 2 之 2 条目 )

[10] arXiv:2507.22712 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 高频订单簿过滤与方向性信号提取 显示英文标题

标题： Order Book Filtration and Directional Signal Extraction at High Frequency

Aditya Nittur Anantha, Shashi Jain, Prithwish Maiti

评论： 27页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 方法论 (stat.ME)

[11] arXiv:2507.22035 (交叉列表自 quant-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有时间相关性的金融时间序列的量子生成建模 显示英文标题

标题： Quantum generative modeling for financial time series with temporal correlations

David Dechant, Eliot Schwander, Lucas van Drooge, Charles Moussa, Diego Garlaschelli, Vedran Dunjko, Jordi Tura

评论： 19页，12图

主题： 量子物理 (quant-ph)