投资组合管理

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2025年08月07日， 星期四 (展示 1 之 1 条目 )

[1] arXiv:2508.03704 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于等相关性投资组合策略的新型风险度量用于投资组合优化 显示英文标题

标题： Novel Risk Measures for Portfolio Optimization Using Equal-Correlation Portfolio Strategy

Biswarup Chakraborty

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 应用 (stat.AP)

2025年08月06日， 星期三

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2025年08月05日， 星期二 (展示 1 之 1 条目 )

[2] arXiv:2508.01138 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 两种用于跳跃扩散均值-方差投资组合选择的随机控制方法及其关系 显示英文标题

标题： Two Stochastic Control Methods for Mean-Variance Portfolio Selection of Jump Diffusions and Their Relationship

Qiyue Zhang, Jingtao Shi

评论： 13页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

2025年08月04日， 星期一

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2025年08月01日， 星期五 (展示 1 之 1 条目 )

[3] arXiv:2507.23138 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 因果关系对有效投资组合是否必要？ 预测有效性与模型误设的计算视角 显示英文标题

标题： Is Causality Necessary for Efficient Portfolios? A Computational Perspective on Predictive Validity and Model Misspecification

Alejandro Rodriguez Dominguez

评论： 23页，6图，4表

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)