定量金融

2023年03月 的作者和标题

[101] arXiv:2303.13319 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 模拟迁移引起的失业 显示英文标题

标题： Modeling Migration-Induced Unemployment

Pascal Michaillat

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[102] arXiv:2303.13346 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 多变量Lévy模型：校准和定价 显示英文标题

标题： Multivariate Lévy models: calibration and pricing

Giovanni Amici, Paolo Brandimarte, Francesco Messeri, Patrizia Semeraro

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[103] arXiv:2303.13669 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球食品系统的现状：倒计时至2030年 显示英文标题

标题： The State of Food Systems Worldwide: Counting Down to 2030

Kate Schneider (1), Jessica Fanzo (1), Lawrence Haddad (2), Mario Herrero (3), Jose Rosero Moncayo (4), Anna Herforth (5), Roseline Reman (6), Alejandro Guarin (7), Danielle Resnick (8), Namukolo Covic (9), Christophe Béné (6 and 10), Andrea Cattaneo (4), Nancy Aburto (4), Ramya Ambikapathi (3), Destan Aytekin (1), Simon Barquera (11), Jane Battersby-Lennard (12), Ty Beal (2), Paulina Bizzoto Molina (13), Carlo Cafiero (4), Christine Campeau (14), Patrick Caron (15), Piero Conforti (4), Kerstin Damerau (3), Michael DiGirolamo (1), Fabrice DeClerck (16), Deviana Dewi (1), Ismahane Elouafi (4), Carola Fabi (4), Pat Foley (17), Ty Frazier (18), Jessica Gephart (19), Christopher Golden (5), Carlos Gonzalez Fischer (3), Sheryl Hendriks (20), Maddalena Honorati (21), Jikun Huang (22), Gina Kennedy (2), Amos Laar (23), Rattan Lal (24), Preetmoninder Lidder (4), Brent Loken (25), Quinn Marshall (26), Yuta Masuda (27), Rebecca McLaren (1), Lais Miachon (1), Hernán Muñoz (4), Stella Nordhagen (2), Naina Qayyum (28), Michaela Saisana (29), Diana Suhardiman (30), Rashid Sumaila (31), Maximo Torrero Cullen (4), Francesco Tubiello (4), Jose-Luis Vivero-Pol (17), Patrick Webb (28), Keith Wiebe (26) ((1) Johns Hopkins University (2) Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) (3) Cornell University (4) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (5) Harvard University (6) Alliance of CIAT-Bioversity (7) International Institute for Environment & Development (IIED) (8) Brookings Institution (9) International Livestock Research Institute (ILRI) (10) Wageningen Economic Research Group (11) Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México (12) University of Cape Town (13) European Centre for Development Policy Management (14) CARE (15) University of Montpellier, Cirad, ART-DEV (16) EAT Forum (17) United Nations World Food Programme (WFP) (18) Oakridge National Laboratory (19) American University (20) University of Greenwich (21) World Bank (22) Peking University (23) University of Ghana (24) Ohio State University (25) World Wildlife Fund (WWF) (26) International Food Policy Research Institute (27) Vulcan (28) Tufts University (29) Joint Research Centre (JRC) of the European Commission (30) KIT Royal Tropical Institute (Netherlands) (31) University of British Columbia)

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[104] arXiv:2303.13956 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 皮特曼定理，布莱克-舒尔斯方程，以及筹款人的衍生品定价 显示英文标题

标题： Pitman's Theorem, Black-Scholes Equation, and Derivative Pricing for Fundraisers

Yukihiro Tsuzuki

评论： 27页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[105] arXiv:2303.13966 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 状态空间分解与二因子Vasicek模型中收益率曲线形状的分类 显示英文标题

标题： State space decomposition and classification of term structure shapes in the two-factor Vasicek model

Martin Keller-Ressel, Felix Sachse

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[106] arXiv:2303.14182 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 奥地利-德国竞价区拆分对非计划跨境流量的影响 显示英文标题

标题： The effect of the Austrian-German bidding zone split on unplanned cross-border flows

Theresa Graefe

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[107] arXiv:2303.14232 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 延长住院医师培训对全科医生供给和质量的影响；来自加拿大强制性全科住院医师制度实施的双重差分证据 显示英文标题

标题： Effects of extending residencies on the supply and quality of family medicine practitioners; difference-in-differences evidence from the implementation of mandatory family medicine residencies in Canada

Stephenson Strobel

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[108] arXiv:2303.14263 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 产品推荐对在线投资者行为的影响 显示英文标题

标题： The Effect of Product Recommendations on Online Investor Behaviors

Ruiqi Rich Zhu, Cheng He, Yu Jeffrey Hu

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[109] arXiv:2303.14447 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外国参与联邦招标：使用采购面板的定量方法 显示英文标题

标题： Foreign participation in federal biddings: A quantitative approach using the procurement panel

Carlos Ferreira

评论： 12页，7图，2表

期刊参考： 公共服务杂志，72(4)，779-802，2021

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[110] arXiv:2303.14458 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 相关或不相关多元化：什么是智能专业化？ 显示英文标题

标题： Related or Unrelated Diversification: What is Smart Specialization?

Önder Nomaler, Bart Verspagen

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[111] arXiv:2303.14486 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 二战的曝光及其生命周期中的劳动力市场后果 显示英文标题

标题： Exposure to World War II and Its Labor Market Consequences over the Life Cycle

Sebastian T. Braun, Jan Stuhler

评论： JEL分类号：J24，J26，N34，关键词：第二次世界大战；劳动力市场职业；战争伤害；战俘，流离失所；生命周期模型

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[112] arXiv:2303.14515 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于协商转移定价的具体投资：不同剩余分享参数对管理绩效的影响：一种具有模糊Q学习代理的基于代理的模拟 显示英文标题

标题： Specific investments under negotiated transfer pricing: effects of different surplus sharing parameters on managerial performance: An agent-based simulation with fuzzy Q-learning agents

Christian Mitsch

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:2301.12255有大量文本重叠

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[113] arXiv:2303.14533 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 定量投资的弹性 显示英文标题

标题： The Elasticity of Quantitative Investment

Carter Davis

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[114] arXiv:2303.14802 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于经济学的神经网络与稳定同伦 显示英文标题

标题： Economics-Inspired Neural Networks with Stabilizing Homotopies

Marlon Azinovic, Jan Žemlička

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[115] arXiv:2303.14947 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 测量数字平台上的自我偏好 显示英文标题

标题： Measuring Self-Preferencing on Digital Platforms

Lukas Jürgensmeier, Bernd Skiera

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[116] arXiv:2303.15162 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用可逆期权减少去中心化金融清算 显示英文标题

标题： Mitigating Decentralized Finance Liquidations with Reversible Call Options

Kaihua Qin, Jens Ernstberger, Liyi Zhou, Philipp Jovanovic, Arthur Gervais

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[117] arXiv:2303.15163 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 创造性与技术性约束如何影响在线创新社区中的个体学习 显示英文标题

标题： How creative versus technical constraints affect individual learning in an online innovation community

Victor P. Seidel, Christoph Riedl

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 人机交互 (cs.HC) ; 社会与信息网络 (cs.SI)

[118] arXiv:2303.15164 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 理想代理系统中温度与波动率之间的关系 显示英文标题

标题： On the Connection between Temperature and Volatility in Ideal Agent Systems

Christoph J. Börner, Ingo Hoffmann, John H. Stiebel

评论： 理论贡献

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[119] arXiv:2303.15216 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 稳健的风险感知期权对冲 显示英文标题

标题： Robust Risk-Aware Option Hedging

David Wu, Sebastian Jaimungal

评论： 18页，14图，1表

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[120] arXiv:2303.15830 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于分位数的风险度量的均值-方差混合投资组合优化 显示英文标题

标题： Mean-variance hybrid portfolio optimization with quantile-based risk measure

Weiping Wu, Yu Lin, Jianjun Gao, Ke Zhou

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[121] arXiv:2303.16012 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 关于欧式期权定价中COS方法的项数 显示英文标题

标题： On the number of terms in the COS method for European option pricing

Gero Junike

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[122] arXiv:2303.16117 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量时间序列数据的特征工程方法在金融数据科学竞赛中的应用 显示英文标题

标题： Feature Engineering Methods on Multivariate Time-Series Data for Financial Data Science Competitions

Thomas Wong, Mauricio Barahona

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:2303.07925存在大量文本重叠

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG)

[123] arXiv:2303.16148 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于离散化感知贝叶斯网络的加密货币价格变动因果建模 显示英文标题

标题： Causal Modelling of Cryptocurrency Price Movements Using Discretisation-Aware Bayesian Networks

Rasoul Amirzadeh, Asef Nazari, Dhananjay Thiruvady, Mong Shan Ee

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG)

[124] arXiv:2303.16149 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用解释性机器学习通过宏观经济基本面解释汇率预测 显示英文标题

标题： Explaining Exchange Rate Forecasts with Macroeconomic Fundamentals Using Interpretive Machine Learning

Davood Pirayesh Neghab, Mucahit Cevik, M. I. M. Wahab

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG)

[125] arXiv:2303.16151 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 预测大实现实现协方差矩阵：因子模型和收缩的益处 显示英文标题

标题： Forecasting Large Realized Covariance Matrices: The Benefits of Factor Models and Shrinkage

Rafael Alves, Diego S. de Brito, Marcelo C. Medeiros, Ruy M. Ribeiro

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 机器学习 (stat.ML)

[126] arXiv:2303.16153 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从异步逐笔交易数据中获得的最优互相关估计 显示英文标题

标题： Optimal Cross-Correlation Estimates from Asynchronous Tick-by-Tick Trading Data

William H. Press

评论： 21页，6图，3表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[127] arXiv:2303.16155 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 战争冲击下金融时间序列的熵 显示英文标题

标题： Entropy of financial time series due to the shock of war

Ewa A. Drzazga-Szczȩśniak, Piotr Szczepanik, Adam Z. Kaczmarek, Dominik Szczȩśniak

评论： 8页，5图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[128] arXiv:2303.16158 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 行为机器学习？ 计算机对公司收益的预测也过度反应 显示英文标题

标题： Behavioral Machine Learning? Computer Predictions of Corporate Earnings also Overreact

Murray Z. Frank, Jing Gao, Keer Yang

评论： 股票分析师，机器学习，行为，过度反应

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[129] arXiv:2303.16314 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一种多分数期权定价公式 显示英文标题

标题： A multifractional option pricing formula

Axel A. Araneda

评论： 9页

期刊参考： 波动与噪声快报，2024

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[130] arXiv:2303.16371 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 暗物质在（波动率和）股权期权风险溢价中 显示英文标题

标题： Dark Matter in (Volatility and) Equity Option Risk Premiums

Gurdip Bakshi, John Crosby, Xiaohui Gao

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[131] arXiv:2303.16595 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 多乘客拼车系统中的均衡模型与稳定匹配 显示英文标题

标题： A general equilibrium model for multi-passenger ridesharing systems with stable matching

Rui Yao, Shlomo Bekhor

期刊参考： 运输研究B辑：方法论，175，102775（2023）

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[132] arXiv:2303.16629 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 重型车辆去化石燃料替代方案的电力部门影响——电动化，并智能充电 显示英文标题

标题： Power sector effects of alternative options for de-fossilizing heavy-duty vehicles -- go electric, and charge smartly

Carlos Gaete-Morales, Julius Jöhrens, Florian Heining, Wolf-Peter Schill

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[133] arXiv:2303.16773 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 反向Black-Scholes问题在Radon测度空间中的重新审视：迈向市场不确定性的新度量 显示英文标题

标题： The inverse Black-Scholes problem in Radon measures space revisited: towards a new measure of market uncertainty

Nizar Riane

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[134] arXiv:2303.17014 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用偏斜随机游走定价树的期权定价 显示英文标题

标题： Option pricing using a skew random walk pricing tree

Yuan Hu, W. Brent Lindquist, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi

评论： 49页，7图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[135] arXiv:2303.17029 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 流动性约束、现金意外之财与创业活动：来自彩票中奖者行政数据的证据 显示英文标题

标题： Liquidity Constraints, Cash Windfalls, and Entrepreneurship: Evidence from Administrative Data on Lottery Winners

Hsuan-Hua Huang, Hsing-Wen Han, Kuang-Ta Lo, Tzu-Ting Yang

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[136] arXiv:2303.17130 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 创业者能力与残疾人参与促进包容性创业的框架 显示英文标题

标题： Entrepreneurial Capability And Engagement Of Persons With Disabilities Toward A Framework For Inclusive Entrepreneurship

Xavier Lawrence D. Mendoza

期刊参考： 亚洲智慧研究与教育期刊，20（1），2021，179-186

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[137] arXiv:2303.17180 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 虚拟世界中新土地供应的网络外部性资本化 显示英文标题

标题： Capitalising the Network Externalities of New Land Supply in the Metaverse

Kanis Saengchote, Voraprapa Nakavachara, Yishuang Xu

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[138] arXiv:2303.00208 (交叉列表自 cs.GT) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于自动做市商中最优流动性提供的Myerson框架 显示英文标题

标题： A Myersonian Framework for Optimal Liquidity Provision in Automated Market Makers

Jason Milionis, Ciamac C. Moallemi, Tim Roughgarden

评论： 20页，将发表于第15届理论计算机科学创新会议（ITCS 2024）

主题： 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 理论经济学 (econ.TH) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[139] arXiv:2303.01923 (交叉列表自 stat.ML) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 贝叶斯CART模型在保险索赔频率中的应用 显示英文标题

标题： Bayesian CART models for insurance claims frequency

Yaojun Zhang, Lanpeng Ji, Georgios Aivaliotis, Charles Taylor

评论： 46页

主题： 机器学习 (stat.ML) ; 机器学习 (cs.LG) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[140] arXiv:2303.02223 (交叉列表自 cs.LG) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于退火的特征选择用于预测金融时间序列 显示英文标题

标题： Feature Selection with Annealing for Forecasting Financial Time Series

Hakan Pabuccu, Adrian Barbu

评论： 37页，1图和12表

主题： 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[141] arXiv:2303.02230 (交叉列表自 cs.CV) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国建筑楼层面积：一个数据集和学习流程 显示英文标题

标题： Building Floorspace in China: A Dataset and Learning Pipeline

Peter Egger, Susie Xi Rao, Sebastiano Papini

主题： 计算机视觉与模式识别 (cs.CV) ; 人工智能 (cs.AI) ; 一般经济学 (econ.GN)

[142] arXiv:2303.02317 (交叉列表自 cs.CE) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于非线性模板的快速美式期权定价 显示英文标题

标题： Fast American Option Pricing using Nonlinear Stencils

Zafar Ahmad, Reilly Browne, Rezaul Chowdhury, Rathish Das, Yushen Huang, Yimin Zhu

主题： 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 数据结构与算法 (cs.DS) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[143] arXiv:2303.02613 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于交易中重启机制的数据驱动回撤控制 显示英文标题

标题： On Data-Driven Drawdown Control with Restart Mechanism in Trading

Chung-Han Hsieh

期刊参考： IFAC论文在线（2023年IFAC世界大会论文集）

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[144] arXiv:2303.03073 (交叉列表自 stat.ML) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于神经网络的多维非线性霍克斯过程模型 显示英文标题

标题： A neural network based model for multi-dimensional nonlinear Hawkes processes

Sobin Joseph, Shashi Jain

主题： 机器学习 (stat.ML) ; 机器学习 (cs.LG) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[145] arXiv:2303.03174 (交叉列表自 cs.AI) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 双目睁开：警觉激励措施有助于监管市场提升人工智能安全性 显示英文标题

标题： Both eyes open: Vigilant Incentives help Regulatory Markets improve AI Safety

Paolo Bova, Alessandro Di Stefano, The Anh Han

主题： 人工智能 (cs.AI) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 多智能体系统 (cs.MA) ; 一般经济学 (econ.GN)

[146] arXiv:2303.03371 (交叉列表自 cs.SI) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 秘密的复杂系统：寡头的离岸网络 显示英文标题

标题： Complex Systems of Secrecy: The Offshore Networks of Oligarchs

Ho-Chun Herbert Chang, Brooke Harrington, Feng Fu, Daniel Rockmore

主题： 社会与信息网络 (cs.SI) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[147] arXiv:2303.03549 (交叉列表自 cs.SI) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 社交媒体中的最优交战-多样性权衡 显示英文标题

标题： Optimal Engagement-Diversity Tradeoffs in Social Media

Fabian Baumann, Daniel Halpern, Ariel D. Procaccia, Iyad Rahwan, Itai Shapira, Manuel Wuthrich

主题： 社会与信息网络 (cs.SI) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 一般经济学 (econ.GN)

[148] arXiv:2303.04204 (交叉列表自 cs.LG) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 深度混合模型与卫星图像：如何结合需求建模和计算机视觉进行行为分析？ 显示英文标题

标题： Deep hybrid model with satellite imagery: how to combine demand modeling and computer vision for behavior analysis?

Qingyi Wang, Shenhao Wang, Yunhan Zheng, Hongzhou Lin, Xiaohu Zhang, Jinhua Zhao, Joan Walker

期刊参考： 运输研究部分 B：方法学，第 179 卷，2024 年，102869

主题： 机器学习 (cs.LG) ; 计算机视觉与模式识别 (cs.CV) ; 一般经济学 (econ.GN)

[149] arXiv:2303.04688 (交叉列表自 cs.IR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 10-K表单项目化 显示英文标题

标题： Form 10-K Itemization

Yanci Zhang, Mengjia Xia, Mingyang Li, Haitao Mao, Yutong Lu, Yupeng Lan, Jinlin Ye, Rui Dai

评论： 查看演示网站，网址为 http://review10-k.ddns.net

主题： 信息检索 (cs.IR) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[150] arXiv:2303.05432 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 描述有影响力的传播者对印度市场不同部门的影响：一种复杂网络的观点 显示英文标题

标题： Describing the effect of influential spreaders on the different sectors of Indian market: a complex networks perspective

Anwesha Sengupta, Shashankaditya Upadhyay, Indranil Mukherjee, Prasanta K. Panigrahi

评论： 17页，21图

期刊参考： 计算机社会科学（2023）1-41

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 计算金融 (q-fin.CP)