定量金融

2009年01月 的作者和标题

[1] arXiv:0901.0033 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 期权市场中预期的衡量：对标准普尔500指数的应用 显示英文标题

标题： Measuring expectations in options markets: An application to the SP500 index

Abel Rodriguez, Enrique ter Horst

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[2] arXiv:0901.0091 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 流动性不足与衍生品估值 显示英文标题

标题： Illiquidity and Derivative Valuation

Ulrich Horst, Felix Naujokat

评论： 25页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[3] arXiv:0901.0401 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从物理学到经济学：使用最大相对熵的计量经济学示例 显示英文标题

标题： From Physics to Economics: An Econometric Example Using Maximum Relative Entropy

Adom Giffin

评论： 本文已被《Physica A》接受。19页，3图

期刊参考： 物理A 388 (2009)，第1610-1620页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 信息论 (cs.IT) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 流行物理 (physics.pop-ph) ; 计算 (stat.CO) ; 方法论 (stat.ME)

[4] arXiv:0901.0434 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 概率分布的炼金术：超越Gram-Charlier展开，以及从秩转换映射中得到的偏度峰度正态分布 显示英文标题

标题： The alchemy of probability distributions: beyond Gram-Charlier expansions, and a skew-kurtotic-normal distribution from a rank transmutation map

William T. Shaw, Ian R.C. Buckley

评论： 2007 IMA第一届计算金融会议演讲

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[5] arXiv:0901.0447 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 评估不同记忆长度适应交易策略的性能 显示英文标题

标题： Evaluating the performance of adapting trading strategies with different memory lengths

Andreas Krause

评论： 12页，9图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[6] arXiv:0901.0495 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大型价格变动周围的限价单簿研究 显示英文标题

标题： Studies of the limit order book around large price changes

Bence Toth, Janos Kertesz, J. Doyne Farmer

评论： 19页，7图

期刊参考： 欧洲物理杂志B 71，499-510（2009）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[7] arXiv:0901.0638 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分位数力学 II：蒙特卡洛方法中的变量变换和 GPU 优化的正态分位数 显示英文标题

标题： Quantile Mechanics II: Changes of Variables in Monte Carlo methods and GPU-Optimized Normal Quantiles

William T. Shaw, Thomas Luu, Nick Brickman

评论： 这次修订增加了对精度和优化问题的详细讨论，新增了浮点和双精度操作的代码。GTX 285、480、Quadro 4000、Tesla C2050的性能测试结果，以及与大多数主要竞争方法的比较。

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP) ; 计算 (stat.CO)

[8] arXiv:0901.0674 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稳健的双无触碰期权定价与对冲 显示英文标题

标题： Robust pricing and hedging of double no-touch options

Alexander M.G. Cox, Jan Obloj

评论： 32页，5图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[9] arXiv:0901.0903 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场上收益率的长程记忆随机模型 显示英文标题

标题： A long-range memory stochastic model of the return in financial markets

V. Gontis, J. Ruseckas, A. Kononovicius

评论： 9页，3图

期刊参考： 物理A 389 (2010) 100-106

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:0901.0992 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于GARCH模型的自适应马尔可夫链蒙特卡罗方法 显示英文标题

标题： An Adaptive Markov Chain Monte Carlo Method for GARCH Model

Tetsuya Takaishi

评论： 11页，6图

期刊参考： 计算机科学研究所讲义，社会信息学与电信工程。复杂科学，第5卷（2009年）1424-1434

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:0901.1099 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 能源商品互换的交易对手风险估值：波动率和相关性的影响 显示英文标题

标题： Counterparty risk valuation for Energy-Commodities swaps: Impact of volatilities and correlation

Damiano Brigo, Kyriakos Chourdakis, Imane Bakkar

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[12] arXiv:0901.1218 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用马尔可夫算子的CPPI高效定价 显示英文标题

标题： Efficient Pricing of CPPI using Markov Operators

Louis Paulot, Xavier Lacroze

评论： 40页

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[13] arXiv:0901.1315 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 包含开盘价、收盘价、最高价和最低价的随机波动率模型 显示英文标题

标题： Stochastic Volatility Models Including Open, Close, High and Low Prices

Abel Rodriguez, Henryk Gzyl, German Molina, Enrique ter Horst

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 数值分析 (math.NA)

[14] arXiv:0901.1392 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用危机的传播：股票相关性网络的视角 显示英文标题

标题： The Spread of the Credit Crisis: View from a Stock Correlation Network

Reginald D. Smith

评论： 4页，3图；将发表于《韩国物理学会期刊》；信用危机扩散的动画可在以下网址查看：http://reggiesmithsci.googlepages.com/creditcrisis

期刊参考： 韩国物理学会杂志 54, 6, 第2460-2463页 (2009)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[15] arXiv:0901.1500 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 制造业和非制造业部门劳动生产率的超统计学 显示英文标题

标题： Superstatistics of Labour Productivity in Manufacturing and Nonmanufacturing Sectors

Hideaki Aoyama, Yoshi Fujiwara, Yuichi Ikeda, Hiroshi Iyetomi, Wataru Souma

评论： 15页，包括9幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[16] arXiv:0901.1776 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Hull-White单因素模型中的高效远期期权价格 显示英文标题

标题： Efficient swaptions price in Hull-White one factor model

Marc Henrard

评论： 10页，4图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[17] arXiv:0901.1794 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于代理的模型方法在现实经济中的复杂现象研究 显示英文标题

标题： Agent-Based Model Approach to Complex Phenomena in Real Economy

Hiroshi Iyetomi, Hideaki Aoyama, Yoshi Fujiwara, Yuichi Ikeda, Wataru Souma

评论： 11页，提交给《理论物理进展》增刊

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[18] arXiv:0901.1945 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融时间序列中趋势存在的数学证明 显示英文标题

标题： A mathematical proof of the existence of trends in financial time series

Michel Fliess (LIX, INRIA Saclay - Ile de France), Cédric Join (INRIA Saclay - Ile de France, CRAN)

期刊参考： 系统理论：建模、分析与控制（2009）43-62

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 经典分析与常微分方程 (math.CA) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 应用 (stat.AP)

[19] arXiv:0901.2070 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 状态依赖效用最大化在Lévy市场中 显示英文标题

标题： State-dependent utility maximization in Lévy markets

Jose E. Figueroa-Lopez, Jin Ma

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[20] arXiv:0901.2080 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于Dybvig-Ingersoll-Ross定理 显示英文标题

标题： On the Dybvig-Ingersoll-Ross Theorem

Constantinos Kardaras, Eckhard Platen

评论： 12页；第二版修订版，文本重新排列并添加了一些内容。

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[21] arXiv:0901.2275 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率预测和平值隐含波动率：多成分ARCH方法及其与市场模型的关系 显示英文标题

标题： Volatility forecasts and the at-the-money implied volatility: a multi-components ARCH approach and its relation with market models

Gilles Zumbach

评论： 21页，6图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[22] arXiv:0901.2377 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 日本银行与大型企业之间的信贷网络的结构及时间变化 显示英文标题

标题： Structure and temporal change of the credit network between banks and large firms in Japan

Yoshi Fujiwara, Hideaki Aoyama, Yuichi Ikeda, Hiroshi Iyetomi, Wataru Souma

期刊参考： 经济学电子期刊 3 (2009) 2009-7

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[23] arXiv:0901.2381 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过N体模拟可视化生产网络的大规模结构 显示英文标题

标题： Visualizing a large-scale structure of production network by N-body simulation

Yoshi Fujiwara

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[24] arXiv:0901.2384 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 日本信用网络分析 显示英文标题

标题： An Analysis of the Japanese Credit Network

G. De Masi, Y. Fujiwara, M. Gallegati, B. Greenwald, J. E. Stiglitz

评论： 23页，含14张图；已修订，新增图14

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[25] arXiv:0901.2484 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 消费与投资组合规则对于时间不一致的投资者 显示英文标题

标题： Consumption and Portfolio Rules for Time-Inconsistent Investors

Jesus Marin-Solano, Jorge Navas

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[26] arXiv:0901.2586 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息几何与微观经济理论 显示英文标题

标题： Information geometries and Microeconomic Theories

Richard Nock, Brice Magdalou, Nicolas Sanz, Eric Briys, Fred Celimene, Frank Nielsen

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 信息论 (cs.IT)

[27] arXiv:0901.2826 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非线性Black-Scholes方程的子代数最优系 显示英文标题

标题： Optimal systems of subalgebras for a nonlinear Black-Scholes equation

Maxim Bobrov

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[28] arXiv:0901.3003 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 定时元组演算和Wesseling和van den Bergh方程 显示英文标题

标题： Timed tuplix calculus and the Wesseling and van den Bergh equation

J. A. Bergstra, C. A. Middelburg

评论： 17页；措辞改进，参考文献更新；大大改进；添加了评注

期刊参考： 《计算机科学科学年鉴》23(2):169--190，2013

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算机科学中的逻辑 (cs.LO)

[29] arXiv:0901.3318 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有凸资本要求的部分均衡：存在性、唯一性和稳定性 显示英文标题

标题： Partial Equilibria with Convex Capital Requirements: Existence, Uniqueness and Stability

Michail Anthropelos, Gordan Zitkovic

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[30] arXiv:0901.3398 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： BSLP：投资组合信用衍生品的马尔可夫双变量溢出损失模型 显示英文标题

标题： BSLP: Markovian Bivariate Spread-Loss Model for Portfolio Credit Derivatives

Matthias Arnsdorf, Igor Halperin

评论： 42页，9图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[31] arXiv:0901.3404 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从顶部向下攀爬：信用自上而下模型中的单一名称动态 显示英文标题

标题： Climbing Down from the Top: Single Name Dynamics in Credit Top Down Models

Igor Halperin, Pascal Tomecek

评论： 34页，9图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[32] arXiv:0901.3812 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融复杂性的最小模型 显示英文标题

标题： The Minimal Model of Financial Complexity

Philip Maymin

评论： 从LaTeX更改为Word；已接受发表于《定量金融》

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[33] arXiv:0901.4447 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 反射性理论的数学分析 显示英文标题

标题： Mathematical analysis of Soros's theory of reflexivity

C.P. Kwong

评论： 22页，6图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[34] arXiv:0901.4604 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 拉普拉斯变换方法用于布莱克-舒尔斯方程 显示英文标题

标题： Laplace transformation method for the Black-Scholes equation

Hyoseop Lee, Dongwoo Sheen

评论： 17页，2图；将发表于《国际数值分析与建模杂志》（2009年）

期刊参考： 国际数值分析与建模杂志 6 (4)， 2009， 642--658

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 偏微分方程分析 (math.AP) ; 数值分析 (math.NA)

[35] arXiv:0901.4793 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇网络的结构与演变 显示英文标题

标题： Structure and evolution of the foreign exchange networks

Jaroslaw Kwapien, Sylwia Gworek, Stanislaw Drozdz

期刊参考： 物理学报 B 40，175-194 (2009)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[36] arXiv:0901.4914 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资产价格的可交换性类型性质 显示英文标题

标题： Exchangeability type properties of asset prices

Ilya Molchanov, Michael Schmutz

评论： 论文“在交换性条件下半静态对冲”的最终版本。将发表于《应用概率进展》

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[37] arXiv:0901.1038 (交叉列表自 nlin.AO) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有混沌货币交换的经济模型 显示英文标题

标题： Economic Models with Chaotic Money Exchange

Carmen Pellicer-Lostao, Ricardo Lopez-Ruiz

评论： 10页，5图

主题： 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 应用 (stat.AP)

[38] arXiv:0901.2271 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间序列中的超统计涨落：在股价动态和湍流中的应用 显示英文标题

标题： Superstatistical fluctuations in time series: Applications to share-price dynamics and turbulence

Erik Van der Straeten, Christian Beck

期刊参考： 物理评论E 80, 036108 (2009)

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[39] arXiv:0901.2857 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 财富交换的动能模型在有向网络上 显示英文标题

标题： Kinetic models for wealth exchange on directed networks

Arnab Chatterjee

评论： 6页，5图，RevTeX4

期刊参考： 欧洲物理杂志 B 67 (2009) 593-598

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)