统计金融

2016年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1605.01028 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 论最佳退休（如何提前退休） 显示英文标题

标题： On Optimal Retirement (How to Retire Early)

Philip Ernst, Dean Foster, Larry Shepp

评论： 14页，2图

期刊参考： 应用概率杂志（2014），51（2）：333-345

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[2] arXiv:1605.02188 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用广义递推公式进行奇异谱分析，预测具有结构突变的时间序列 显示英文标题

标题： Forecasting time series with structural breaks with Singular Spectrum Analysis, using a general form of recurrent formula

Donya Rahmani, Saeed Heravi, Hossein Hassani, Mansi Ghodsi

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1605.02283 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场中的相干性和非相干性集体行为 显示英文标题

标题： Coherence and incoherence collective behavior in financial market

Shangmei Zhao, Qiuchao Xie, Qing Lu, Xin Jiang, Wei Chen

评论： 6页，6图

期刊参考： EPL（欧洲物理 LETTERS），第 112 卷，第 2 期，2015

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO)

[4] arXiv:1605.03559 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对对数正态分布的市场技术趋势数据的综述 显示英文标题

标题： Survey on log-normally distributed market-technical trend data

René Kempen, Stanislaus Maier-Paape

评论： 17页，21图，23表，关键词：对数正态分布，市场技术趋势，MinMax过程，趋势统计，市场分析，经验分布，量化金融

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:1605.04945 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高通胀时期描述的扩展非线性反馈模型 显示英文标题

标题： Extended nonlinear feedback model for describing episodes of high inflation

M A Szybisz, L Szybisz

评论： 16页，8图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:1605.06482 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利用非线性杠杆效应的波动率预测 显示英文标题

标题： Volatility Forecasts Using Nonlinear Leverage Effects

Kenichiro McAlinn, Asahi Ushio, Teruo Nakatsuma

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[7] arXiv:1605.06700 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融危机对欧洲公司债券和股票市场长程记忆的影响 显示英文标题

标题： The impact of the financial crisis on the long-range memory of European corporate bond and stock markets

Lisana B. Martinez, M. Belen Guercio, Aurelio F. Bariviera, Antonio Terceño

期刊参考： 实证，第1-15页，2016年

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[8] arXiv:1605.07278 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于离散小波变换的股票指数预测：对印度国家证券交易所五十指数的研究 显示英文标题

标题： Discrete Wavelet Transform-Based Prediction of Stock Index: A Study on National Stock Exchange Fifty Index

Dhanya Jothimani, Ravi Shankar, Surendra S. Yadav

期刊参考： 财务管理和分析杂志 第28卷 第2期（2015年） 35-49

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[9] arXiv:1605.09484 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于状态空间框架的统一死亡率建模方法：特征、识别、估计与预测 显示英文标题

标题： A unified approach to mortality modelling using state-space framework: characterisation, identification, estimation and forecasting

Man Chung Fung, Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko

评论： 46页

期刊参考： 《Actuarial科学年鉴》11 (2), 第343-389页, 2017

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[10] arXiv:1605.00868 (交叉列表自 math.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 局部分数引导 显示英文标题

标题： The Local Fractional Bootstrap

Mikkel Bennedsen, Ulrich Hounyo, Asger Lunde, Mikko S. Pakkanen

期刊参考： 斯堪的纳维亚统计杂志 2018，第 46 卷，第 1 期，329-359

主题： 统计理论 (math.ST) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:1605.02418 (交叉列表自 stat.ME) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 均值修正和具有相关误差的随机波动率模型的高阶矩 显示英文标题

标题： Mean-correction and Higher Order Moments for a Stochastic Volatility Model with Correlated Errors

Sujay Mukhoti, Pritam Ranjan

评论： 15页；5张图，已提交至IJSP

主题： 方法论 (stat.ME) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[12] arXiv:1605.04940 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险价值：分位数过程中自回归的影响 显示英文标题

标题： Value-at-Risk: The Effect of Autoregression in a Quantile Process

Khizar Qureshi

评论： 哥伦比亚大学经济学评论，2015年11月

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:1605.08025 (交叉列表自 q-fin.EC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇风险溢价：从传统分析到状态空间分析 显示英文标题

标题： Foreign exchange risk premia: from traditional to state-space analyses

Siwat Nakmai

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)