定量金融

2010年09月 的作者和标题

[1] arXiv:1009.0299 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资产价格泡沫形成与崩溃的简单模型 显示英文标题

标题： A simple model for asset price bubble formation and collapse

Alexander Kiselev, Lenya Ryzhik

评论： 30页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[2] arXiv:1009.0635 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于标记点过程冲击的最优保险需求数值方法 显示英文标题

标题： Numerical methods for optimal insurance demand under marked point processes shocks

Mohamed Mnif

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[3] arXiv:1009.0769 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 混沌与匹配市场的解体 显示英文标题

标题： Chaos and Unraveling in Matching Markets

Songzi Du, Yair Livne

评论： 39页，4图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 概率 (math.PR)

[4] arXiv:1009.1100 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票收益的联合分布不是椭圆的 显示英文标题

标题： The joint distribution of stock returns is not elliptical

Rémy Chicheportiche, Jean-Philippe Bouchaud

评论： 12张图

期刊参考： 国际理论与应用金融杂志，15，3，2012，第12500页

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:1009.1269 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在灾难风险下的财产保险公司最优股息和再保险策略 显示英文标题

标题： Optimal Dividend and reinsurance strategy of a Property Insurance Company under Catastrophe Risk

Zongxia Liang, Lin He, Jiaoling Wu

评论： 22页，8图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[6] arXiv:1009.1446 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 比较预测市场结构，以市场做市为例 显示英文标题

标题： Comparing Prediction Market Structures, With an Application to Market Making

Aseem Brahma, Sanmay Das, Malik Magdon-Ismail

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[7] arXiv:1009.2329 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 价位大小和价格扩散 显示英文标题

标题： Tick size and price diffusion

Gabriele La Spada, J. Doyne Farmer, Fabrizio Lillo

评论： 将发表在《Econophys-Kolkata V 国际研讨会论文集 "订单驱动市场的经济物理学" 2010年3月9日至13日，Springer-Verlag Italia的《新经济窗口》系列中》

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[8] arXiv:1009.2696 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对随机波动率模型系统分类的贡献 显示英文标题

标题： A contribution to the systematics of stochastic volatility models

Frantisek Slanina

评论： 15页，无图

期刊参考： 物理A，389（2010）3230-3239

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[9] arXiv:1009.2721 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 收入增长率在进化型基于代理的经济学中的收敛性 显示英文标题

标题： Convergence of Income Growth Rates in Evolutionary Agent-Based Economics

Volker Nannen

评论： 5页，2图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[10] arXiv:1009.2743 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 介观金融市场建模 显示英文标题

标题： Mesoscopic modelling of financial markets

S.Cordier, L.Pareschi, C.Piatecki

期刊参考： 统计物理杂志，134，1，（2009），161-184

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 数学物理 (math-ph)

[11] arXiv:1009.2782 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 快速均值回归随机波动率模型的小时间渐近行为 显示英文标题

标题： Small-time asymptotics for fast mean-reverting stochastic volatility models

Jin Feng, Jean-Pierre Fouque, Rohini Kumar

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由美国数理统计学会（http://www.imstat.org）出版，网址为 http://dx.doi.org/10.1214/11-AAP801

期刊参考： 应用概率年鉴 2012年，第22卷，第4期，1541-1575

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[12] arXiv:1009.2896 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 论财务杠杆的性质 显示英文标题

标题： On the nature of financial leverage

Yaroslav Ivanenko

评论： 5页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[13] arXiv:1009.2928 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场的内生动态：价格影响与反馈回路 显示英文标题

标题： The endogenous dynamics of markets: price impact and feedback loops

Jean-Philippe Bouchaud (CFM)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[14] arXiv:1009.3361 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 完成CVA和流动性：公司层面的头寸和抵押交易 显示英文标题

标题： Completing CVA and Liquidity: Firm-Level Positions and Collateralized Trades

Chris Kenyon

评论： 19页，12图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[15] arXiv:1009.3479 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全连续时间证券市场与随机收入波动性 显示英文标题

标题： Incomplete Continuous-time Securities Markets with Stochastic Income Volatility

Peter Ove Christensen, Kasper Larsen

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[16] arXiv:1009.3550 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不同离散经济模型中的指数财富分布 显示英文标题

标题： Exponential wealth distribution in different discrete economic models

Ricardo Lopez-Ruiz

评论： 1页；在2010年ECIT会议（法国南特），2010年9月

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[17] arXiv:1009.3556 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 永续可撤销美式看涨期权 显示英文标题

标题： Perpetual Cancellable American Call Option

Thomas J. Emmerling

评论： 26页，4张图，关键词：游戏期权，以色列期权，美式看涨期权

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:1009.3638 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在存在序列交叉相关性的情况下调整投资组合波动率并计算风险贡献 显示英文标题

标题： Scaling portfolio volatility and calculating risk contributions in the presence of serial cross-correlations

Nikolaus Rab, Richard Warnung

评论： 26页，3图，3表

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[19] arXiv:1009.3753 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易费用和增长最优投资组合中的最优再平衡 显示英文标题

标题： Transaction fees and optimal rebalancing in the growth-optimal portfolio

Yu Feng, Matus Medo, Liang Zhang, Yi-Cheng Zhang

评论： 17页，7图

期刊参考： 物理A 390，1635-1645（2011）

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[20] arXiv:1009.3760 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有随机持有期的流动性调整市场风险度量 显示英文标题

标题： Liquidity-adjusted Market Risk Measures with Stochastic Holding Period

Damiano Brigo, Claudio Nordio

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[21] arXiv:1009.3810 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有随机信息流的资产定价 显示英文标题

标题： Asset pricing with random information flow

Dorje C. Brody, Yan Tai Law

评论： 19页，8图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[22] arXiv:1009.4142 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于经验定价的合理性：无赔款优待系统和一个新的泊松混合模型 显示英文标题

标题： About the Justification of Experience Rating: Bonus Malus System and a new Poisson Mixture Model

Magda Schiegl

评论： ASTIN年会，曼彻斯特2008

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[23] arXiv:1009.4143 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于链式漏斗估计的安全加载：蒙特卡罗模拟研究 显示英文标题

标题： On the Savety Loading for Chain Ladder Estimates: A Monte Carlo Simulation Study

Magda Schiegl

期刊参考： ASTIN通报，第32卷，第1期，2002年，第107-128页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[24] arXiv:1009.4146 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个三维随机模型用于索赔准备金 显示英文标题

标题： A three dimensional stochastic Model for Claim Reserving

Magda Schiegl

评论： ASTIN年会，赫尔辛基2009年

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[25] arXiv:1009.4211 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 小时间的分布、密度和随机波动率模型与Lévy跳跃的期权价格展开 显示英文标题

标题： Small-time expansions of the distributions, densities, and option prices of stochastic volatility models with Lévy jumps

J. E. Figueroa-López, R. Gong, C. Houdré

评论： 最终版本将发表在《随机过程及其应用》上

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[26] arXiv:1009.4489 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 复杂网络与对称性 II：互惠性与世界贸易的演变 显示英文标题

标题： Complex Networks and Symmetry II: Reciprocity and Evolution of World Trade

Franco Ruzzenenti, Diego Garlaschelli, Riccardo Basosi

评论： 最终接受版本

期刊参考： 对称性2，第3期，第1710-1744页（2010）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[27] arXiv:1009.4587 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 解析与数值方法在随机波动率路径依赖期权定价中的应用 显示英文标题

标题： Analytical and Numerical Approaches to Pricing the Path-Dependent Options with Stochastic Volatility

Yu.A. Kuperin, P.A. Poloskov

评论： 16页，5图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[28] arXiv:1009.4785 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 个体与集体股票动态：日内季节性 显示英文标题

标题： Individual and collective stock dynamics: intra-day seasonalities

Romain Allez, Jean-Philippe Bouchaud

评论： 9页，7图

期刊参考： 新物理学报 13 025010 (2011)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[29] arXiv:1009.4818 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 半闭式求积及其在金融扩散模型中的应用 显示英文标题

标题： Semi-Closed Form Cubature and Applications to Financial Diffusion Models

Christian Bayer, Peter Friz, Ronnie Loeffen

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[30] arXiv:1009.4835 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融LPPL泡沫在频域中的均值回复噪声 显示英文标题

标题： Financial LPPL Bubbles with Mean-Reverting Noise in the Frequency Domain

Vincenzo Liberatore

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[31] arXiv:1009.4843 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场的量子模型 显示英文标题

标题： A quantum model for the stock market

Chao Zhang, Lu Huang

评论： 最终接受版本，发表于《Physica A》。13页和3张图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 量子物理 (quant-ph)

[32] arXiv:1009.4884 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在指数Lévy模型中连接离散和连续的回顾或事后期权 显示英文标题

标题： Connecting discrete and continuous lookback or hindsight options in exponential Lévy models

El Hadj Aly Dia (LAMA), Damien Lamberton (LAMA)

评论： 31页

期刊参考： 《应用概率学进展》43，4（2011）1136-1165

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[33] arXiv:1009.4886 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Lévy过程小跳跃的误差界 显示英文标题

标题： Error bounds for small jumps of Lévy processes

El Hadj Aly Dia (LAMA)

评论： 21页

期刊参考： 应用概率学进展（2013）30

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[34] arXiv:1009.5075 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自适应期望，确认偏误与信息效率 显示英文标题

标题： Adaptive Expectations, Confirmatory Bias, and Informational Efficiency

Gani Aldashev, Timoteo Carletti, Simone Righi

期刊参考： 2011年），《沉寂的幻象：适应性预期与确认偏误下的信息效率》，载于《经济学行为与组织杂志》，第80卷，第1期，第110-121页。

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[35] arXiv:1009.5129 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过收益率对随机波动率模型的波动率进行某种估计 显示英文标题

标题： A certain estimate of volatility through return for stochastic volatility models

Mikhail Martynov, Olga Rozanova

评论： 9页，4图，已提交

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[36] arXiv:1009.5401 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用组合在正常和压力市场条件下的资本配置 显示英文标题

标题： Capital allocation for credit portfolios under normal and stressed market conditions

Norbert Jobst, Dirk Tasche

评论： 13页，小幅更新

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[37] arXiv:1009.5495 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于随机波动率的美式期权定价：早期行权曲面的近似与蒙特卡罗模拟 显示英文标题

标题： American Options Pricing under Stochastic Volatility: Approximation of the Early Exercise Surface and Monte Carlo Simulations

Yu.A.Kuperin, P.A.Poloskov

评论： 10页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[38] arXiv:1009.5499 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投机市场的社会经济动态的动能模型 显示英文标题

标题： Kinetic models for socio-economic dynamics of speculative markets

D. Maldarella, L. Pareschi

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[39] arXiv:1009.5800 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 2010年美国经济会复苏吗？ 最小生成树研究 显示英文标题

标题： Will the US Economy Recover in 2010? A Minimal Spanning Tree Study

Yiting Zhang, Gladys Hui Ting Lee, Jian Cheng Wong, Jun Liang Kok, Manamohan Prusty, Siew Ann Cheong

评论： elsarticle 类，包含 amsmath.sty、graphicx.sty 和 url.sty。68 页，16 图，8 表。提交至 2010 年经济物理学研讨会的文稿的精简版，包含了审稿人的意见

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[40] arXiv:1009.5806 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有随机波动部分观测的最优投资组合选择中的密度量化方法 显示英文标题

标题： Density quantization method in the optimal portfolio choice with partial observation of stochastic volatility

Grzegorz Hałaj

评论： 33页

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[41] arXiv:1009.5830 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济代理人的有限消费网络中的自组织临界性 显示英文标题

标题： Self-organized criticality in a network of economic agents with finite consumption

João P. da Cruz, Pedro G. Lind

期刊参考： 物理A 391 1445-1452 (2012)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[42] arXiv:1009.5973 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于一类非线性Black-Scholes方程早期执行边界的数值逼近方案的构造 显示英文标题

标题： On a numerical approximation scheme for construction of the early exercise boundary for a class of nonlinear Black-Scholes equations

Daniel Sevcovic

期刊参考： 在：A. Bartel, M. Brunk, M. Gunther, S. Schops 和 M. Striebel（编）《第16届欧洲工业数学会议论文集》，2010年7月26日至30日，德国伍珀塔尔，Springer Verlag，柏林，海德堡，2011年

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[43] arXiv:1009.6157 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 微观结构噪声中埃普斯效应的统计原因 显示英文标题

标题： Statistical causes for the Epps effect in microstructure noise

Michael C. Münnix, Rudi Schäfer, Thomas Guhr

评论： 8页，7图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[44] arXiv:1009.0932 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于多维控制器和停止者博弈 显示英文标题

标题： On the Multi-Dimensional Controller and Stopper Games

Erhan Bayraktar, Yu-Jui Huang

评论： 关键词：控制器-停止者博弈，弱动态规划原理，粘性解，鲁棒最优停止，停止策略。35页。最终版本。将发表于《SIAM控制与优化杂志》

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[45] arXiv:1009.0972 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大型复杂的经济系统是否不稳定？ 显示英文标题

标题： Are large complex economic systems unstable ?

Sitabhra Sinha

评论： 5页，2图，将发表在《科学与文化》经济物理学专刊上

期刊参考： 科学与文化，76 (2010) 454-458

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[46] arXiv:1009.1105 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 核子和金融市场中的相干模式 显示英文标题

标题： Coherent Patterns in Nuclei and in Financial Markets

S. Drozdz, J. Kwapien, J. Speth

期刊参考： AIP会议论文集 1261:256-264，2010

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 核理论 (nucl-th) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[47] arXiv:1009.2168 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机G-期望 显示英文标题

标题： Random G-expectations

Marcel Nutz

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由美国数理统计学会（http://www.imstat.org）出版，DOI：http://dx.doi.org/10.1214/12-AAP885

期刊参考： 应用概率年鉴 2013年，第23卷，第5期，1755-1777

主题： 概率 (math.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[48] arXiv:1009.2631 (交叉列表自 cs.CY) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 业务流程管理的谷歌矩阵 显示英文标题

标题： Google matrix of business process management

M. Abel, D.L. Shepelyansky

评论： 提交至《欧洲物理杂志 B》

期刊参考： 欧洲物理杂志 B 第84卷，第493页（2011）

主题： 计算机与社会 (cs.CY) ; 信息检索 (cs.IR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[49] arXiv:1009.2973 (交叉列表自 math.AP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于CEV过程下美式看跌期权的自由边界问题 显示英文标题

标题： On a free boundary problem for an American put option under the CEV process

Miao Xu, Charles Knessl

评论： 14页，0图

主题： 偏微分方程分析 (math.AP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[50] arXiv:1009.3247 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险过程的最优控制在制度转换环境中 显示英文标题

标题： Optimal control of risk process in a regime-switching environment

Chao Zhu

评论： 关键词：制度切换扩散，价值函数的连续性，退出时间控制，粘性解

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)