投资组合管理

2010年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1005.0313 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种带有佣金的货币兑换经济物理学模型 显示英文标题

标题： An Econophysics Model for the Currency Exchange with Commission

Ion Spanulescu, Victor A. Stoica, Ion Popescu

评论： 15页，4图，ENEC 2009

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[2] arXiv:1005.2661 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有多变收益函数的竞争性投资组合市场的统计最优策略分析 显示英文标题

标题： Statistically Optimal Strategy Analysis of a Competing Portfolio Market with a Polyvariant Profit Function

Bohdan Yu. Kyshakevych, Anatoliy K. Prykarpatsky, Denis Blackmore, Ivan P. Tverdokhlib

评论： 22页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR) ; 方法论 (stat.ME)

[3] arXiv:1005.2979 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稳健和自适应的在线投资组合选择算法 显示英文标题

标题： Robust and Adaptive Algorithms for Online Portfolio Selection

Theodoros Tsagaris, Ajay Jasra, Niall Adams

评论： 16页，5张图，已提交至期刊

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 方法论 (stat.ME)

[4] arXiv:1005.3454 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稳健的渐近增长最大化 显示英文标题

标题： Robust maximization of asymptotic growth

Constantinos Kardaras, Scott Robertson

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由美国数理统计学会（http://www.imstat.org）出版，网址为 http://dx.doi.org/10.1214/11-AAP802

期刊参考： 《应用概率年鉴》2012年，第22卷，第4期，1576-1610

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[5] arXiv:1005.5082 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于稀疏最小方差投资组合和坐标下降算法的注记 显示英文标题

标题： A Note on Sparse Minimum Variance Portfolios and Coordinate-Wise Descent Algorithms

Yu-Min Yen

评论： 这篇论文因方程1中的关键符号错误被作者撤回。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[6] arXiv:1005.5105 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 增长最优投资组合在交易成本下的对偶优化器 显示英文标题

标题： The dual optimizer for the growth-optimal portfolio under transaction costs

Stefan Gerhold, Johannes Muhle-Karbe, Walter Schachermayer

评论： 26页，2图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[7] arXiv:1005.0194 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率对冲在金融工程中的应用：迈向无模型的方法 显示英文标题

标题： Delta Hedging in Financial Engineering: Towards a Model-Free Approach

Michel Fliess (INRIA Saclay - Ile de France, LIX), Cédric Join (INRIA Saclay - Ile de France, CRAN)

评论： 第18届地中海控制与自动化会议，马拉喀什：摩洛哥（2010）

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[8] arXiv:1005.0877 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多分形去趋势移动平均算法 显示英文标题

标题： Detrending moving average algorithm for multifractals

Gao-Feng Gu, Wei-Xing Zhou

评论： 13页，3图，2表。我们提供了用于一维和二维MFDMA算法的MATLAB代码

期刊参考： 《物理评论E》82卷，011136（2010）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算物理 (physics.comp-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[9] arXiv:1005.4456 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于T-协方差的一些备注 显示英文标题

标题： Some Remarks on T-copulas

Volf Frishling, David G Maher

评论： 15页，7图。提交至QMF2010

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[10] arXiv:1005.5021 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机矩阵理论与基金组合优化 显示英文标题

标题： Random Matrix Theory and Fund of Funds Portfolio Optimisation

Thomas Conlon, Heather J. Ruskin, Martin Crane

评论： 17页

期刊参考： 物理A 382(2), (2007) 565-576

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)