定量金融

2010年01月 的作者和标题

[1] arXiv:1001.0024 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于混合蒙特卡罗的随机波动模型贝叶斯推断 显示英文标题

标题： Bayesian Inference of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo

Tetsuya Takaishi

评论： 15页

期刊参考： 电路、系统与计算机杂志 18 (2009) 1381-1396

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 计算物理 (physics.comp-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[2] arXiv:1001.0265 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的临界点诊断与预测：崩溃与反弹 显示英文标题

标题： Diagnosis and Prediction of Tipping Points in Financial Markets: Crashes and Rebounds

Wanfeng Yan, Ryan Woodard, Didier Sornette

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1001.0497 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融时间序列中的多尺度交叉相关动力学 显示英文标题

标题： Multiscaled Cross-Correlation Dynamics in Financial Time-Series

Thomas Conlon, Heather J. Ruskin, Martin Crane

期刊参考： 复杂系统进展，12 (4-5) (2009)，439-454

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[4] arXiv:1001.0615 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自适应波模型在期权定价演化中的应用：非线性和量子薛定谔方法 显示英文标题

标题： Adaptive Wave Models for Option Pricing Evolution: Nonlinear and Quantum Schrödinger Approaches

Vladimir G. Ivancevic

评论： 17页，6张图，LaTeX（高质量的图表可根据要求获取）

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[5] arXiv:1001.0656 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种证券价格波动交易条件模型 显示英文标题

标题： A Security Price Volatile Trading Conditioning Model

Leilei Shi (1), Yiwen Wang (2), Ding Chen (3), Liyan Han (2), Yan Piao, Chengling Gou (4) ((1) Complex System Research Group, Department of Modern Physics University of Science and Technology of China (2) Department of Finance, Beijing University of Aeronautics and Astronautics (3) Harvest Fund Management Co. Ltd. (4) Department of Physics, Beijing University of Aeronautics and Astronautics)

评论： 23页，7幅图，1张表，中英文版本

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:1001.0783 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 恢复互换 显示英文标题

标题： Recovery Swaps

Arthur M. Berd

评论： 9页，2图

期刊参考： 《信用风险杂志》，第1卷第3期，第61-70页（2005）

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[7] arXiv:1001.0786 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用相关性的基本动力学 显示英文标题

标题： The Underlying Dynamics of Credit Correlations

Arthur M. Berd, Robert F. Engle, Artem Voronov

评论： 37页，10图，2表

期刊参考： 信用风险杂志，第3卷第2期，第27-62页（2007）

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[8] arXiv:1001.0880 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 安全交易量-价格行为是否类似于概率波？ 显示英文标题

标题： Does Security Transaction Volume-Price Behavior Resemble a Probability Wave?

Leilei Shi (1) (2) (3) ((1)Department of Systems Science, School of Management, Beijing Normal University (2) Complex System Research Group, Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China (3) Generali-China Life Insurance Co., Ltd.)

评论： 20页，6图，和2个附录

期刊参考： 物理A 366（2006），419-436

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[9] arXiv:1001.1184 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机贴现因子 显示英文标题

标题： Stochastic discount factors

Constantinos Kardaras

评论： 12页。将发表于《定量金融百科全书》

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[10] arXiv:1001.1379 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳跃扩散风险敏感资产管理 I：扩散因子模型 显示英文标题

标题： Jump-Diffusion Risk-Sensitive Asset Management I: Diffusion Factor Model

Mark Davis, Sebastien Lleo

评论： 33页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[11] arXiv:1001.1380 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 期权价格的前向方程在半鞅模型中 显示英文标题

标题： Forward equations for option prices in semimartingale models

Rama Cont, Amel Bentata

评论： 证明缩短+参考文献添加。出版前最终修订

期刊参考： 金融与随机学，2015年7月，第19卷，第3期，第617-65页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[12] arXiv:1001.1446 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用财务比率识别罗马尼亚困境公司 显示英文标题

标题： Using Financial Ratios to Identify Romanian Distressed Companies

Madalina Ecaterina Andreica, Mugurel Ionut Andreica, Marin Andreica

评论： ISSN：1454-0320

期刊参考： 经济期刊 - 系列管理，第12卷，特刊第1期，第46-55页，2009年

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 基因组学 (q-bio.GN)

[13] arXiv:1001.1450 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多样的信念 显示英文标题

标题： Diverse Beliefs

Angus A Brown, L C G Rogers

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[14] arXiv:1001.1616 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种主观的和概率的方法来处理衍生品 显示英文标题

标题： A Subjective and Probabilistic Approach to Derivatives

Ulrich Kirchner

评论： 12页，7图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[15] arXiv:1001.1867 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非寿险中根据经济资本最大化准则的资产配置 显示英文标题

标题： Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie

Frédéric Planchet (SAF), Pierre-Emanuel Thérond (SAF)

期刊参考： 法国精算公报 7，13 (2007) 10...38

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:1001.1907 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二维样条在工作暂停维持法则估计中的应用 显示英文标题

标题： L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail

Frédéric Planchet (SAF), Pascal Winter (SAF)

期刊参考： 法国精算公报 7，13 (2007) 83...106

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[17] arXiv:1001.1908 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场风险和寿险承保风险的度量在信息不完整情况下的养老金组合 显示英文标题

标题： Mesure des risques de marché et de souscription vie en situation d'information incomplète pour un portefeuille de prévoyance

Jean-Paul Félix (SAF), Frédéric Planchet (SAF)

期刊参考： 法国精算公报 9，18 (2009) 79...105

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[18] arXiv:1001.1909 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续过程的轨迹模拟 显示英文标题

标题： Simulation de trajectoires de processus continus

Frédéric Planchet (SAF), Pierre-Emanuel Thérond (SAF)

期刊参考： 比利时精算公报 5，1 (2005) 1...13

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[19] arXiv:1001.1914 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 正在服务中的租金：一种新的资产分配标准 显示英文标题

标题： Rentes en cours de service : un nouveau critère d'allocation d'actif

Frédéric Planchet (SAF), Pierre-Emanuel Thérond (SAF)

期刊参考： 法国精算公报 9，17 (2009) 37...69

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[20] arXiv:1001.1916 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Lee-Carter方法和Log-Poisson方法在小样本情况下对死亡率表的拟合应用 显示英文标题

标题： Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons

Frédéric Planchet (SAF), Vincent Lelieur (SAF)

期刊参考： 法国精算公报（2007）118...146

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[21] arXiv:1001.1921 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 倾向性不确定性的测量关于死亡率？ 应用于养老金制度 显示英文标题

标题： Mesure de l'incertitude tendancielle sur la mortalité ? application à un régime de rentes

Frédéric Planchet (SAF), Marc Juillard (SAF)

期刊参考： 保证与风险管理 75, 3 (2007) 1...10

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[22] arXiv:1001.1922 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 系统性死亡风险研究 显示英文标题

标题： Etude du risque systématique de mortalité

Frédéric Planchet (SAF), Laurent Faucillon (SAF), Marc Juillard (SAF)

期刊参考： 保证与风险管理 74, 3 (2006) 1...10

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[23] arXiv:1001.2678 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 加权方差互换价格的套利边界 显示英文标题

标题： Arbitrage Bounds for Prices of Weighted Variance Swaps

Mark H.A. Davis, Jan Obloj, Vimal Raval

评论： 25页，4图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[24] arXiv:1001.2831 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 伯特兰德寡头量子模型 显示英文标题

标题： Quantum Model of Bertrand Duopoly

Salman Khan, M. Ramzan, M. K. Khan

评论： 9页，2个.eps图

期刊参考： 中国物理快报 第27卷 第8期 (2010) 080302

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 量子物理 (quant-ph)

[25] arXiv:1001.3003 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在Heston模型中的精炼波动率微笑展开 显示英文标题

标题： On refined volatility smile expansion in the Heston model

P. Friz, S. Gerhold, A. Gulisashvili, S. Sturm

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[26] arXiv:1001.3176 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分析全球最贵的钢板价格：建模、预测与制度变化 显示英文标题

标题： Analyzing the prices of the most expensive sheet iron all over the world: Modeling, prediction and regime change

Fu-Tie Song, Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 10页，包括5幅图和4张表

期刊参考： 物理A 389 (17), 3538-3545 (2010)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[27] arXiv:1001.3223 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量OU型随机波动率模型中的期权定价 显示英文标题

标题： Option Pricing in Multivariate Stochastic Volatility Models of OU Type

Johannes Muhle-Karbe, Oliver Pfaffel, Robert Stelzer

评论： 28页，5张图，即将发表于《SIAM金融数学杂志》

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[28] arXiv:1001.3289 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在不确定性下的投资中预期利润和成本的最优停止 显示英文标题

标题： Optimal stopping of expected profit and cost yields in an investment under uncertainty

Boualem Djehiche (KTH Stockolm), Said Hamadène (LMM), Marie Amélie Morlais (LMM)

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[29] arXiv:1001.3308 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种奇异期权定价的综合方法 显示英文标题

标题： A comprehensive method for exotic option pricing

Rossella Agliardi

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[30] arXiv:1001.3551 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自适应蒙特卡罗过程的框架 显示英文标题

标题： A framework for adaptive Monte-Carlo procedures

Bernard Lapeyre (CERMICS), Jérôme Lelong (LJK)

期刊参考： 蒙特卡罗方法与应用 17, 1 (2011) 77-98

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[31] arXiv:1001.3570 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息敏感贴现的安全定价 显示英文标题

标题： Security Pricing with Information-Sensitive Discounting

Andrea Macrina, Priyanka A. Parbhoo

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[32] arXiv:1001.3644 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 拟凸条件映射的对偶表示 显示英文标题

标题： Dual Representation of Quasiconvex Conditional Maps

Marco Frittelli, Marco Maggis

评论： 日期更改 在假设（c）上添加了一条备注，第6页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[33] arXiv:1001.3728 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 排放市场中的跳跃扩散建模 显示英文标题

标题： Jump-diffusion modeling in emission markets

K. Borovkov, G. Decrouez, J. Hinz

评论： 25页，6图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[34] arXiv:1001.4031 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 期权波动率的最小值是由局部波动率产生的吗？ 显示英文标题

标题： Is the minimum value of an option on variance generated by local volatility?

Mathias Beiglboeck, Peter Friz, Stephan Sturm

期刊参考： 《SIAM金融数学杂志》2卷，213-220页（2011年）

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[35] arXiv:1001.4098 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 超维方法在期权定价和随机波动率中的应用 显示英文标题

标题： Extra-Dimensional Approach to Option Pricing and Stochastic Volatility

Minh Q. Truong

评论： 消除对额外维度坐标的非时间依赖性限制。修正拼写错误并扩展结论

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[36] arXiv:1001.4151 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新的金融研究计划：通用期权价格波浪建模 显示英文标题

标题： New Financial Research Program: General Option-Price Wave Modeling

Vladimir G. Ivancevic

评论： 5页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[37] arXiv:1001.4270 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优可逆年金以最小化终身破产的概率 显示英文标题

标题： Optimal Reversible Annuities to Minimize the Probability of Lifetime Ruin

Ting Wang, Virginia R. Young

评论： 50页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[38] arXiv:1001.4401 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 德国股票市场指数（DAX）和日度油价时间序列的水平交叉和逆统计分析 显示英文标题

标题： The level crossing and inverse statistic analysis of German stock market index (DAX) and daily oil price time series

F. Shayeganfar, M. Holling, J. Peinke, M. Reza Rahimi Tabar

评论： 19页，8图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[39] arXiv:1001.4762 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 英国部门产出的商业周期模式的谱分析 显示英文标题

标题： A Spectral Analysis of Business Cycle Patterns in UK Sectoral Output

Peijie Wang, Trefor Jones

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[40] arXiv:1001.4889 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 建模和预测劳动力生产率 显示英文标题

标题： Modelling and predicting labor force productivity

Ivan O. Kitov

评论： 8页，6图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[41] arXiv:1001.5124 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 价格最小变动单位对金融收益和相关性的影响 显示英文标题

标题： Impact of the tick-size on financial returns and correlations

Michael C. Münnix, Rudi Schäfer, Thomas Guhr

评论： 18页，10图

期刊参考： 物理A 第389卷 第21期（2010）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[42] arXiv:1001.5202 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 或有要求定价中不确定性的影响 显示英文标题

标题： The impact of uncertainties on the pricing of contingent claims

Simone Scotti

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[43] arXiv:1001.5421 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于进化随机投资组合优化和概率约束的注记 显示英文标题

标题： A note on evolutionary stochastic portfolio optimization and probabilistic constraints

Ronald Hochreiter

期刊参考： MENDEL 2010论文集：1-6。2010

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 神经与进化计算 (cs.NE)

[44] arXiv:1001.1847 (交叉列表自 physics.gen-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种经济学类比电动力学 显示英文标题

标题： An Economic analogy to Electrodynamics

Sanjay Dasari, Anindya Kumar Biswas

评论： 19页，增加了对偶性方面，进行了扩展，以符合期刊版本要求

期刊参考： 现代经济，2013年，4期，723-732

主题： 一般物理 (physics.gen-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[45] arXiv:1001.2131 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： “下侧”风险的最小化概率的渐进行为 显示英文标题

标题： Asymptotics of the probability minimizing a "down-side" risk

Hiroaki Hata, Hideo Nagai, Shuenn-Jyi Sheu

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/），由数理统计学会（http://www.imstat.org）出版，网址为 http://dx.doi.org/10.1214/09-AAP618

期刊参考： 应用概率年鉴 2010年，第20卷，第1期，52-89

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[46] arXiv:1001.2173 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于模拟的动态过程估计量的一致性性质 显示英文标题

标题： Consistency properties of a simulation-based estimator for dynamic processes

Manuel S. Santos

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/），由数理统计学会（http://www.imstat.org）出版，网址为 http://dx.doi.org/10.1214/09-AAP608

期刊参考： 应用概率年鉴 2010年，第20卷，第1期，196-213

主题： 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[47] arXiv:1001.2549 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非平稳复合泊松过程的分割算法 显示英文标题

标题： Segmentation algorithm for non-stationary compound Poisson processes

Bence Toth, Fabrizio Lillo, J. Doyne Farmer

评论： 11页，11图

期刊参考： 欧洲物理杂志B 78，235-243 (2010)

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[48] arXiv:1001.2639 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间序列的点过程建模，其表现出幂律统计特性 显示英文标题

标题： Point Processes Modeling of Time Series Exhibiting Power-Law Statistics

B. Kaulakys, M. Alaburda, V. Gontis

评论： 4页，2图

期刊参考： 噪声与涨落：第19届国际噪声与涨落会议 - ICNF 2007，AIP会议记录 922，第535-538页（2007）

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[49] arXiv:1001.3006 (交叉列表自 math.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 渐近等价性和在微观结构噪声下的波动率估计的充分性 显示英文标题

标题： Asymptotic equivalence and sufficiency for volatility estimation under microstructure noise

Markus Reiß

主题： 统计理论 (math.ST) ; 概率 (math.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[50] arXiv:1001.3054 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 反射后向随机差分方程与有限状态及其应用 显示英文标题

标题： Reflected Backward Stochastic Difference Equations with Finite State and their applications

Lifen An, Shaolin Ji

评论： 我们需要对这篇论文进行重大修改

主题： 概率 (math.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 计算金融 (q-fin.CP)