定量金融

2012年08月 的作者和标题

[1] arXiv:1208.0317 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频IBEX35指数回报的缩放、稳定性和分布 显示英文标题

标题： Scaling, stability and distribution of the high-frequency returns of the IBEX35 index

Pablo Suárez-García, David Gómez-Ullate

评论： 14页，5图，用AMS-LaTeX排版

期刊参考： 物理A，392(6) 2013 1409 -1417

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[2] arXiv:1208.0371 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大都会住房风险能否被分散？ 近期繁荣与萧条的警示故事 显示英文标题

标题： Can Metropolitan Housing Risk be Diversified? A Cautionary Tale from the Recent Boom and Bust

John Cotter, Stuart Gabriel, Richard Roll

评论： arXiv管理员注：与arXiv:1110.4119存在大量文本重叠

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[3] arXiv:1208.0642 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： GDP是衡量经济增长还是仅仅衡量货币供应量的增长？ 显示英文标题

标题： Does GDP measure growth in the economy or simply growth in the money supply?

Jacky Mallett, Charles Keen

评论： 22页，20图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[4] arXiv:1208.1123 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 企业增长与规模的演化模型 显示英文标题

标题： Evolutionary Model of the Growth and Size of Firms

Joachim Kaldasch

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 应用 (stat.AP)

[5] arXiv:1208.1189 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 数学定义、映射和检测（反）脆弱性 显示英文标题

标题： Mathematical Definition, Mapping, and Detection of (Anti)Fragility

Nassim N. Taleb, Raphael Douady

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[6] arXiv:1208.1277 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济决策制定：复杂系统理论的应用 显示英文标题

标题： Economic decision making: application of the theory of complex systems

Robert Kitt

评论： 将作为《政治中的混沌理论》一书的章节出现，由Santo Banerjee、S.Sule Ercetin、A.Tekin编辑，由Spinger出版

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[7] arXiv:1208.1298 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 衡量资本市场效率：全球和局部相关性结构 显示英文标题

标题： Measuring capital market efficiency: Global and local correlations structure

Ladislav Kristoufek, Miloslav Vosvrda

评论： 18页

期刊参考： 物理A 392(1)，第184-193页，2013

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[8] arXiv:1208.1479 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利息理论中的广义平衡函数 显示英文标题

标题： General Balance Functions in the Theory of Interest

David Spring

评论： 38页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[9] arXiv:1208.2068 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过动态g期望的衍生品风险最小化及相关主题 显示英文标题

标题： Risk minimizing of derivatives via dynamic g-expectation and related topics

Tianxiao Wang

评论： 20页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[10] arXiv:1208.2696 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 财富在经济网络模型中的分布 显示英文标题

标题： Distribution Of Wealth In A Network Model Of The Economy

Tao Ma, John G. Holden, R. A. Serota

评论： 8页，5图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[11] arXiv:1208.2775 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 物理方法在价格动量中的应用及动量策略的应用 显示英文标题

标题： Physical approach to price momentum and its application to momentum strategy

Jaehyung Choi

评论： 23页，2张图；已发表版本

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用 415 (2014)，第61-72页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[12] arXiv:1208.2878 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于时间序列聚类方法的利率操纵检测 显示英文标题

标题： Interest Rate Manipulation Detection using Time Series Clustering Approach

Murphy Choy, Enoch Chng, Koo Ping Shung

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[13] arXiv:1208.3083 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投资者情绪在连续报价机制的多智能体模型中 显示英文标题

标题： Investor's sentiment in multi-agent model of the continuous double auction

A. Lykov, S. Muzychka, K. Vaninsky

评论： 32页，11图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学物理 (math-ph) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:1208.3087 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 建模与预测持续的金融持续时间 显示英文标题

标题： Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations

Filip Zikes, Jozef Barunik, Nikhil Shenai

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[15] arXiv:1208.3460 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济理论中的逆向思维：一种激进的经济思维方式 显示英文标题

标题： Inverse Thinking in Economic Theory: A Radical Approach to Economic Thinking

Jaime Gomez-Ramirez

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO)

[16] arXiv:1208.3785 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 超级对冲成本的大规模流动性扩张 显示英文标题

标题： Large liquidity expansion of super-hedging costs

Dylan Possamaï, Nizar Touzi, H. Mete Soner

期刊参考： 渐近分析，79(1-2)，2012，45-64

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[17] arXiv:1208.3789 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于金融网络的全局稳定性 显示英文标题

标题： On Global Stability of Financial Networks

Bhaskar DasGupta, Lakshmi Kaligounder

评论： arXiv管理员注：与由其他作者撰写的arXiv:1112.5687存在文本重叠。本文的先前标题为“金融网络中的传染：度量、评估与影响”

期刊参考： 复杂网络杂志，2(3)，313-354，2014

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[18] arXiv:1208.4409 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 网络上的庭院交易：财富共享与财富攫取 显示英文标题

标题： Yard-Sale exchange on networks: Wealth sharing and wealth appropriation

R. Bustos-Guajardo, Cristian F. Moukarzel

评论： 10页，7图。提交至JSTAT

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[19] arXiv:1208.4799 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对冲基金和共同基金的费用以及私人投资的分离 显示英文标题

标题： Hedge and Mutual Funds' Fees and the Separation of Private Investments

Paolo Guasoni, Gu Wang

评论： 关键词：对冲基金，投资组合选择，高水位线，绩效费用，管理费用

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[20] arXiv:1208.4831 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 重新审视隐含-实际波动率关系的分数协整动态性，采用小波带谱回归 显示英文标题

标题： Revisiting the fractional cointegrating dynamics of implied-realized volatility relation with wavelet band spectrum regression

Jozef Barunik, Michaela Barunikova

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[21] arXiv:1208.5303 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对天然气市场的对冲掉期合约 显示英文标题

标题： Hedging Swing contract on gas markets

Xavier Warin

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[22] arXiv:1208.5382 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用和融资估值调整中的错误方向风险 显示英文标题

标题： Wrong-way risk in credit and funding valuation adjustments

Mihail Turlakov

评论： 2张图表，已提交

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[23] arXiv:1208.5398 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有内部人员初始信息和交易对手风险的投资组合优化 显示英文标题

标题： Portfolio optimization with insider's initial information and counterparty risk

Caroline Hillairet, Ying Jiao

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[24] arXiv:1208.5520 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高阶短时间展开式对于指数Lévy模型的ATM期权价格 显示英文标题

标题： High-order short-time expansions for ATM option prices of exponential Lévy models

José E. Figueroa-López, Ruoting Gong, Christian Houdré

评论： 35页，8张图。这是我们在先前提交的扩展版 arXiv:1112.3111。将发表于《数学金融》

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[25] arXiv:1208.5802 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二阶多尺度随机波动率渐近分析：随机终端层分析与校准 显示英文标题

标题： Second Order Multiscale Stochastic Volatility Asymptotics: Stochastic Terminal Layer Analysis & Calibration

Jean-Pierre Fouque, Matthew Lorig, Ronnie Sircar

评论： 34页，2图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[26] arXiv:1208.5896 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 本福特定律和财务数据的泰尔变换 显示英文标题

标题： Benford's law and Theil transform of financial data

Paulette Clippe, Marcel Ausloos

评论： 23页，3表，52参考文献，8图

期刊参考： 物理A（2012）6556-6567

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[27] arXiv:1208.6146 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股市的有限量子力学模型 显示英文标题

标题： Finite quantum mechanical model for the stock market

Liviu-Adrian Cotfas

评论： 有限傅里叶变换的另一种版本现在被使用

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数学物理 (math-ph) ; 量子物理 (quant-ph)

[28] arXiv:1208.6305 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 商品交易的 kinetic 模型 显示英文标题

标题： Kinetic models for the trading of goods

G. Toscani, C. Brugna, S. Demichelis

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数学物理 (math-ph) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[29] arXiv:1208.6486 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有波动率不确定性下的可测索赔的超复制 显示英文标题

标题： Superreplication under Volatility Uncertainty for Measurable Claims

Ariel Neufeld, Marcel Nutz

评论： 16页；即将发表于《电子概率期刊》。

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[30] arXiv:1208.0451 (交叉列表自 nlin.AO) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 定向随机市场：连通性决定货币 显示英文标题

标题： Directed Random Markets: Connectivity determines Money

Ismael Martinez-Martinez, Ricardo Lopez-Ruiz

评论： 14页，6个图

主题： 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 多智能体系统 (cs.MA) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[31] arXiv:1208.0763 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有跳的二阶BSDEs：完全非线性PIDEs的存在性和概率表示 显示英文标题

标题： Second Order BSDEs with Jumps: Existence and probabilistic representation for fully-nonlinear PIDEs

M. Nabil Kazi-Tani, Dylan Possamaï, Chao Zhou

评论： 39页

主题： 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[32] arXiv:1208.1188 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 复杂系统中所有ometry标度关系与波动之间的联系：日本企业的案例 显示英文标题

标题： Relations between allometric scalings and fluctuations in complex systems: The case of Japanese firms

Hayafumi Watanabe, Hideki Takayasu, Misako Takayasu

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[33] arXiv:1208.2589 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 为什么、何时以及多快的创新被采用 显示英文标题

标题： Why, when, and how fast innovations are adopted

Sebastian Goncalves, M. F. Laguna, J. R. Iglesias

评论： 11页，13幅图表（含子图），完整论文（EPJB 2012）关于创新采纳模型

期刊参考： 欧洲物理杂志 B 85, 192 (2012)

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[34] arXiv:1208.2658 (交叉列表自 math.AP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 退化椭圆算子在数学金融中的应用以及变分方程解的高阶正则性 显示英文标题

标题： Degenerate-elliptic operators in mathematical finance and higher-order regularity for solutions to variational equations

Paul M. N. Feehan, Camelia A. Pop

评论： 55页，1图。将发表于《微分方程进展》。包含与已发表版本相对应的最终校样修正。

期刊参考： 微分方程中的进展 20 (2015), 第3/4期, 361-432

主题： 偏微分方程分析 (math.AP) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[35] arXiv:1208.4158 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用不同的合成长程相关时间序列比较FA、DFA和DMA的性能 显示英文标题

标题： Comparing the performance of FA, DFA and DMA using different synthetic long-range correlated time series

Ying-Hui Shao (ECUST), Gao Feng Gu (ECUST), Zhi-Qiang Jiang (ECUST), Wei-Xing Zhou (ECUST), Didier Sornette (ETH Zurich)

评论： 6页（包括3张图）+ 3张补充图

期刊参考： 《科学报告》2卷，835页（2012年）

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[36] arXiv:1208.4282 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 小时间中心极限定理对于半鞅的应用 显示英文标题

标题： Small time central limit theorems for semimartingales with applications

Stefan Gerhold, Max Kleinert, Piet Porkert, Mykhaylo Shkolnikov

主题： 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[37] arXiv:1208.4429 (交叉列表自 stat.AP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 应用计算智能和机器学习进行股票市场建模时的常见错误 显示英文标题

标题： Common Mistakes when Applying Computational Intelligence and Machine Learning to Stock Market modelling

E. Hurwitz, T. Marwala

评论： 5页

主题： 应用 (stat.AP) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[38] arXiv:1208.5316 (交叉列表自 cs.CE) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非线性将如何改变信息系统 显示英文标题

标题： How Non-linearity will Transform Information Systems

Paolo Magrassi

主题： 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[39] arXiv:1208.5581 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有跳的二次BSDEs：一种固定点方法 显示英文标题

标题： Quadratic BSDEs with jumps: a fixed-point approach

M. Nabil Kazi-Tani, Dylan Possamaï, Chao Zhou

评论： 29页

主题： 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)