定量金融

2010年01月 的作者和标题

[51] arXiv:1001.3213 (交叉列表自 cs.CE) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用Premia和Nsp构建用于测试并行架构的风险管理基准 显示英文标题

标题： Using Premia and Nsp for Constructing a Risk Management Benchmark for Testing Parallel Architecture

Jean-Philippe Chancelier (CERMICS), Jérôme Lelong (LJK), Bernard Lapeyre (CERMICS)

主题： 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 分布式、并行与集群计算 (cs.DC) ; 数学软件 (cs.MS) ; 数值分析 (math.NA) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[52] arXiv:1001.3455 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机切换博弈与排放市场中的双寡头竞争 显示英文标题

标题： Stochastic Switching Games and Duopolistic Competition in Emissions Markets

Michael Ludkovski

评论： 修订版，24页

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[53] arXiv:1001.3492 (交叉列表自 nlin.CD) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济中的混沌模型 显示英文标题

标题： Chaos Models in Economics

Sorin Vlad, Paul Pascu, Nicolae Morariu

期刊参考： 计算期刊，第2卷，第1期，2010年1月

主题： 混沌动力学 (nlin.CD) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[54] arXiv:1001.3731 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 个体财富与交易网络之间的相互作用的实验证据 显示英文标题

标题： Experimental evidence for the interplay between individual wealth and transaction network

Jie-Jun Tseng, Sai-Ping Li, Sun-Chong Wang

评论： 6页，7图

期刊参考： 欧洲物理杂志B 73, 69 - 74 (2010)

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[55] arXiv:1001.3972 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 泊松过程的鞅表示及其在最小方差对冲中的应用 显示英文标题

标题： Martingale representation for Poisson processes with applications to minimal variance hedging

Guenter Last, Mathew D. Penrose

评论： 19页

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[56] arXiv:1001.5058 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 隐藏的规律变化：检测和估计 显示英文标题

标题： Hidden Regular Variation: Detection and Estimation

Abhimanyu Mitra, Sidney I. Resnick

评论： 37页，7图

主题： 概率 (math.PR) ; 统计理论 (math.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)