定量金融

2012年06月 的作者和标题

[1] arXiv:1206.0026 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有异质时间尺度的随机波动率 显示英文标题

标题： Stochastic Volatility with Heterogeneous Time Scales

Danilo Delpini, Giacomo Bormetti

评论： 第二图已修改，一些拼写错误已更正

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[2] arXiv:1206.0153 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对博弈看跌期权的二项式逼近误差估计 显示英文标题

标题： Error estimates for binomial approximations of game put options

Y. Iron, Y. Kifer

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[3] arXiv:1206.0243 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 锥约束的连续时间马科维茨问题 显示英文标题

标题： Cone-Constrained Continuous-Time Markowitz Problems

Christoph Czichowsky, Martin Schweizer

评论： 将出现在《应用概率年鉴》中

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[4] arXiv:1206.0384 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场势力对风险分担的影响 显示英文标题

标题： The Effect of Market Power on Risk-Sharing

Michail Anthropelos

评论： 46页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:1206.0450 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 为什么发达国家的物价通胀被系统性地低估 显示英文标题

标题： Why price inflation in developed countries is systematically underestimated

Ivan Kitov

评论： 12页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:1206.0478 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 超越现金可加性风险度量：当改变本币失败时 显示英文标题

标题： Beyond cash-additive risk measures: when changing the numéraire fails

Walter Farkas, Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari

期刊参考： 金融与概率，18(1)，145-173，2014

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[7] arXiv:1206.0496 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 世界体系经济和人口增长的紧凑数学模型，公元1年 - 1973年 显示英文标题

标题： A Compact Mathematical Model of the World System Economic and Demographic Growth, 1 CE - 1973 CE

Andrey Korotayev (Russian Academy of Sciences, Moscow), Artemy Malkov (Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences)

评论： 44页，25图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[8] arXiv:1206.0682 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融交易最优执行的校准在暂时性市场影响存在的情况下 显示英文标题

标题： Calibration of optimal execution of financial transactions in the presence of transient market impact

Enzo Busseti, Fabrizio Lillo

评论： 31页，8图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[9] arXiv:1206.0715 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对于Lévy过程的鲁棒效用最大化：惩罚与可解性 显示英文标题

标题： Robust utility maximization for Lévy processes: Penalization and solvability

Daniel Hernández-Hernández, Leonel Pérez-Hernández

评论： 24页。arXiv管理员注：与arXiv:1205.3827有大量文字重叠

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[10] arXiv:1206.1272 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股市中的负开尔文温度 显示英文标题

标题： Negative Kelvin temperatures in stock markets

J. L. Subias

评论： 15页，8张图，修订并大幅扩展。本文因附录A的修订已被作者撤回。

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[11] arXiv:1206.1380 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于指数加权移动平均框架中时变方差、偏度和峰度的风险价值预测 显示英文标题

标题： Forecasting Value-at-Risk with Time-Varying Variance, Skewness and Kurtosis in an Exponential Weighted Moving Average Framework

A. Gabrielsen, P. Zagaglia, A. Kirchner, Z. Liu

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[12] arXiv:1206.1400 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可转债定价的二项式树模型在股权到信用风险框架内 显示英文标题

标题： Binomial Tree Model for Convertible Bond Pricing within Equity to Credit Risk Framework

K. Milanov, O. Kounchev

评论： 18页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[13] arXiv:1206.1504 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于期权定价和动态对冲的初步说明 显示英文标题

标题： Preliminary remarks on option pricing and dynamic hedging

Michel Fliess (LIX), Cédric Join (INRIA Saclay - Ile de France, CRAN)

评论： 第一届系统与计算机科学国际会议，法国维伦纽夫达斯克（2012）

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 逻辑 (math.LO) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[14] arXiv:1206.2022 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 塑造全球化时代的国际金融体系 显示英文标题

标题： Shaping the international financial system in century of globalization

Viktor O. Ledenyov, Dimitri O. Ledenyov

评论： 20页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[15] arXiv:1206.2112 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在随机波动率模型下对资产及其已实现方差的联合索赔进行定价 显示英文标题

标题： Pricing joint claims on an asset and its realized variance under stochastic volatility models

Lorenzo Torricelli

评论： 13页，5张表格。部分内容曾在2011年1月伦敦的桑坦德定量金融月度研讨会上发表。

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[16] arXiv:1206.2153 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率反馈的精细结构 I：多尺度自反性 显示英文标题

标题： The fine-structure of volatility feedback I: multi-scale self-reflexivity

Rémy Chicheportiche, Jean-Philippe Bouchaud

期刊参考： 物理A 410 (2014) 174-195

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[17] arXiv:1206.2305 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 标的物属性和最大回撤约束投资的长期增长最优性 显示英文标题

标题： The numeraire property and long-term growth optimality for drawdown-constrained investments

Constantinos Kardaras, Jan Obloj, Eckhard Platen

评论： 32页 - 第二版，稍作修改

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[18] arXiv:1206.2333 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于金融收益数据正交分解的算法 显示英文标题

标题： An algorithm for the orthogonal decomposition of financial return data

Vic Norton

评论： arXiv.org参考文献已添加到rtndecomp.m脚本中

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[19] arXiv:1206.2494 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济增长的物理理论 显示英文标题

标题： A physical theory of economic growth

Hans G. Danielmeyer, Thomas Martinetz

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:1206.2662 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有效市场中的主动投资组合管理和高频交易的阿尔法表示 显示英文标题

标题： Alpha Representation For Active Portfolio Management and High Frequency Trading In Seemingly Efficient Markets

Godfrey Charles-Cadogan

评论： 15页，0图

期刊参考： 在联合统计会议（JSM）论文集，商业和经济统计分会，弗吉尼亚州亚历山大市：美国统计协会，第673-687页，2011年

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 统计理论 (math.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 应用 (stat.AP)

[21] arXiv:1206.2665 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险在马科维茨-特沃斯基-卡尼曼拓扑中的表示理论 显示英文标题

标题： Representation Theory for Risk On Markowitz-Tversky-Kahneman Topology

Godfrey Charles-Cadogan

评论： 27页，4图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般拓扑 (math.GN) ; 群论 (math.GR) ; 表示理论 (math.RT)

[22] arXiv:1206.2778 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在全球化时代大变革中设计国际金融体系的新架构 显示英文标题

标题： Designing the new architecture of international financial system in era of great changes by globalization

Viktor O. Ledenyov, Dimitri O. Ledenyov

评论： 18页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[23] arXiv:1206.2934 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于半静态对冲策略的数值方案 显示英文标题

标题： A Numerical Scheme Based on Semi-Static Hedging Strategy

Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Takuya Kawagoe, Toshiki Okumura

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[24] arXiv:1206.3104 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于结构方法的信用违约互换定价与信用和债务价值调整 显示英文标题

标题： A structural approach to pricing credit default swaps with credit and debt value adjustments

Alexander Lipton, Ioana Savescu

评论： 17页，9图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[25] arXiv:1206.3220 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 汇率期权的定价与平价关系 显示英文标题

标题： Valuation and parities for exchange options

Constantinos Kardaras

评论： 19页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[26] arXiv:1206.3384 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 国际花卉贸易。 趋势和政策 显示英文标题

标题： International trade of flowers. Tendencies and policies

Vitor Joao Pereira Domingues Martinho

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[27] arXiv:1206.3385 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 葡萄牙与世界之间的水果国际贸易 显示英文标题

标题： International trade of fruits between Portugal and the world

Vitor Joao Pereira Domingues Martinho

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[28] arXiv:1206.3387 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 葡萄牙园艺产品的进出口 显示英文标题

标题： Import and export of horticultural products in Portugal

Vitor Joao Pereira Domingues Martinho

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[29] arXiv:1206.4420 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场的统计成对相互作用模型 显示英文标题

标题： Statistical pairwise interaction model of stock market

Thomas Bury

评论： 11页，8图

期刊参考： 欧洲物理杂志 B（2013）86: 89

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[30] arXiv:1206.4506 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散市场中的博弈期权对冲 显示英文标题

标题： Hedging of game options in discrete markets with transaction costs

Yuri Kifer

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[31] arXiv:1206.4562 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 主动投资组合管理，正的詹森-卡尔弗α，以及CAPM的零集 显示英文标题

标题： Active Portfolio Management, Positive Jensen-Jarrow Alpha, and Zero Sets of CAPM

G. Charles-Cadogan

评论： 22页，1图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[32] arXiv:1206.4766 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 企业债券（CB）定价概率和回收率模型，用于推导违约概率和回收率 显示英文标题

标题： A CB (corporate bond) pricing probabilities and recovery rates model for deriving default probabilities and recovery rates

Takeaki Kariya

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计理论 (math.ST)

[33] arXiv:1206.4804 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 涉及布朗片的金融市场流动性无套利模型 显示英文标题

标题： A No-Arbitrage Model of Liquidity in Financial Markets involving Brownian Sheets

David German, Henry Schellhorn

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[34] arXiv:1206.4810 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有库存约束和方向性押注的高频做市 显示英文标题

标题： High-frequency market-making with inventory constraints and directional bets

Pietro Fodra, Mauricio Labadie

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 优化与控制 (math.OC)

[35] arXiv:1206.4917 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： A shorter proof of Lemma A.6 (arXiv:1005.0768) 显示英文标题

标题： A shorter proof of Lemma A.6 (arXiv:1005.0768)

Tom Fischer

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[36] arXiv:1206.5046 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可赎回和可售回债券的评估：特征函数展开方法 显示英文标题

标题： Evaluating Callable and Putable Bonds: An Eigenfunction Expansion Approach

Dongjae Lim, Lingfei Li, Vadim Linetsky

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[37] arXiv:1206.5224 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票价格评估：基于使用计算机建模的成交量加权历史价格的新指数提案 显示英文标题

标题： Stock prices assessment: proposal of a new index based on volume weighted historical prices through the use of computer modeling

Tiago Colliri, Fernando F. Ferreira

评论： 9页，15图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG)

[38] arXiv:1206.5324 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有效的交易执行 显示英文标题

标题： Effective Trade Execution

Riccardo Cesari, Massimiliano Marzo, Paolo Zagaglia

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[39] arXiv:1206.5393 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 马尔可夫跳跃模型中二次对冲问题的数值方法 显示英文标题

标题： Numerical methods for the quadratic hedging problem in Markov models with jumps

Carmine De Franco, Peter Tankov, Xavier Warin

评论： 37页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[40] arXiv:1206.5756 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在具有卖空限制和小交易成本的随机漫步市场中免费午餐的存在，以及弱收敛到高斯连续时间过程 显示英文标题

标题： On free lunches in random walk markets with short-sale constraints and small transaction costs, and weak convergence to Gaussian continuous-time processes

Nils Chr. Framstad

评论： 将出现在《巴西概率与统计杂志》上，http://www.imstat.org/bjps/

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[41] arXiv:1206.5983 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于扩散过程的对称化 显示英文标题

标题： On a Symmetrization of Diffusion Processes

Jiro Akahori, Yuri Imamura

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[42] arXiv:1206.6268 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最大化消费效用并受制于终身破产概率的约束 显示英文标题

标题： Maximizing Utility of Consumption Subject to a Constraint on the Probability of Lifetime Ruin

Erhan Bayraktar, Virginia R. Young

评论： 关键词：消费效用最大化，终身破产概率约束，财富过程全路径上的非凸风险约束

期刊参考： 金融与研究通讯，2008年，第5卷（4期），204-212页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[43] arXiv:1206.6787 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 指数 Levy 过程及其波动率微笑的渐近性：综述与新结果 显示英文标题

标题： Asymptotics for Exponential Levy Processes and their Volatility Smile: Survey and New Results

Leif Andersen, Alexander Lipton

评论： 92页，15图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[44] arXiv:1206.6998 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 债券价格在马其顿证券交易所的利率风险 - 久期、修正久期和凸性的实证检验与债券估值 显示英文标题

标题： Interest Rate Risk of Bond Prices on Macedonian Stock Exchange - Empirical Test of the Duration, Modified Duration and Convexity and Bonds Valuation

Zoran Ivanovski, Toni Draganov Stojanovski, Nadica Ivanovska

评论： 提交至经济研究，普拉贾乌尔大学，克罗地亚

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[45] arXiv:1206.0482 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Wronskian 参数化了在随机时间具有给定分布的扩散类 显示英文标题

标题： The Wronskian parameterizes the class of diffusions with a given distribution at a random time

Martin Klimmek

主题： 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[46] arXiv:1206.0831 (交叉列表自 math.AP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： C^{1,1}正则性对于退化椭圆障碍问题 显示英文标题

标题： C^{1,1} regularity for degenerate elliptic obstacle problems

Panagiota Daskalopoulos, Paul M. N. Feehan

评论： 31页，8张图。将发表于《微分方程杂志》

期刊参考： 微分方程杂志 260 (2016), 5043-5074

主题： 偏微分方程分析 (math.AP) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[47] arXiv:1206.1007 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于对长记忆相关短数据序列进行去趋势波动分析的尺度范围 显示英文标题

标题： On the scaling ranges of detrended fluctuation analysis for long-memory correlated short series of data

Dariusz Grech, Zygmunt Mazur

评论： 27页，17图

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[48] arXiv:1206.3390 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 独立于状态的随机游走重要性采样，具有规则变化的增量 显示英文标题

标题： State-independent Importance Sampling for Random Walks with Regularly Varying Increments

Karthyek R. A. Murthy, Sandeep Juneja, Jose Blanchet

评论： 55页

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[49] arXiv:1206.4626 (交叉列表自 cs.CE) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在线投资组合选择与移动平均回归 显示英文标题

标题： On-Line Portfolio Selection with Moving Average Reversion

Bin Li (NTU), Steven C.H. Hoi (NTU)

评论： ICML 2012

主题： 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 机器学习 (cs.LG) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[50] arXiv:1206.5252 (交叉列表自 cs.GT) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于有界损失做市商的实用框架 显示英文标题

标题： A Utility Framework for Bounded-Loss Market Makers

Yiling Chen, David M Pennock

评论： 出现在第23届人工智能不确定性会议论文集（UAI2007）中

主题： 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)