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数学金融

2015年01月 的作者和标题

总共 14 条目
显示最多 50 每页条目: 较少 | 更多 | 所有
[1] arXiv:1501.00273 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 现货-期货无套利关系在商品市场中的研究
标题: On the spot-futures no-arbitrage relations in commodity markets
René Aïd, Luciano Campi, Delphine Lautier
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)
[2] arXiv:1501.00843 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 极限订单簿的大数定律
标题: A law of large numbers for limit order books
Ulrich Horst, Michael Paulsen
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)
[3] arXiv:1501.01954 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 在两参数泊松-狄利克雷分布的金融应用
标题: On financial applications of the two-parameter Poisson-Dirichlet distribution
Sergey Sosnovskiy
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[4] arXiv:1501.03123 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 离散时间下正实轴上的非凹效用最大化
标题: Non-concave utility maximisation on the positive real axis in discrete time
Laurence Carassus, Miklós Rásonyi, Andrea M. Rodrigues
评论: 20页
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[5] arXiv:1501.04548 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 波动率聚集对通过凸风险度量的期权无差异定价的影响
标题: Effect of Volatility Clustering on Indifference Pricing of Options by Convex Risk Measures
Rohini Kumar
评论: 应用数学金融,2014
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[6] arXiv:1501.06980 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 短期平价期权偏斜与粗糙分数波动率
标题: Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility
Masaaki Fukasawa
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[7] arXiv:1501.07480 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 在损失风险约束下的投资组合优化
标题: Portfolio Optimization under Shortfall Risk Constraint
Oliver Janke, Qinghua Li
评论: 25页,优化,2016
期刊参考: 优化,65(9),1733-1755 (2016)
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)
[8] arXiv:1501.00837 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 一类具有线性路径二次变差的广义Takagi函数
标题: On a class of generalized Takagi functions with linear pathwise quadratic variation
Alexander Schied
主题: 概率 (math.PR) ; 经典分析与常微分方程 (math.CA) ; 数学金融 (q-fin.MF)
[9] arXiv:1501.02007 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 短缺偏差风险:一种风险度量的替代方法
标题: Shortfall Deviation Risk: An alternative to risk measurement
Marcelo Brutti Righi, Paulo Sergio Ceretta
期刊参考: 风险杂志 19,81-116,2016
主题: 风险管理 (q-fin.RM) ; 数学金融 (q-fin.MF)
[10] arXiv:1501.02750 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 自我融资交易与伊藤-多布林引理
标题: Self-Financing Trading and the Ito-Doeblin Lemma
Chris Kenyon, Andrew Green
评论: 3页
主题: 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)
[11] arXiv:1501.03387 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 多尺度随机波动率模型的渐近微笑形状
标题: The asymptotic smile of a multiscaling stochastic volatility model
Francesco Caravenna, Jacopo Corbetta
评论: 36页,3张图。最终版本,将发表在《随机过程应用》上
主题: 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)
[12] arXiv:1501.04274 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 连续局部鞅在任意滤流下的可选分解
标题: Optional Decomposition for continuous semimartingales under arbitrary filtrations
Ioannis Karatzas, Constantinos Kardaras
评论: 10页
主题: 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)
[13] arXiv:1501.07473 (交叉列表自 q-fin.GN) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 股票价格中的信息及一些后果:一种非模型方法
标题: Information in stock prices and some consequences: A model-free approach
Yannis G. Yatracos
主题: 一般金融 (q-fin.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF)
[14] arXiv:1501.07504 (交叉列表自 stat.AP) [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 基于相关性的自适应滤波器设计用于股票市场预测
标题: Adaptive Filter Design for Stock Market Prediction Using a Correlation-based Criterion
J.E. Wesen, V.VV. Vermehren, H.M. de Oliveira
评论: 量化金融?9页,9图,1表。会议:第43届巴西运筹学研讨会,2011年8月,巴西圣保罗州乌巴图巴
主题: 应用 (stat.AP) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF)
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