统计金融

2009年01月 的作者和标题

[1] arXiv:0901.0401 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从物理学到经济学：使用最大相对熵的计量经济学示例 显示英文标题

标题： From Physics to Economics: An Econometric Example Using Maximum Relative Entropy

Adom Giffin

评论： 本文已被《Physica A》接受。19页，3图

期刊参考： 物理A 388 (2009)，第1610-1620页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 信息论 (cs.IT) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 流行物理 (physics.pop-ph) ; 计算 (stat.CO) ; 方法论 (stat.ME)

[2] arXiv:0901.0434 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 概率分布的炼金术：超越Gram-Charlier展开，以及从秩转换映射中得到的偏度峰度正态分布 显示英文标题

标题： The alchemy of probability distributions: beyond Gram-Charlier expansions, and a skew-kurtotic-normal distribution from a rank transmutation map

William T. Shaw, Ian R.C. Buckley

评论： 2007 IMA第一届计算金融会议演讲

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[3] arXiv:0901.0903 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场上收益率的长程记忆随机模型 显示英文标题

标题： A long-range memory stochastic model of the return in financial markets

V. Gontis, J. Ruseckas, A. Kononovicius

评论： 9页，3图

期刊参考： 物理A 389 (2010) 100-106

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[4] arXiv:0901.1315 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 包含开盘价、收盘价、最高价和最低价的随机波动率模型 显示英文标题

标题： Stochastic Volatility Models Including Open, Close, High and Low Prices

Abel Rodriguez, Henryk Gzyl, German Molina, Enrique ter Horst

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 数值分析 (math.NA)

[5] arXiv:0901.1392 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用危机的传播：股票相关性网络的视角 显示英文标题

标题： The Spread of the Credit Crisis: View from a Stock Correlation Network

Reginald D. Smith

评论： 4页，3图；将发表于《韩国物理学会期刊》；信用危机扩散的动画可在以下网址查看：http://reggiesmithsci.googlepages.com/creditcrisis

期刊参考： 韩国物理学会杂志 54, 6, 第2460-2463页 (2009)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[6] arXiv:0901.1945 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融时间序列中趋势存在的数学证明 显示英文标题

标题： A mathematical proof of the existence of trends in financial time series

Michel Fliess (LIX, INRIA Saclay - Ile de France), Cédric Join (INRIA Saclay - Ile de France, CRAN)

期刊参考： 系统理论：建模、分析与控制（2009）43-62

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 经典分析与常微分方程 (math.CA) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 应用 (stat.AP)

[7] arXiv:0901.2384 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 日本信用网络分析 显示英文标题

标题： An Analysis of the Japanese Credit Network

G. De Masi, Y. Fujiwara, M. Gallegati, B. Greenwald, J. E. Stiglitz

评论： 23页，含14张图；已修订，新增图14

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[8] arXiv:0901.4793 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇网络的结构与演变 显示英文标题

标题： Structure and evolution of the foreign exchange networks

Jaroslaw Kwapien, Sylwia Gworek, Stanislaw Drozdz

期刊参考： 物理学报 B 40，175-194 (2009)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[9] arXiv:0901.0638 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分位数力学 II：蒙特卡洛方法中的变量变换和 GPU 优化的正态分位数 显示英文标题

标题： Quantile Mechanics II: Changes of Variables in Monte Carlo methods and GPU-Optimized Normal Quantiles

William T. Shaw, Thomas Luu, Nick Brickman

评论： 这次修订增加了对精度和优化问题的详细讨论，新增了浮点和双精度操作的代码。GTX 285、480、Quadro 4000、Tesla C2050的性能测试结果，以及与大多数主要竞争方法的比较。

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP) ; 计算 (stat.CO)

[10] arXiv:0901.0992 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于GARCH模型的自适应马尔可夫链蒙特卡罗方法 显示英文标题

标题： An Adaptive Markov Chain Monte Carlo Method for GARCH Model

Tetsuya Takaishi

评论： 11页，6图

期刊参考： 计算机科学研究所讲义，社会信息学与电信工程。复杂科学，第5卷（2009年）1424-1434

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:0901.1500 (交叉列表自 q-fin.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 制造业和非制造业部门劳动生产率的超统计学 显示英文标题

标题： Superstatistics of Labour Productivity in Manufacturing and Nonmanufacturing Sectors

Hideaki Aoyama, Yoshi Fujiwara, Yuichi Ikeda, Hiroshi Iyetomi, Wataru Souma

评论： 15页，包括9幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[12] arXiv:0901.2271 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间序列中的超统计涨落：在股价动态和湍流中的应用 显示英文标题

标题： Superstatistical fluctuations in time series: Applications to share-price dynamics and turbulence

Erik Van der Straeten, Christian Beck

期刊参考： 物理评论E 80, 036108 (2009)

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:0901.2377 (交叉列表自 q-fin.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 日本银行与大型企业之间的信贷网络的结构及时间变化 显示英文标题

标题： Structure and temporal change of the credit network between banks and large firms in Japan

Yoshi Fujiwara, Hideaki Aoyama, Yuichi Ikeda, Hiroshi Iyetomi, Wataru Souma

期刊参考： 经济学电子期刊 3 (2009) 2009-7

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[14] arXiv:0901.2381 (交叉列表自 q-fin.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过N体模拟可视化生产网络的大规模结构 显示英文标题

标题： Visualizing a large-scale structure of production network by N-body simulation

Yoshi Fujiwara

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)