定量金融

2010年04月 的作者和标题

[1] arXiv:1004.0125 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 方差波动率和相关性互换 显示英文标题

标题： Variance dispersion and correlation swaps

Antoine Jacquier, Saad Slaoui

评论： 14页，0图。

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[2] arXiv:1004.0213 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： S&P 500收益再审视 显示英文标题

标题： S&P 500 returns revisited

Ivan O. Kitov, Oleg I. Kitov

评论： 18页，12图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1004.0561 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 套利序列 显示英文标题

标题： Sequences of Arbitrages

Victor Kozyakin, Brian O'Callaghan, Alexei Pokrovskii

评论： 18页，4图，4表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 环与代数 (math.RA)

[4] arXiv:1004.0595 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳跃模型中的信用风险管理预防措施 显示英文标题

标题： Precautionary Measures for Credit Risk Management in Jump Models

Masahiko Egami, Kazutoshi Yamazaki

评论： 31页，4图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 优化与控制 (math.OC)

[5] arXiv:1004.0682 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 现金流效应 显示英文标题

标题： L'effet de levier de trésorerie

Jean-Claude Juhel (CRIFP)

期刊参考： 《金融评论》9月至12月，第173-174期（2008）16-46

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:1004.0685 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 俄罗斯上市公司违约风险的简单模糊评分 显示英文标题

标题： Simple Fuzzy Score for Russian Public Companies Risk of Default

Sergey Ivliev

评论： 10页，7图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[7] arXiv:1004.0844 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量子可观测量组合与风险中性定价模型 显示英文标题

标题： Quantum Portfolios of Observables and the Risk Neutral Valuation Model

Fredrick Michael

评论： 8页，无图表

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[8] arXiv:1004.1053 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 管理衍生品敞口 显示英文标题

标题： Managing Derivative Exposure

Ulrich Kirchner

评论： 8页，5图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[9] arXiv:1004.1136 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： DAX指数收益波动的普遍性 显示英文标题

标题： Universality in DAX index returns fluctuations

Rui Gonçalves, Helena Ferreira, Alberto Pinto

评论： 15页，12图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:1004.1138 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： FTSE100的普遍波动 显示英文标题

标题： Universal Fluctuations of the FTSE100

Rui Gonçalves, Helena Ferreira, Alberto Pinto

评论： 7页，12图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:1004.1210 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： AEX指数的普遍波动 显示英文标题

标题： Universal Fluctuations of AEX index

Rui Gonçalves, Helena Ferreira, Alberto Pinto

评论： 16页，12图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[12] arXiv:1004.1489 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 流动性效应在最优消费-投资问题中的影响 显示英文标题

标题： Illiquidity Effects in Optimal Consumption-Investment Problems

Michael Ludkovski, Hyekyung Min

评论： 26页，已提交

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[13] arXiv:1004.1522 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场上的动态：动力解耦与典型事实 显示英文标题

标题： Dynamics on/in financial markets: dynamical decoupling and stylized facts

Stefan Reimann, Andreas Tupak

评论： 21页，18图

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[14] arXiv:1004.1574 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美式期权在多维Black--Scholes模型中的缺额风险近似 显示英文标题

标题： Shortfall Risk Approximations for American Options in the multidimensional Black--Scholes Model

Yan Dolinsky

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[15] arXiv:1004.1575 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美式期权在默顿模型中多项式近似的误差估计 显示英文标题

标题： Error Estimates for Multinomial Approximations of American Options in Merton's Model

Yan Dolinsky

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[16] arXiv:1004.1576 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 部分对冲下的极限定理 显示英文标题

标题： Limit Theorems for Partial Hedging Under Transaction Costs

Yan Dolinsky

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[17] arXiv:1004.1670 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 任何风险的监管都会增加风险 显示英文标题

标题： Any Regulation of Risk Increases Risk

Philip Z. Maymin, Zakhar G. Maymin

评论： 25页；即将发表于《金融市场与投资组合管理》

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[18] arXiv:1004.1758 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 定制CDO部分的合理定价 显示英文标题

标题： Consistent Valuation of Bespoke CDO Tranches

Yadong Li

评论： 21页，8图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[19] arXiv:1004.1759 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 夹层期权的定价界限 显示英文标题

标题： Valuation Bound of Tranche Options

Yadong Li, Ariye Shater

评论： 19页，9张表格

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[20] arXiv:1004.1804 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 互动多投资者模型、意见形成与非广延统计下的价格形成 显示英文标题

标题： Interacting Many-Investor Models, Opinion Formation and Price Formation with Non-extensive Statistics

Fredrick Michael

评论： 10页，无图表。撰写于2001-2002年，修订于2008年，提交于2010年。勘误修正版2.

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[21] arXiv:1004.1855 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过伴随算法微分的快速相关性希腊值 显示英文标题

标题： Fast Correlation Greeks by Adjoint Algorithmic Differentiation

Luca Capriotti, Mike Giles

评论： 5页，2图

期刊参考： 《风险》杂志，2010年4月

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[22] arXiv:1004.2106 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机波动的渐近分析：Edgeworth展开 显示英文标题

标题： Asymptotic analysis for stochastic volatility: Edgeworth expansion

Masaaki Fukasawa

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[23] arXiv:1004.2248 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于具有二次增长驱动项的倒向随机微分方程的数值结果 显示英文标题

标题： Results on numerics for FBSDE with drivers of quadratic growth

Peter Imkeller, Gonçalo dos Reis, Jianing Zhang

评论： 19页，5图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[24] arXiv:1004.2548 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 链梯法：贝叶斯引导与经典引导 显示英文标题

标题： Chain ladder method: Bayesian bootstrap versus classical bootstrap

Gareth W. Peters, Mario V. Wüthrich, Pavel V. Shevchenko

期刊参考： 保险：数学与经济学（2010）

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算 (stat.CO) ; 方法论 (stat.ME)

[25] arXiv:1004.2865 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种自上而下的现金CLO模型 显示英文标题

标题： A Top-down Model for Cash CLO

Yadong Li, Ziyu Zheng

评论： 14页，12图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[26] arXiv:1004.2947 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有跳跃的模型的一对交易的最佳平仓 显示英文标题

标题： Optimal closing of a pair trade with a model containing jumps

Stig Larsson, Carl Lindberg, Marcus Warfheimer

评论： 17页，4图。

期刊参考： 应用数学 58 (2013), 249-268

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[27] arXiv:1004.3067 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 宏观经济思维的根本缺陷是所经历危机的主要原因之一 显示英文标题

标题： Fundamental defect of the macroeconomic thinking as one of the main causes of the crisis endured

Eugen Perchik

评论： 12页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[28] arXiv:1004.3106 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分数过程作为随机金融中的模型 显示英文标题

标题： Fractional processes as models in stochastic finance

Christian Bender, Tommi Sottinen, Esko Valkeila

评论： 将出现在《高级数学方法在金融中的应用》（编辑：G. Di Nunno 和 B. {\O}ksendal，《数学金融系列》，Springer）中

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[29] arXiv:1004.3310 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有巴黎延迟的谱负Lévy风险过程的股息问题 显示英文标题

标题： Dividend problem with Parisian delay for a spectrally negative Lévy risk process

Irmina Czarna, Zbigniew Palmowski

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[30] arXiv:1004.3525 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： $F$-散度最小等价鞅测度和具有变化点的指数 Levy 模型中的最优投资组合 显示英文标题

标题： $F$-divergence minimal equivalent martingale measures and optimal portfolios for exponential Levy models with a change-point

S. Cawston, L. Vostrikova

评论： 31页，无图

期刊参考： 在R. Dalang, M. Dozzi, F. Russo（编辑）。随机分析，随机场和应用VI。概率进展67，2013，285-305

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[31] arXiv:1004.3758 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种具有一致随机回收的动态相关性建模框架 显示英文标题

标题： A Dynamic Correlation Modelling Framework with Consistent Stochastic Recovery

Yadong Li

评论： 22页，9张图表，初稿：2009年2月26日，提交至2009年美国量化大会

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[32] arXiv:1004.3830 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 模型选择和贝叶斯协整VAR模型的自适应马尔可夫链蒙特卡罗方法 显示英文标题

标题： Model Selection and Adaptive Markov chain Monte Carlo for Bayesian Cointegrated VAR model

Gareth W. Peters, Balakrishnan Kannan, Ben Lasscock, Chris Mellen

评论： 将出现在期刊《Bayesian Analysis》上

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算 (stat.CO) ; 方法论 (stat.ME)

[33] arXiv:1004.4153 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 改进的弗雷歇界和多资产期权的无模型定价 显示英文标题

标题： Improved Frechet bounds and model-free pricing of multi-asset options

Peter Tankov (CMAP, Ecole Polytechnique)

评论： 替换为修订版

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[34] arXiv:1004.4169 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优清算策略正则化投资组合选择 显示英文标题

标题： Optimal Liquidation Strategies Regularize Portfolio Selection

Fabio Caccioli, Susanne Still, Matteo Marsili, Imre Kondor

评论： 26页，3图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[35] arXiv:1004.4272 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 改进的协方差矩阵估计量何时能增强投资组合优化？ 九种估计量的实证比较研究 显示英文标题

标题： When do improved covariance matrix estimators enhance portfolio optimization? An empirical comparative study of nine estimators

Ester Pantaleo, Michele Tumminello, Fabrizio Lillo, Rosario N. Mantegna

评论： 30页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:1004.4400 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 均值-方差对冲在非连续交易假设下的欧式期权定价 显示英文标题

标题： Mean-Variance Hedging for Pricing European Options Under Assumption of Non-continuous Trading

Vladimir Nikulin

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[37] arXiv:1004.4402 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 真实期货交易网络的特征 显示英文标题

标题： Characteristics of Real Futures Trading Networks

Junjie Wang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan

评论： 18页，9张图。发表在Physica A的最终版本。

期刊参考： 《物理A》，第390卷，第2期，2011年1月15日，第398-409页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[38] arXiv:1004.4526 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于自适应交易策略的离散交易引起的对冲误差 显示英文标题

标题： Hedging Errors Induced by Discrete Trading Under an Adaptive Trading Strategy

Mats Brodén, Magnus Wiktorsson

评论： 15页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[39] arXiv:1004.4592 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 精神分裂症代表投资者 显示英文标题

标题： Schizophrenic Representative Investors

Philip Z. Maymin

评论： 14页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[40] arXiv:1004.4822 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的信息流动建模 显示英文标题

标题： Modelling Information Flows in Financial Markets

Dorje C. Brody, Lane P. Hughston, Andrea Macrina

期刊参考： “高级金融数学方法”，第133-153页，(柏林：施普林格出版社 2011年)

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[41] arXiv:1004.4956 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于高频数据的庞大协方差矩阵估计用于投资组合选择 显示英文标题

标题： Vast Volatility Matrix Estimation using High Frequency Data for Portfolio Selection

Jianqing Fan, Yingying Li, Ke Yu

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计理论 (math.ST) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP) ; 方法论 (stat.ME)

[42] arXiv:1004.5014 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于信息效率和金融稳定 显示英文标题

标题： On information efficiency and financial stability

Fabio Caccioli, Matteo Marsili

评论： 14页，2图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[43] arXiv:1004.5037 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 方便的分层多个方向 显示英文标题

标题： Convenient Multiple Directions of Stratification

Benjamin Jourdain, Bernard Lapeyre, Piergiacomo Sabino

评论： 21页，11张表格

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[44] arXiv:1004.5169 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 拉普拉斯变换分析一种乘法资产转移模型 显示英文标题

标题： Laplace transform analysis of a multiplicative asset transfer model

Andrey Sokolov, Andrew Melatos, Tien Kieu

期刊参考： 物理A 389 (2010) 2782-2792

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[45] arXiv:1004.5192 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有给定最优投资组合的随机效用：通过随机流的方法 显示英文标题

标题： Stochastic Utilities With a Given Optimal Portfolio : Approach by Stochastic Flows

N. El Karoui (CMAP, LPMA), Mohamed M'Rad (CMAP, LAGA)

评论： arXiv管理员备注：与其它作者的arXiv:0904.2913存在文本重叠

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[46] arXiv:1004.5524 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在模型不确定性下的风险衡量 显示英文标题

标题： Risk measuring under model uncertainty

Jocelyne Bion-Nadal, Magali Kervarec

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[47] arXiv:1004.5547 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的交叉相关性的记忆效应和多分形性 显示英文标题

标题： Memory effect and multifractality of cross-correlations in financial markets

Tian Qiu, Guang Chen, Li-Xin Zhong, Xiao-Wei Lei

评论： 11页，4图。

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1004.0417 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 幂律分布的拟合优度的安德森-达林检验来自左删失样本 显示英文标题

标题： The Anderson-Darling test of fit for the power law distribution from left censored samples

H.F. Coronel-Brizio (1), A.R. Hernandez-Montoya (1) ((1) Facultad de Fisica e Inteligencia Artificial, Departamento de Inteligencia Artificial, Universidad Veracruzana, Mexico)

评论： 14页，3图

期刊参考： 物理A，第389卷，第17期，3508-3515（2010）

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[49] arXiv:1004.1726 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态伯特兰寡头垄断 显示英文标题

标题： Dynamic Bertrand Oligopoly

Andrew Ledvina, Ronnie Sircar

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[50] arXiv:1004.2107 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机积分的离散化误差 显示英文标题

标题： Discretization error of Stochastic Integrals

Masaaki Fukasawa

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)