定量金融 > 统计金融
[提交于 2008年1月23日
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标题: 多分形金融波动率度量中的反演公式直接证据
标题: Direct evidence for inversion formula in multifractal financial volatility measure
摘要: 保守多分形测度的反演公式十年前在数学上被揭示,但尚未在真实的复杂系统中得到充分验证。 在本信中,我们提出使用高频湍流金融数据来验证反演公式。 我们基于1982年至1999年的分钟级标普500指数构建了保守波动率测度及其退出时间的逆测度。 直接测度和逆测度均表现出良好的多分形特性,其标度范围并非无关。 实证研究显示,反演公式在金融市场中成立。
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