定量金融

2008年01月 的作者和标题

[1] arXiv:0801.0003 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 短期需求和价格行为通过异质相互作用市场代理的精确求解模型进行观察 显示英文标题

标题： Short-time behaviour of demand and price viewed through an exactly solvable model for heterogeneous interacting market agents

Gunter M. Schütz, Fernando Pigeard de Almeida Prado, Rosemary J. Harris, Vladimir Belitsky

评论： 26页，3张图。v2：小幅修改，即将发表在《Physica A》 (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505702/description#description)

期刊参考： 物理A 388 (2009) 4126-4144

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[2] arXiv:0801.0108 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于金融市场中两种相态现象的注记 显示英文标题

标题： Note on two phase phenomena in financial markets

Shi-Mei Jiang, Shi-Min Cai, Tao Zhou, Pei-Ling Zhou

评论： 8页和5图

期刊参考： 中国物理快报 25 (2008) 2319

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[3] arXiv:0801.0195 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全市场中的投资消费问题中的最优人寿保险方案 显示英文标题

标题： An optimal life insurance policy in the investment-consumption problem in an incomplete market

Masahiko Egami, Hideki Iwaki

评论： 本文已被作者撤回

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[4] arXiv:0801.0631 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 几种订单簿模型对股票市场波动的比较 显示英文标题

标题： Critical comparison of several order-book models for stock-market fluctuations

Frantisek Slanina

评论： 17页，26图，已被《 Eur. Phys. J. B 》接收

期刊参考： 欧洲物理杂志 B 61，225-240 (2008)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[5] arXiv:0801.0718 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于粘性性质 显示英文标题

标题： On the Stickiness Property

Erhan Bayraktar, Hasanjan Sayit

评论： 关键词：交易成本。无套利。粘性过程。时间变换

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[6] arXiv:0801.0748 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 豪斯多夫聚类 显示英文标题

标题： Hausdorff clustering

N. Basalto, R. Bellotti, F. De Carlo, P. Facchi, E. Pantaleo, S. Pascazio

评论： 12页，13图

期刊参考： 物理评论E 78，046112（2008）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[7] arXiv:0801.0969 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 确定性多智能体系统中的帕累托和玻尔兹曼-吉布斯行为 显示英文标题

标题： Pareto and Boltzmann-Gibbs behaviors in a deterministic multi-agent system

J. Gonzalez-Estevez, M. G. Cosenza, R. Lopez-Ruiz, J. R. Sanchez

评论： 9页，9张彩色.eps图，提交至《Physica A》

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 多智能体系统 (cs.MA) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 混沌动力学 (nlin.CD) ; 计算物理 (physics.comp-ph) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[8] arXiv:0801.1475 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 亚洲外汇市场的多分形分析 显示英文标题

标题： A Multifractal Analysis of Asian Foreign Exchange Markets

Gabjin Oh, Cheoljun Eom, Shlomo Havlin, Woo-Sung Jung, Fengzhong Wang, H. Eugene Stanley, Seunghwan Kim

期刊参考： 欧洲物理杂志B（2012）85：214

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[9] arXiv:0801.1599 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 参数和非参数模型与方法在金融计量经济学中 显示英文标题

标题： Parametric and nonparametric models and methods in financial econometrics

Zhibiao Zhao

评论： 发表于http://dx.doi.org/10.1214/08-SS034的《统计调查》（http://www.i-journals.org/ss/）由数理统计学会（http://www.imstat.org）出版

期刊参考： 统计调查 2008 年，第 2 卷，1-42

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 方法论 (stat.ME)

[10] arXiv:0801.1710 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于分割函数方法的中国股票波动性的多分形分析 显示英文标题

标题： Multifractal analysis of Chinese stock volatilities based on partition function approach

Zhi-Qiang Jiang, Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 14页的elsart文档，包括4张eps图

期刊参考： 物理A 387（19），4881-4888（2008）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[11] arXiv:0801.2980 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过伊辛模型分析逃税动态 显示英文标题

标题： Analysing tax evasion dynamics via the Ising model

Georg Zaklan, Frank Westerhoff, Dietrich Stauffer

评论： 15页，包括图表和Fotran程序

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[12] arXiv:0801.3043 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 等待时间分布的活动谱 显示英文标题

标题： Activity spectrum from waiting-time distribution

Mauro Politi, Enrico Scalas

评论： 8页，5图

期刊参考： 物理A 383 (2007) 43-48

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[13] arXiv:0801.3047 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 计量经济学作为巫术 显示英文标题

标题： Econometrics as Sorcery

G. Innocenti, D. Materassi

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 混沌动力学 (nlin.CD)

[14] arXiv:0801.3263 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从短尾到厚尾在金融市场：统一的描述 显示英文标题

标题： From short to fat tails in financial markets: A unified description

A.A.G. Cortines, R. Riera, C. Anteneodo

评论： 11页，5图

期刊参考： 欧洲物理杂志 B，第60卷，第385页，2007

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[15] arXiv:0801.3348 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 统计套利与期货市场中的交易成本最优交易 显示英文标题

标题： Statistical Arbitrage and Optimal Trading with Transaction Costs in Futures Markets

Theodoros Tsagaris

评论： 28页，已提交至期刊

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[16] arXiv:0801.3494 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多分形金融波动率度量中的反演公式直接证据 显示英文标题

标题： Direct evidence for inversion formula in multifractal financial volatility measure

Zhi-Qiang Jiang, Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 4页Revtex + 4图

期刊参考： 中国物理快报 26, 028901, (2009)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[17] arXiv:0801.3560 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有配对模式策略的交易模型 显示英文标题

标题： Trading Model with Pair Pattern Strategies

F. Ren, Y.-C. Zhang

评论： 22页，16图

期刊参考： 物理A 387（2008），5523-5534

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[18] arXiv:0801.3712 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限单簿的实证形状函数在中国股票市场中的应用 显示英文标题

标题： Empirical shape function of limit-order books in the Chinese stock market

Gao-Feng Gu (ECUST), Wei Chen (SZSE), Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 10页的Elsart文档，包括4张图表

期刊参考： 物理A 387 (21), 5182-5188 (2008)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[19] arXiv:0801.3973 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间演化经济模型中的繁荣与萧条 显示英文标题

标题： Boom and bust in continuous time evolving economic model

Lawrence Mitchell, G. J. Ackland

评论： 7页，9图，epjb样式。新增参考文献。增加关于避免繁荣与萧条的章节。修改参考文献

期刊参考： EPJB 70:567-573 (2009)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:0801.4047 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无套利条件对于简单的交易策略 显示英文标题

标题： No Arbitrage Conditions For Simple Trading Strategies

Erhan Bayraktar, Hasanjan Sayit

评论： 关键词：简单的交易策略。套利。粘性过程。卖空限制

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[21] arXiv:0801.4220 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用多重分形随机游走模型预测波动率 显示英文标题

标题： Forecasting volatility with the multifractal random walk model

Jean Duchon (IF), Raoul Robert (IF), Vincent Vargas (CEREMADE)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 概率 (math.PR)

[22] arXiv:0801.4305 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险偏好与风险规避在噪声周期环境中的投资 显示英文标题

标题： Risk-Seeking versus Risk-Avoiding Investments in Noisy Periodic Environments

J. Emeterio Navarro Barrientos, Frank E. Walter, Frank Schweitzer

评论： 27页，第二版，有少量更正。详见 http://www.sg.ethz.ch 获取更多信息

期刊参考： 《现代物理学期刊C》第19卷第6期（2008年） 971-994

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[23] arXiv:0801.4337 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： $(d+1)$维工作空间中企业的出现 显示英文标题

标题： Emergence of firms in $(d+1)$-dimensional work space

G. Weisbuch, D. Stauffer, D. Mangalagiu, R. Ben-Av, S. Solomon

评论： 13页，包括所有图表

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[24] arXiv:0801.4341 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融崩盘的对数周期自回归(1)广义自回归条件异方差(1,1)模型 显示英文标题

标题： The log-periodic-AR(1)-GARCH(1,1) model for financial crashes

L. Gazola, C. Fernandes, A. Pizzinga, R. Riera

评论： 17页，4图，12表，即将发表于欧洲物理杂志 B

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[25] arXiv:0801.4941 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对 Levy 市场中欧式期权和奇异期权的对冲策略和最小方差组合 显示英文标题

标题： Hedging strategies and minimal variance portfolios for European and exotic options in a Levy market

Wing Yan Yip, Sofia Olhede, David Stephens

评论： 32页，6图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[26] arXiv:0801.3191 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 强度过程和补偿器：一种新的滤波扩张方法和Jeulin--Yor定理 显示英文标题

标题： Intensity process and compensator: A new filtration expansion approach and the Jeulin--Yor theorem

Xin Guo, Yan Zeng

评论： 发表于 http://dx.doi.org/10.1214/07-AAP447 的《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由数理统计学院（http://www.imstat.org）出版

期刊参考： 应用概率年鉴 2008 年，第 18 卷，第 1 期，120-142

主题： 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)