定量金融

2015年07月 的作者和标题

[1] arXiv:1507.00208 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长期互换利率与长期利率的一般分析 显示英文标题

标题： The Long-Term Swap Rate and a General Analysis of Long-Term Interest Rates

Francesca Biagini, Alessandro Gnoatto, Maximilian Härtel

评论： 29页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[2] arXiv:1507.00244 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 预期不足与风险价值联合可被诱发 - 对回测的影响 显示英文标题

标题： Expected Shortfall is jointly elicitable with Value at Risk - Implications for backtesting

Tobias Fissler, Johanna F. Ziegel, Tilmann Gneiting

期刊参考： 风险，2016年1月，58-61

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1507.00250 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于惩罚分位数回归的资产配置策略 显示英文标题

标题： Asset Allocation Strategies Based on Penalized Quantile Regression

Giovanni Bonaccolto, Massimiliano Caporin, Sandra Paterlini

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:1507.00294 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 伊藤公式用于有限变差莱维过程：非光滑函数的情况 显示英文标题

标题： Itô's formula for finite variation Lévy processes: The case of non-smooth functions

Ramin Okhrati, Uwe Schmock

期刊参考： 数学分析与应用杂志，430，(2)，1163-1174（2015）

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[5] arXiv:1507.00578 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用不连接自组织图的专业轨迹分析 显示英文标题

标题： Analysis of Professional Trajectories using Disconnected Self-Organizing Maps

Etienne Côme (IFSTTAR/COSYS/GRETTIA), Marie Cottrell (SAMM), Patrice Gaubert (ERUDITE)

期刊参考： 神经计算，爱思唯尔，2014年，147期，第185-196页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[6] arXiv:1507.00846 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 方差动态 - 一次实证之旅 显示英文标题

标题： Variance Dynamics - An empirical journey

Florent Ségonne

评论： 22页，11图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[7] arXiv:1507.00894 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不平等与风险厌恶在开放于利他态度的经济中 显示英文标题

标题： Inequality and risk aversion in economies open to altruistic attitudes

Eleonora Perversi, Eugenio Regazzini

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[8] arXiv:1507.01033 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有内生采样时间的积分二次协变估计 显示英文标题

标题： Estimation of integrated quadratic covariation with endogenous sampling times

Yoann Potiron, Per Mykland

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[9] arXiv:1507.01610 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Ornstein-Uhlenbeck过程在最大回撤时的分析及其在带有跟踪止损的交易策略中的应用 显示英文标题

标题： Analysis of Ornstein-Uhlenbeck process stopped at maximum drawdown and application to trading strategies with trailing stops

Grigory Temnov

评论： 19页，10图，3表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR)

[10] arXiv:1507.01847 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 杠杆要求和抛售对金融网络中通过资产清算策略产生的金融传染的影响 显示英文标题

标题： The Effects of Leverage Requirements and Fire Sales on Financial Contagion via Asset Liquidation Strategies in Financial Networks

Zachary Feinstein, Fatena El-Masri

评论： 38页，23图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[11] arXiv:1507.01901 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 银行网络与杠杆依赖性：来自选定新兴国家的证据 显示英文标题

标题： Banking Networks and Leverage Dependence: Evidence from Selected Emerging Countries

Diego Aparicio, Daniel Fraiman

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[12] arXiv:1507.02025 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 选择理论中的多样化偏好 显示英文标题

标题： Diversification Preferences in the Theory of Choice

Enrico G. De Giorgi, Ola Mahmoud

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[13] arXiv:1507.02203 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 改进的布朗运动方法用于建模收益率分布 显示英文标题

标题： Modified Brownian Motion Approach to Modelling Returns Distribution

Gurjeet Dhesi, Muhammad Bilal Shakeel, Ling Xiao

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[14] arXiv:1507.02310 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量子门和股票组合的量子电路 显示英文标题

标题： Quantum Gates and Quantum Circuits of Stock Portfolio

Ovidiu Racorean

评论： 41页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[15] arXiv:1507.02651 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 独立于模型的亚式期权边界：一种动态规划方法 显示英文标题

标题： Model-independent bounds for Asian options: a dynamic programming approach

Alexander M. G. Cox, Sigrid Källblad

评论： 更新版本，包含一些技术更改和一个新的附录，其中包含DPP的证明

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[16] arXiv:1507.02847 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 切换到非仿射随机波动率：逆伽马模型的显式展开 显示英文标题

标题： Switching to non-affine stochastic volatility: A closed-form expansion for the Inverse Gamma model

Nicolas Langrené, Geoffrey Lee, Zili Zhu

评论： 30页，6图

期刊参考： 《国际理论与应用金融杂志》19(5) 1-37 (2016)

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[17] arXiv:1507.02974 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全利维模型中的Radner均衡 显示英文标题

标题： Radner equilibrium in incomplete Levy models

Kasper Larsen, Tanawit Sae Sue

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[18] arXiv:1507.03141 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场制度转换的分岔模式 显示英文标题

标题： Bifurcation patterns of market regime transition

Sergey Kamenshchikov

评论： 9页，4图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[19] arXiv:1507.03169 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 理论与现实世界中的非传递性 显示英文标题

标题： Intransitivity in Theory and in the Real World

A. Y. Klimenko

评论： 44页，14图，47参考文献，6附录

期刊参考： 熵 2015，17，4364-4412

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 量子物理 (quant-ph)

[20] arXiv:1507.03278 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 世界经济活动网络中的传染效应 显示英文标题

标题： Contagion effects in the world network of economic activities

V.Kandiah, H.Escaith, D.L.Shepelyansky

评论： 这项工作与arXiv:1504.06773 [q-fin.ST]相关。

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[21] arXiv:1507.03378 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间序列股票市场收益率的周期性行为分析 显示英文标题

标题： Analysis of cyclical behavior in time series of stock market returns

Djordje Stratimirovic, Darko Sarvan, Vladimir Miljkovic, Suzana Blesic

评论： 25页，7图，5表，《非线性科学与数值模拟通讯》，2017

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[22] arXiv:1507.04065 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 声誉学习与网络动态 显示英文标题

标题： Reputational Learning and Network Dynamics

Simpson Zhang, Mihaela van der Schaar

评论： 新增代理重新进入部分 新增模拟 修改了文献综述 扩展了星型网络部分

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[23] arXiv:1507.04136 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 驯服巴塞尔杠杆周期 显示英文标题

标题： Taming the Basel Leverage Cycle

Christoph Aymanns, Fabio Caccioli, J. Doyne Farmer, Vincent W.C. Tan

评论： 41页，12图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[24] arXiv:1507.04167 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二维非同质乘积集的Choquet积分公理化 显示英文标题

标题： Axiomatization of the Choquet integral for 2-dimensional heterogeneous product sets

Mikhail Timonin

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[25] arXiv:1507.04298 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过自组织临界性建模金融市场 显示英文标题

标题： Modelling Financial Markets by Self-Organized Criticality

A. E. Biondo, A. Pluchino, A. Rapisarda

评论： 10页，10图

期刊参考： 物理评论E 92，042814（2015）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[26] arXiv:1507.04387 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 联邦基金市场中的一个银行问题 显示英文标题

标题： One bank problem in the federal funds market

Traian A. Pirvu, Elena Cristina Canepa

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC)

[27] arXiv:1507.04655 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 保险使财富增长更快 显示英文标题

标题： Insurance makes wealth grow faster

Ole Peters, Alexander Adamou

评论： 27页，3图，3表，1术语表

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般经济学 (econ.GN)

[28] arXiv:1507.04767 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 半参数时间序列建模与自协copula 显示英文标题

标题： Semi-parametric time series modelling with autocopulas

Antony Ware, Ilnaz Asadzadeh

评论： 10页，AMMCS-CAIMS 2015大会

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[29] arXiv:1507.04848 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： GDP增长率测量不变性违反及其后果 显示英文标题

标题： Violation of Invariance of Measurement for GDP Growth Rate and its Consequences

Ali Hosseiny

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[30] arXiv:1507.04990 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分位数相关性：揭示金融时间序列中的时间依赖性 显示英文标题

标题： Quantile Correlations: Uncovering temporal dependencies in financial time series

Thilo A. Schmitt, Rudi Schäfer, Holger Dette, Thomas Guhr

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[31] arXiv:1507.05055 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美式和亚式期权定价 显示英文标题

标题： Pricing American and Asian Options

Pat Muldowney

评论： 21页，10图， https://sites.google.com/site/stieltjescomplete/home/finance

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[32] arXiv:1507.05203 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的随机模型，再现波动率回报间隔的标度和记忆特性 显示英文标题

标题： Stochastic model of financial markets reproducing scaling and memory in volatility return intervals

Vygintas Gontis, Shlomo Havlin, Aleksejus Kononovicius, Boris Podobnik, H. Eugene Stanley

评论： 19页，8图

期刊参考： 物理A 462 (2016) 1091-1102

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[33] arXiv:1507.05311 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 周期性坍缩气泡的动力系统理论 显示英文标题

标题： Dynamical system theory of periodically collapsing bubbles

V.I. Yukalov, E.P. Yukalova, D. Sornette

评论： LaTeX文件，35页，16图

期刊参考： 欧洲物理杂志B 88 (2015) 179

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[34] arXiv:1507.05351 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量短缺风险分配与系统性风险 显示英文标题

标题： Multivariate Shortfall Risk Allocation and Systemic Risk

Yannick Armenti, Stephane Crepey, Samuel Drapeau, Antonis Papapantoleon

评论： 代码、结果和图表也可在 https://github.com/yarmenti/MSRA 查看

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[35] arXiv:1507.05415 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 终身PD的内生推导与预测 显示英文标题

标题： Endogenous Derivation and Forecast of Lifetime PDs

Volodymyr Perederiy

评论： 关键词：预测，违约概率，PD，违约率，贯穿周期，TtC，时点，PiT，信用组合模型，系统性因素，宏观经济因素，时间序列，自回归，贝叶斯分析，IFRS 9，会计，金融工具，整个生命周期，预期信用损失

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[36] arXiv:1507.05865 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Muckenhoupt的$(A_p)$条件和最优鞅测度的存在性 显示英文标题

标题： Muckenhoupt's $(A_p)$ condition and the existence of the optimal martingale measure

Dmitry Kramkov, Kim Weston

评论： 24页

期刊参考： 随机过程及其应用，126(9)，2016，第 2615-2633 页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[37] arXiv:1507.06015 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在输入不确定性下的随机模拟中的风险量化 显示英文标题

标题： Risk Quantification in Stochastic Simulation under Input Uncertainty

Helin Zhu, Tianyi Liu, Enlu Zhou

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[38] arXiv:1507.06219 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 批发电价的多尺度分析 显示英文标题

标题： Multi-scaling of wholesale electricity prices

Francesco Caravelli, James Requeima, Cozmin Ududec, Ali Ashtari, Tiziana Di Matteo, Tomaso Aste

评论： 14页，9图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[39] arXiv:1507.06242 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球范围内的溢出效应：一种网络方法 显示英文标题

标题： Return spillovers around the globe: A network approach

Stefan Lyocsa, Tomas Vyrost, Eduard Baumohl

评论： 本工作得到了斯洛伐克研究与发展机构的资助，合同编号为APVV-0666-11和APVV-14-0357。作者还感谢斯洛伐克科学资助机构（VEGA项目编号1/0392/15）提供的支持。

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[40] arXiv:1507.06477 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新颖和热门的商业新闻及其对股票市场活动的影响 显示英文标题

标题： Novel and topical business news and their impact on stock market activities

Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Tsutomu Watanabe

评论： 8页，6图，2表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[41] arXiv:1507.06514 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 与泊松聚类过程相关的最优清算问题 显示英文标题

标题： Optimum Liquidation Problem Associated with the Poisson Cluster Process

A. Sadoghi, J. Vecer

评论： 46页，9图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[42] arXiv:1507.06850 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间均值-方差投资组合选择与财富和投资组合的约束 显示英文标题

标题： Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection with Constraints on Wealth and Portfolio

Xun Li, Zuo Quan Xu

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[43] arXiv:1507.07052 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 如何预测报价变动的后果？ 来自东京证券交易所试点计划的证据 显示英文标题

标题： How to predict the consequences of a tick value change? Evidence from the Tokyo Stock Exchange pilot program

Weibing Huang, Charles-Albert Lehalle, Mathieu Rosenbaum

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[44] arXiv:1507.07162 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用扩展信用风险$+$预测澳大利亚主要死亡原因 显示英文标题

标题： Forecasting Leading Death Causes in Australia using Extended CreditRisk$+$

Pavel V. Shevchenko, Jonas Hirz, Uwe Schmock

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1505.04757文本重叠

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[45] arXiv:1507.07214 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一次交易一次——解开股权溢价之谜 显示英文标题

标题： One trade at a time -- unraveling the Equity Premium Puzzle

Andrei N. Soklakov

评论： 21页，4图

期刊参考： 作为《分歧的经济学》的补充材料，发表于《熵》22 (8), 860 (2020)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[46] arXiv:1507.07216 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过投资结构进行模型风险分析 显示英文标题

标题： Model Risk Analysis via Investment Structuring

Andrei N. Soklakov

评论： 11页，2图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[47] arXiv:1507.07219 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 为什么进行定量结构设计？ 显示英文标题

标题： Why Quantitative Structuring?

Andrei N. Soklakov

评论： 12页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1507.07870 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 检测与描述：新闻中银行压力的深度学习 显示英文标题

标题： Detect & Describe: Deep learning of bank stress in the news

Samuel Rönnqvist, Peter Sarlin

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG) ; 神经与进化计算 (cs.NE) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[49] arXiv:1507.08333 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种由中央代理稳定的系统的风险分析 显示英文标题

标题： A risk analysis for a system stabilized by a central agent

Josselin Garnier, George Papanicolaou, Tzu-Wei Yang

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[50] arXiv:1507.08713 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在恒定消费下的终身亏损概率最小化 显示英文标题

标题： Minimizing the Probability of Lifetime Drawdown under Constant Consumption

Bahman Angoshtari, Erhan Bayraktar, Virginia R. Young

评论： 将发表于《保险：数学与经济学》。关键词：最优投资，随机最优控制，回撤概率。arXiv管理员注释：文本重叠与arXiv:0806.2358

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)