From Physics to Economics: An Econometric Example Using Maximum Relative Entropy

Giffin, Adom

doi:10.1016/j.physa.2008.12.066

定量金融 > 统计金融

arXiv:0901.0401 (q-fin)

[提交于 2009年1月4日 ]

标题：从物理学到经济学：使用最大相对熵的计量经济学示例

标题： From Physics to Economics: An Econometric Example Using Maximum Relative Entropy

Authors:Adom Giffin

摘要：经济物理学基于这样一个前提，即一些来自物理学的概念和方法可以应用于经济情况。我们旨在本文中展示如何将物理学中的熵概念应用于经济问题。在此过程中，我们展示了如何将可观测数据和矩约束形式的信息引入最大相对熵（MrE）方法中。给出了一个使用数据和矩进行更新的一般示例。详细解决了两个具体的计量经济学示例，这些示例可以作为现实世界问题的模板。一个数值示例与大偏差解进行了比较，这说明了MrE方法的一些优势。

摘要： Econophysics, is based on the premise that some ideas and methods from physics can be applied to economic situations. We intend to show in this paper how a physics concept such as entropy can be applied to an economic problem. In so doing, we demonstrate how information in the form of observable data and moment constraints are introduced into the method of Maximum relative Entropy (MrE). A general example of updating with data and moments is shown. Two specific econometric examples are solved in detail which can then be used as templates for real world problems. A numerical example is compared to a large deviation solution which illustrates some of the advantages of the MrE method.

评论：	本文已被《Physica A》接受。19页，3图
主题：	统计金融 (q-fin.ST) ; 信息论 (cs.IT); 数据分析、统计与概率 (physics.data-an); 流行物理 (physics.pop-ph); 计算 (stat.CO); 方法论 (stat.ME)
引用方式：	arXiv:0901.0401 [q-fin.ST]
	(或者 arXiv:0901.0401v1 [q-fin.ST] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.0901.0401
期刊参考：	Physica A 388 (2009), pp. 1610-1620
相关 DOI:	https://doi.org/10.1016/j.physa.2008.12.066

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来自： Adom Giffin [查看电子邮件]
[v1] 星期日， 2009 年 1 月 4 日 21:37:04 UTC (206 KB)

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