Skip to main content
CenXiv.org
此网站处于试运行阶段,支持我们!
我们衷心感谢所有贡献者的支持。
贡献
赞助
cenxiv logo > q-fin > arXiv:0801.3494v1

帮助 | 高级搜索

定量金融 > 统计金融

arXiv:0801.3494v1 (q-fin)
[提交于 2008年1月23日 ]

标题: 多分形金融波动率度量中的反演公式直接证据

标题: Direct evidence for inversion formula in multifractal financial volatility measure

Authors:Zhi-Qiang Jiang, Wei-Xing Zhou (ECUST)
摘要: 保守多分形测度的反演公式十年前在数学上被揭示,但尚未在真实的复杂系统中得到充分验证。 在本信中,我们提出使用高频湍流金融数据来验证反演公式。 我们基于1982年至1999年的分钟级标普500指数构建了保守波动率测度及其退出时间的逆测度。 直接测度和逆测度均表现出良好的多分形特性,其标度范围并非无关。 实证研究显示,反演公式在金融市场中成立。
摘要: The inversion formula for conservative multifractal measures was unveiled mathematically a decade ago, which is however not well tested in real complex systems. In this Letter, we propose to verify the inversion formula using high-frequency turbulent financial data. We construct conservative volatility measure based on minutely S&P 500 index from 1982 to 1999 and its inverse measure of exit time. Both the direct and inverse measures exhibit nice multifractal nature, whose scaling ranges are not irrelevant. Empirical investigation shows that the inversion formula holds in financial markets.
评论: 4页Revtex + 4图
主题: 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)
引用方式: arXiv:0801.3494 [q-fin.ST]
  (或者 arXiv:0801.3494v1 [q-fin.ST] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.0801.3494
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI
期刊参考: Chinese Phys. Lett. 26, 028901, (2009)
相关 DOI: https://doi.org/10.1088/0256-307X/26/2/028901
链接到相关资源的 DOI

提交历史

来自: Zhi-Qiang Jiang [查看电子邮件]
[v1] 星期三, 2008 年 1 月 23 日 03:28:50 UTC (29 KB)
全文链接:

获取论文:

    查看标题为《》的 PDF
  • 查看中文 PDF
  • 查看 PDF
  • TeX 源代码
  • 其他格式
查看许可
当前浏览上下文:
q-fin.ST
< 上一篇   |   下一篇 >
新的 | 最近的 | 2008-01
切换浏览方式为:
physics
physics.soc-ph
q-fin

参考文献与引用

  • NASA ADS
  • 谷歌学术搜索
  • 语义学者
a 导出 BibTeX 引用 加载中...

BibTeX 格式的引用

×
数据由提供:

收藏

BibSonomy logo Reddit logo

文献和引用工具

文献资源探索 (什么是资源探索?)
连接的论文 (什么是连接的论文?)
Litmaps (什么是 Litmaps?)
scite 智能引用 (什么是智能引用?)

与本文相关的代码,数据和媒体

alphaXiv (什么是 alphaXiv?)
CatalyzeX 代码查找器 (什么是 CatalyzeX?)
DagsHub (什么是 DagsHub?)
Gotit.pub (什么是 GotitPub?)
Hugging Face (什么是 Huggingface?)
带有代码的论文 (什么是带有代码的论文?)
ScienceCast (什么是 ScienceCast?)

演示

复制 (什么是复制?)
Hugging Face Spaces (什么是 Spaces?)
TXYZ.AI (什么是 TXYZ.AI?)

推荐器和搜索工具

影响之花 (什么是影响之花?)
核心推荐器 (什么是核心?)
IArxiv 推荐器 (什么是 IArxiv?)
  • 作者
  • 地点
  • 机构
  • 主题

arXivLabs:与社区合作伙伴的实验项目

arXivLabs 是一个框架,允许合作伙伴直接在我们的网站上开发和分享新的 arXiv 特性。

与 arXivLabs 合作的个人和组织都接受了我们的价值观,即开放、社区、卓越和用户数据隐私。arXiv 承诺这些价值观,并且只与遵守这些价值观的合作伙伴合作。

有一个为 arXiv 社区增加价值的项目想法吗? 了解更多关于 arXivLabs 的信息.

这篇论文的哪些作者是支持者? | 禁用 MathJax (什么是 MathJax?)
  • 关于
  • 帮助
  • contact arXivClick here to contact arXiv 联系
  • 订阅 arXiv 邮件列表点击这里订阅 订阅
  • 版权
  • 隐私政策
  • 网络无障碍帮助
  • arXiv 运营状态
    通过...获取状态通知 email 或者 slack

京ICP备2025123034号