交易与市场微观结构

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[1] arXiv:2511.12120 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 深度强化学习用于自动化股票交易：一种集成策略 显示英文标题

标题： Deep Reinforcement Learning for Automated Stock Trading: An Ensemble Strategy

Jutta G. Kurth, Jean-Philippe Bouchaud

评论： 被ICAIF '20接收：第一届ACM国际人工智能与金融会议论文集。会议日程：https://ai-finance.org/2020program/

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (stat.ML)

[2] arXiv:2511.13614 (交叉列表自 cs.MA) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 市场相关的多智能体阿尔法生成通信 显示英文标题

标题： Market-Dependent Communication in Multi-Agent Alpha Generation

Mainak Singha

主题： 多智能体系统 (cs.MA) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[3] arXiv:2511.12490 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 13-Sharpe OOS因子的发现：漂移状态解锁隐藏的横截面可预测性 显示英文标题

标题： Discovery of a 13-Sharpe OOS Factor: Drift Regimes Unlock Hidden Cross-Sectional Predictability

Hongyang Yang, Xiao-Yang Liu, Qingwei Wu

评论： 本文提出了一种基于制度的长期股票因子，其样本外夏普比率超过13，在20年的时间里参数保持冻结状态进行了验证。我们包含了保守的费用、影响建模、压力测试以及1亿到5亿美元的容量估计，年化收益率超过70%。在10亿美元规模下，年化收益率为33.6%。欢迎提供反馈。

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[4] arXiv:2511.12129 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一种用于动态股票推荐的实用机器学习方法 显示英文标题

标题： A Practical Machine Learning Approach for Dynamic Stock Recommendation

Hongyang Yang, Xiao-Yang Liu, Shan Zhong, Anwar Walid

评论： 被IEEE TrustCom/BigDataSE 2018接受。由AI4Finance基金会支持。

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[5] arXiv:2511.13277 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 切换模式的Chiarella模型的平稳分布 显示英文标题

标题： Stationary Distributions of the Mode-switching Chiarella Model

Jerick Shi, Burton Hollifield

评论： 7页，4个图表，12页的附录

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

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