定量金融

2015年04月 的作者和标题

[1] arXiv:1504.00276 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 马尔可夫定价核的马丁积分表示 显示英文标题

标题： The Martin Integral Representation of Markovian Pricing Kernels

Hyungbin Park

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[2] arXiv:1504.00310 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有随机禀赋和交易成本的最优投资：对偶理论与影子价格 显示英文标题

标题： Optimal Investment with Random Endowments and Transaction Costs: Duality Theory and Shadow Prices

Erhan Bayraktar, Xiang Yu

评论： 最终版本。将发表于《数学与金融经济学》。 关键词：比例交易成本，无界随机禀赋，可接受组合，超对冲定理，效用最大化，影子价格，凸对偶性

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[3] arXiv:1504.00334 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 隐含波动率曲面的仿真通过切线Levy模型实现 显示英文标题

标题： Simulation of Implied Volatility Surfaces via Tangent Levy Models

Rene Carmona, Yi Ma, Sergey Nadtochiy

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[4] arXiv:1504.00428 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： VIX期货的市场模型 显示英文标题

标题： A Market Model for VIX Futures

Alexander Badran, Beniamin Goldys

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[5] arXiv:1504.00579 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个限价订单簿的马尔可夫模型：阈值、遍历性和交易策略 显示英文标题

标题： A Markov model of a limit order book: thresholds, recurrence, and trading strategies

Frank Kelly, Elena Yudovina

评论： 提交版本的修订：更正命题4.1（1）中的错误（由Jan Swart发现），并传播到定理2.1（1）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR)

[6] arXiv:1504.00590 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的介观社区结构通过价格和符号波动揭示 显示英文标题

标题： Mesoscopic Community Structure of Financial Markets Revealed by Price and Sign Fluctuations

Assaf Almog, Ferry Besamusca, Mel MacMahon, Diego Garlaschelli

评论： 15页，7图

期刊参考： PLoS ONE 10：7。e0133679（2015）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[7] arXiv:1504.01022 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 算子分裂方法在金融学中的应用 显示英文标题

标题： Application of Operator Splitting Methods in Finance

Karel in 't Hout, Jari Toivanen

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[8] arXiv:1504.01026 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带负参数的多样性加权投资组合 显示英文标题

标题： Diversity-Weighted Portfolios with Negative Parameter

Alexander Vervuurt, Ioannis Karatzas

评论： 25页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[9] arXiv:1504.01152 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间不一致的随机线性二次控制：平衡的特征与唯一性 显示英文标题

标题： Time-Inconsistent Stochastic Linear--Quadratic Control: Characterization and Uniqueness of Equilibrium

Ying Hu (IRMAR), Hanqing Jin, Xun Yu Zhou

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[10] arXiv:1504.01811 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于多级从众行为的智能体模型用于复杂金融系统 显示英文标题

标题： Agent-based model with multi-level herding for complex financial systems

Jun-Jie Chen, Lei Tan, Bo Zheng

评论： 14页，5图

期刊参考： 科学报告 5, 8399(2015)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:1504.01857 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 债务排名：冲击传播的微观基础 显示英文标题

标题： DebtRank: A microscopic foundation for shock propagation

Marco Bardoscia, Stefano Battiston, Fabio Caccioli, Guido Caldarelli

评论： 10页，2图

期刊参考： PLoS ONE 10(6): e0130406 (2015)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[12] arXiv:1504.02280 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国股市交互网络由玻尔兹曼机学习得到 显示英文标题

标题： U.S. stock market interaction network as learned by the Boltzmann Machine

Stanislav S. Borysov, Yasser Roudi, Alexander V. Balatsky

评论： 15页，17图，1表

期刊参考： 欧洲物理杂志B（2015）88：321

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO)

[13] arXiv:1504.02435 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 去趋势的部分交叉相关分析受共同外部因素影响的两个非平稳时间序列 显示英文标题

标题： Detrended partial cross-correlation analysis of two nonstationary time series influenced by common external forces

Xi-Yuan Qian (ECUST), Ya-Min Liu (ECUST), Zhi-Qiang Jiang (ECUST), Boris Podobnik (BU and ZSEM), Wei-Xing Zhou (ECUST), H. Eugene Stanley (BU)

评论： 7页LaTeX文档，包括3张图表

期刊参考： 《物理评论E》91卷第6期，062816页（2015年）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[14] arXiv:1504.02516 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 模糊性在第一价格拍卖模型中的实证相关性 显示英文标题

标题： Empirical Relevance of Ambiguity in First Price Auction Models

Gaurab Aryal, Dong-Hyuk Kim

评论： 43页，12图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[15] arXiv:1504.02734 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全布朗市场模型中期望效用最大化的灵敏度分析 显示英文标题

标题： Sensitivity analysis for expected utility maximization in incomplete Brownian market models

Julio Backhoff Veraguas, Francisco Silva

评论： 改进并强调了弱扰动与强扰动的讨论

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[16] arXiv:1504.02896 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于高维准蒙特卡洛方法和全局敏感性分析的定价与风险管理 显示英文标题

标题： Pricing and Risk Management with High-Dimensional Quasi Monte Carlo and Global Sensitivity Analysis

Marco Bianchetti, Sergei Kucherenko, Stefano Scoleri

评论： 43页，21图，6表

期刊参考： 威利莫特，第2021卷，第116期，2021年11月，第66-83页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[17] arXiv:1504.02956 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不同时间尺度上的流动性危机 显示英文标题

标题： Liquidity crises on different time scales

Francesco Corradi, Andrea Zaccaria, Luciano Pietronero

评论： 23页，10图

期刊参考： 物理评论E 92, 062802 (2015)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[18] arXiv:1504.02972 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于金融情感数据的交易策略计算使用进化优化 显示英文标题

标题： Computing trading strategies based on financial sentiment data using evolutionary optimization

Ronald Hochreiter

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 神经与进化计算 (cs.NE)

[19] arXiv:1504.02988 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机投资组合理论专题 显示英文标题

标题： Topics in Stochastic Portfolio Theory

Alexander Vervuurt

评论： 62页，大一转学论文

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[20] arXiv:1504.03074 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于求解布莱克-斯科尔斯方程的一种方法 显示英文标题

标题： On a method of solving the Black-Scholes Equation

Binur Yermukanova, Laila Zhexembay, Natanael Karjanto

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[21] arXiv:1504.03079 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态投资组合选择问题的显式解：连续时间的绕道 显示英文标题

标题： Explicit solution to dynamic portfolio choice problem : The continuous-time detour

François Legendre (ERUDITE), Djibril Togola (ERUDITE)

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[22] arXiv:1504.03209 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全市场中前向绩效过程的渐近分析及其不适定的HJB方程 显示英文标题

标题： Asymptotic analysis of forward performance processes in incomplete markets and their ill-posed HJB equations

Mykhaylo Shkolnikov, Ronnie Sircar, Thaleia Zariphopoulou

评论： 26页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[23] arXiv:1504.03232 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济不平等和社会科学中的动能模型流动性 显示英文标题

标题： Economic inequality and mobility in kinetic models for social sciences

Maria Letizia Bertotti, Giovanni Modanese

评论： 11页，6图。《西格玛-菲会议论文集：统计物理，罗得斯，2014》

期刊参考： 欧洲物理杂志ST，225（2016）1945-1958

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[24] arXiv:1504.03238 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多项式项结构模型 显示英文标题

标题： Polynomial term structure models

Si Cheng, Michael R. Tehranchi

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1404.6190有大量文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[25] arXiv:1504.03508 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关键资源的系统性贸易风险 显示英文标题

标题： Systemic trade-risk of critical resources

Peter Klimek, Michael Obersteiner, Stefan Thurner

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[26] arXiv:1504.03552 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机时间向前启动期权 显示英文标题

标题： Random Time Forward Starting Options

Fabio Antonelli, Alessandro Ramponi, Sergio Scarlatti

评论： 19页，1幅图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[27] arXiv:1504.03644 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 路径上的超复制通过沃夫的外测度 显示英文标题

标题： Pathwise super-replication via Vovk's outer measure

Mathias Beiglböck, Alexander M. G. Cox, Martin Huesmann, Nicolas Perkowski, David J. Prömel

评论： 18页

期刊参考： 金融学, 21(4):1141-1166, 2017

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[28] arXiv:1504.03822 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 费舍尔信息和金融的量子力学模型 显示英文标题

标题： Fisher information and quantum mechanical models for finance

Vadim Nastasiuk

评论： 5页

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[29] arXiv:1504.03895 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资产负债表的图表示：从外生货币到内生货币 显示英文标题

标题： Graph representation of balance sheets: from exogenous to endogenous money

Cyril Pitrou

评论： 25页，10图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[30] arXiv:1504.03934 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用资产价格预测趋势 显示英文标题

标题： Forecasting trends with asset prices

Ahmed Bel Hadj Ayed, Grégoire Loeper, Frédéric Abergel

评论： 26页，11图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 应用 (stat.AP)

[31] arXiv:1504.04102 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济系统的平衡统计模型利用统计物理的概念和定理 显示英文标题

标题： The Equilibrium Statistical Model of Economic Systems using Concepts and Theorems of Statistical Physics

Zhiwu Zheng

评论： 18页，10图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[32] arXiv:1504.04254 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国股票交易所指数的简单技术交易规则的盈利能力 显示英文标题

标题： Profitability of simple technical trading rules of Chinese stock exchange indexes

Hong Zhu (ECUST), Zhi-Qiang Jiang (ECUST), Sai-Ping Li (Academia Sinica), Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 12页，包括1图和4表

期刊参考： 物理A 439，75-84（2015）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[33] arXiv:1504.04296 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 估算股票市场的算法复杂度 显示英文标题

标题： Estimating the Algorithmic Complexity of Stock Markets

Olivier Brandouy, Jean-Paul Delahaye, Lin Ma

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[34] arXiv:1504.04354 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇即期市场的订单流长期记忆 显示英文标题

标题： The Long Memory of Order Flow in the Foreign Exchange Spot Market

Martin D. Gould, Mason A. Porter, Sam D. Howison

评论： 38页，10图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 应用 (stat.AP)

[35] arXiv:1504.04388 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于空间索洛模型的物质资本数学建模 显示英文标题

标题： Mathematical modeling of physical capital using the spatial Solow model

Gilberto González-Parra, Benito Chen-Charpentier, Abraham J. Arenas, Miguel Diaz-Rodriguez

评论： 17页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 动力系统 (math.DS)

[36] arXiv:1504.04581 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 狄拉克过程和违约风险 显示英文标题

标题： Dirac Processes and Default Risk

Chris Kenyon, Andrew Green

评论： 30页，11图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[37] arXiv:1504.04594 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种针对美式期权的固定前沿有限差分格式的后验误差估计器 显示英文标题

标题： A Posteriori Error Estimator for a Front-Fixing Finite Difference Scheme for American Options

Riccardo Fazio

评论： 6页，3图，2表。2015年世界工程大会。伦敦，2015年7月1日至3日

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[38] arXiv:1504.04682 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有交易成本的指数OU模型下的最优多次交易时间 显示英文标题

标题： Optimal Multiple Trading Times Under the Exponential OU Model with Transaction Costs

Tim Leung, Xin Li, Zheng Wang

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[39] arXiv:1504.04774 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险度量在GARCH波动性及其估计中的时间一致性 显示英文标题

标题： Time-consistency of risk measures with GARCH volatilities and their estimation

Claudia Klüppelberg, Jianing Zhang

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[40] arXiv:1504.04819 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用神经网络预测原油期货价格的期限结构 显示英文标题

标题： Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks

Jozef Barunik, Barbora Malinska

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[41] arXiv:1504.05309 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融中的随机微分方程（SDEs）简介 显示英文标题

标题： Introduction to Stochastic Differential Equations (SDEs) for Finance

Andrew Papanicolaou

评论： 这些是不断更新的课程笔记。最终我希望将它们整理成一本书。我将它们发布在arXiv上，以便其他人可以了解我对该主题的方法。

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[42] arXiv:1504.05737 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于代理的可持续微金融信用风险映射 显示英文标题

标题： Agent-based mapping of credit risk for sustainable microfinance

Joung-Hun Lee, Marko Jusup, Boris Podobnik, Yoh Iwasa

评论： 9页，5图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[43] arXiv:1504.05806 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： SMC-ABC方法用于限价订单簿的随机模拟模型的估计 显示英文标题

标题： SMC-ABC methods for the estimation of stochastic simulation models of the limit order book

Gareth W. Peters, Efstathios Panayi, Francois Septier

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算 (stat.CO)

[44] arXiv:1504.05844 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股市中的相关性研究 显示英文标题

标题： A Study of Correlations in the Stock Market

Chandradew Sharma, Kinjal Banerjee

评论： 12页，10图

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用（2015），第321-330页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[45] arXiv:1504.06031 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 目标区间模型和催化超过程中的最优组合清仓 显示英文标题

标题： Optimal Portfolio Liquidation in Target Zone Models and Catalytic Superprocesses

Eyal Neuman, Alexander Schied

评论： 16页，2图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[46] arXiv:1504.06113 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国、英国和德国股市的波动 显示英文标题

标题： Transitions in the Stock Markets of the US, UK, and Germany

Matthias Raddant, Friedrich Wagner

期刊参考： 量化金融，17(2)，289-297 (2017)

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 一般经济学 (econ.GN)

[47] arXiv:1504.06235 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用停止和反转最小最大过程的领先-滞后关系 显示英文标题

标题： Lead-Lag Relationship using a Stop-and-Reverse-MinMax Process

Stanislaus Maier-Paape, Andreas Platen

评论： 22页，21图，3表；关键词：领先-滞后关系，跨市场分析，局部极值，经验分布

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1504.06397 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 测试中国市场上技术交易规则的性能 显示英文标题

标题： Testing the performance of technical trading rules in the Chinese market

Shan Wang (ECUST), Zhi-Qiang Jiang (ECUST), Sai-Ping Li (Academia Sinica), Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 11页LaTeX文档，包括2张图表和两个表格

期刊参考： 物理A 439，114-123（2015）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[49] arXiv:1504.06634 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有可分离异质连接成本的有效网络结构 显示英文标题

标题： Efficient Network Structures with Separable Heterogeneous Connection Costs

Babak Heydari, Mohsen Mosleh, Kia Dalili

评论： 9页

期刊参考： 《经济Letters》，2015年9月，第134卷，82-85页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[50] arXiv:1504.06773 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 世界经济活动网络的谷歌矩阵 显示英文标题

标题： Google matrix of the world network of economic activities

V.Kandiah, H.Escaith, D.L.Shepelyansky

评论： 更多数据请访问 http://www.quantware.ups-tlse.fr/QWLIB/wneamatrix/

期刊参考： 欧洲物理杂志B（2015）88：186

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)