定量金融

2011年02月 的作者和标题

[1] arXiv:1102.0224 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种与看涨期权价格匹配的最大熵密度族 显示英文标题

标题： A Family of Maximum Entropy Densities Matching Call Option Prices

Cassio Neri, Lorenz Schneider

评论： 22页，6图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[2] arXiv:1102.0312 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机交易驱动的服务经济动态 显示英文标题

标题： Dynamics of a Service Economy Driven by Random Transactions

Robert W. Easton

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[3] arXiv:1102.0346 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于凸组合约束下的效用最大化 显示英文标题

标题： On utility maximization under convex portfolio constraints

Kasper Larsen, Gordan Žitković

评论： 发表于 http://dx.doi.org/10.1214/12-AAP850 的《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由数理统计学院（http://www.imstat.org）出版

期刊参考： 应用概率年鉴 2013 年，第 23 卷，第 2 期，665-692

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[4] arXiv:1102.0683 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率终于变得可见 显示英文标题

标题： Volatility made observable at last

Michel Fliess (LIX), Cédric Join (INRIA Saclay - Ile de France, CRAN), Frédéric Hatt

期刊参考： 第三届识别与实验建模研讨会，杜埃：法国（2011）

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:1102.0687 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 平行市场中的交易活动和价格影响：伦敦证券交易所的SETS与场外市场 显示英文标题

标题： Trading activity and price impact in parallel markets: SETS vs. off-book market at the London Stock Exchange

Angelo Carollo, Gabriella Vaglica, Fabrizio Lillo, Rosario N. Mantegna

评论： 16页，9图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:1102.0938 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最小化缺口 显示英文标题

标题： Minimizing Shortfall

Lisa R. Goldberg, Michael Y. Hayes, Ola Mahmoud

期刊参考： 量化金融，iFirst，1-13，2012

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[7] arXiv:1102.1099 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种关于美国股市统计依赖关系动态的Copula方法 显示英文标题

标题： A Copula Approach on the Dynamics of Statistical Dependencies in the US Stock Market

Michael C. Münnix, Rudi Schäfer

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[8] arXiv:1102.1186 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有随机系数的市场的最优消费和投资 显示英文标题

标题： Optimal consumption and investment for markets with random coefficients

Berdjane Belkacem, Serguei Pergamenchtchikov (LMRS)

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[9] arXiv:1102.1339 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 危机时期的金融市场相关性 显示英文标题

标题： Correlation of financial markets in times of crisis

Leonidas Sandoval Junior, Italo De Paula Franca

评论： 33页，46图

期刊参考： 物理A 391 (2012) 187--208

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:1102.1348 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 希腊值的多级蒙特卡洛计算 显示英文标题

标题： The computation of Greeks with multilevel Monte Carlo

Sylvestre Burgos, M.B. Giles

评论： 技术报告（2010年12月）

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[11] arXiv:1102.1713 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高斯噪声对n个经济系统封闭体系中财富演化的影响 显示英文标题

标题： Gaussian Noise Effects on the Evolution of Wealth in a Closed System of n-Economies

J. M. Pellon-Diaz, A. Aragones-Munoz, A. Sandoval-Villalbazo, A. Diaz-Reynoso

评论： 7页，6图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[12] arXiv:1102.1851 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 澳大利亚菲利普斯曲线和更多 显示英文标题

标题： The Australian Phillips curve and more

Ivan Kitov, Oleg Kitov

评论： 25页，12图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[13] arXiv:1102.2138 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国股市领先于联邦基金利率和国债收益率 显示英文标题

标题： The US stock market leads the Federal funds rate and Treasury bond yields

Kun Guo (CAS), Wei-Xing Zhou (ECUST), Si-Wei Cheng (CAS), Didier Sornette (ETH Zurich)

评论： 12页，7图，1表

期刊参考： 普洛斯·ONE 6（8），e22794（2011）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[14] arXiv:1102.2240 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量化和建模多时间序列中的长程交叉相关性及其在世界股票指数中的应用 显示英文标题

标题： Quantifying and Modeling Long-Range Cross-Correlations in Multiple Time Series with Applications to World Stock Indices

Duan Wang, Boris Podobnik, Davor Horvatić, H.Eugene Stanley

评论： 被物理评论E接收

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[15] arXiv:1102.2263 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有多维扩散项的金融市场上最优人寿保险购买、消费和投资 显示英文标题

标题： Optimal Life Insurance Purchase, Consumption and Investment on a financial market with multi-dimensional diffusive terms

I. Duarte, D. Pinheiro, A.A. Pinto, S.R. Pliska

评论： 10页，1图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[16] arXiv:1102.2285 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在Black-Scholes偏微分方程缺乏唯一性的情况下局部鞅的泛函近似 显示英文标题

标题： Approximating Functional of Local Martingale Under the Lack of Uniqueness of Black-Scholes PDE

Qingshuo Song

评论： 15页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[17] arXiv:1102.2412 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间变化布朗运动信用风险模型的统计推断 显示英文标题

标题： Statistical Inference for Time-changed Brownian Motion Credit Risk Models

T. R. Hurd, Zhuowei Zhou

评论： 21页，3图，2表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:1102.2515 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场的泛函理论 显示英文标题

标题： Adelic theory of stock market

V. Zharkov

评论： 10页，15图，国际研讨会“Perm冬季学校”，俄罗斯，彼尔姆，2011年

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 强关联电子 (cond-mat.str-el) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[19] arXiv:1102.2620 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用集体恐慌的度量来预测经济市场危机 显示英文标题

标题： Predicting economic market crises using measures of collective panic

Dion Harmon, Marcus A. M. de Aguiar, David D. Chinellato, Dan Braha, Irving R. Epstein, Yaneer Bar-Yam

评论： 17页，4图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:1102.3009 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非随机性股票市场价格模型 显示英文标题

标题： Non - Randomness Stock Market Price Model

Aleksey Kharevsky

评论： 8页，2图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:1102.3150 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 结构性信用风险模型中的违约与回收的依赖关系 显示英文标题

标题： Dependence of defaults and recoveries in structural credit risk models

Rudi Schäfer, Alexander F. R. Koivusalo

评论： 19页，11图

期刊参考： 经济模型 30 (2013) 1-9

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[22] arXiv:1102.3218 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于最小二乘蒙特卡罗的稳定性 显示英文标题

标题： On the Stability the Least Squares Monte Carlo

Oleksii Mostovyi

评论： 9页，2图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[23] arXiv:1102.3534 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对冲策略的应用以估计模型风险和准备金计算 显示英文标题

标题： Applying hedging strategies to estimate model risk and provision calculation

Alberto Elices, Eduard Giménez

评论： 32页，9图，已接受发表于《定量金融》

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[24] arXiv:1102.3541 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 加权蒙特卡罗：校准微笑曲线并保持鞅条件 显示英文标题

标题： Weighted Monte Carlo: Calibrating the Smile and Preserving Martingale Condition

Alberto Elices, Eduard Giménez

评论： 6页，6图

期刊参考： 风险杂志，第19卷，第5期，2006年5月

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[25] arXiv:1102.3582 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用于操作风险的α稳定双重随机复合过程的解析损失分布方法模型及其对资本配置的影响 显示英文标题

标题： Analytic Loss Distributional Approach Model for Operational Risk from the alpha-Stable Doubly Stochastic Compound Processes and Implications for Capital Allocation

Gareth W. Peters, Pavel Shevchenko, Mark Young, Wendy Yip

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计理论 (math.ST) ; 应用 (stat.AP) ; 计算 (stat.CO)

[26] arXiv:1102.3702 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于小波和模糊回归的动态混合模型用于时间序列估计 显示英文标题

标题： A dynamic hybrid model based on wavelets and fuzzy regression for time series estimation

Olfa Zaafrane, Anouar Ben Mabrouk

评论： 15页，15图，2表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[27] arXiv:1102.3712 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 黑天鹅还是龙王？ 幂律偏离的简单检验 显示英文标题

标题： Black swans or dragon kings? A simple test for deviations from the power law

Joanna Janczura, Rafal Weron

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 应用 (stat.AP)

[28] arXiv:1102.3857 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 增量风险费用的转移概率矩阵方法学 显示英文标题

标题： Transition Probability Matrix Methodology for Incremental Risk Charge

Tzahi Yavin, Hu Zhang, Eugene Wang, Michael A. Clayton

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[29] arXiv:1102.3900 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种随机矩阵方法的信用风险 显示英文标题

标题： A Random Matrix Approach to Credit Risk

Michael C. Münnix, Rudi Schäfer, Thomas Guhr

评论： 完全修订版；15页，8图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[30] arXiv:1102.4076 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机相关矩阵谱性质的精细结构：对金融市场的一个应用 显示英文标题

标题： The fine structure of spectral properties for random correlation matrices: an application to financial markets

G. Livan, S. Alfarano, E. Scalas

评论： 21页，10图

期刊参考： 物理评论E 84, 016113 (2011)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[31] arXiv:1102.4230 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 竞争者之间的合作在少数派游戏中 显示英文标题

标题： Cooperation amongst competing agents in minority games

Deepak Dhar, V. Sasidevan, Bikas K. Chakrabarti

评论： 7页，5幅eps图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[32] arXiv:1102.4489 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险度量约束下的组合保险 显示英文标题

标题： Portfolio Insurance under a risk-measure constraint

Carmine De Franco, Peter Tankov

评论： 26页，3图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[33] arXiv:1102.4722 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 衡量投资组合的多元化 显示英文标题

标题： Measuring Portfolio Diversification

Ulrich Kirchner, Caroline Zunckel

评论： 9页，7图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[34] arXiv:1102.4819 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在随机方差模型中考虑影响事件 显示英文标题

标题： Minding impacting events in a model of stochastic variance

Silvio M. Duarte Queiros, Evaldo M. F. Curado, Fernando D. Nobre

评论： 18页，5图，1表。发表于PLoS one

期刊参考： PLoS ONE 6（3）：e18149（2011）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 计算物理 (physics.comp-ph)

[35] arXiv:1102.4864 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 结构和简约型回收模型的校准 显示英文标题

标题： Calibration of structural and reduced-form recovery models

Alexander F. R. Koivusalo, Rudi Schäfer

评论： 15页

期刊参考： 《信用风险期刊》8(4)，31-51 (2012)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:1102.5078 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于均值-方差分析 显示英文标题

标题： On Mean-Variance Analysis

Yang Li, Traian A Pirvu

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[37] arXiv:1102.5126 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳跃扩散风险敏感资产管理 II：跳跃扩散因子模型 显示英文标题

标题： Jump-Diffusion Risk-Sensitive Asset Management II: Jump-Diffusion Factor Model

Mark Davis, Sebastien Lleo

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 优化与控制 (math.OC) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[38] arXiv:1102.5405 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 瑞士的通货膨胀与失业率：从1970年到2050年 显示英文标题

标题： Inflation and unemployment in Switzerland: from 1970 to 2050

Oleg Kitov, Ivan Kitov

评论： 21页，12图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[39] arXiv:1102.5457 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 效率如何影响市场影响力 显示英文标题

标题： How efficiency shapes market impact

J. Doyne Farmer, Austin Gerig, Fabrizio Lillo, Henri Waelbroeck

评论： 34页，3图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[40] arXiv:1102.5525 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 套利对冲策略和波动率微笑的另一个解释 显示英文标题

标题： Arbitrage hedging strategy and one more explanation of the volatility smile

Mikhail Martynov, Olga Rozanova

评论： 9页，4图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[41] arXiv:1102.5665 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险、VaR、CVaR及其在资产收益服从多变量学生t分布时的相关组合优化 显示英文标题

标题： Risk, VaR, CVaR and their associated Portfolio Optimizations when Asset Returns have a Multivariate Student T Distribution

William T. Shaw

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[42] arXiv:1102.5747 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可持续发展背景下的经济发展与地球生态系统之间的冲突 显示英文标题

标题： The Conflict between Economic Development and Planetary Ecosystem in the Context of Sustainable Development

Corina-Maria Ene, Anda Gheorghiu, Cristina Burghelea, Anca Gheorghiu

评论： 6页，8图，第6届IASME/WSEAS国际能源与环境会议（EE'11），剑桥，2011

期刊参考： 6届IASME/WSEAS国际能源与环境会议（EE'11），英国剑桥，2011年2月23-25日，ISSN 1792-8230，ISBN 978-960-474-274-5，第266-271页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 种群与进化 (q-bio.PE)

[43] arXiv:1102.5752 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种动态建模可持续发展的理论方法 显示英文标题

标题： A Theoretical Approach for Dynamic Modelling of Sustainable Development

Corina-Maria Ene, Anda Gheorghiu, Anca Gheorghiu

评论： 5页，3图，第六届IASME/WSEAS国际能源与环境会议（EE'11），英国剑桥，2011年2月23日至25日

期刊参考： 第6届IASME/WSEAS国际能源与环境会议（EE'11），英国剑桥，2011年2月23-25日，ISSN 1792-8230，ISBN 978-960-474-274-5，第261-265页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 种群与进化 (q-bio.PE)

[44] arXiv:1102.1624 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于推断模型的临界性 显示英文标题

标题： On the criticality of inferred models

Iacopo Mastromatteo, Matteo Marsili

评论： 6页，2图，即将发表于JSTAT

期刊参考： J. Stat. Mech. (2011) P10012

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[45] arXiv:1102.2050 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 与没有半鞅的金融资产相关的随机微积分 显示英文标题

标题： On stochastic calculus related to financial assets without semimartingales

Rosanna Coviello (LAGA), Cristina Di Girolami (ENSTA ParisTech, Luiss Guido Carli), Francesco Russo (ENSTA ParisTech, INRIA Rocquencourt)

期刊参考： 数学科学通报 135 (2011) 733-774

主题： 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[46] arXiv:1102.3928 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险函数的篮子衍生品积分表示 显示英文标题

标题： Integral representations of risk functions for basket derivatives

Michał Barski

评论： 25页

期刊参考： 应用数学，2012年，39卷，489-514页

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[47] arXiv:1102.3956 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 困难时期的风险概率 - 第2部分 - 非高斯稳定分布吸引域中分数差分随机游走的重载近似 显示英文标题

标题： Ruin probabilities in tough times - Part 2 - Heavy-traffic approximation for fractionally differentiated random walks in the domain of attraction of a nonGaussian stable distribution

Ph. Barbe (CNRS), W.P. McCormick (UGA)

评论： 17页

主题： 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[48] arXiv:1102.4055 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 巴黎尼破产概率对于仅右跳的Lévy过程 显示英文标题

标题： Parisian ruin probability for spectrally negative Lévy processes

Ronnie Loeffen, Irmina Czarna, Zbigniew Palmowski

评论： 发表于 http://dx.doi.org/10.3150/11-BEJ404 的《伯努利》杂志（http://isi.cbs.nl/bernoulli/），由国际统计学会/伯努利学会（http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm）出版

期刊参考： 伯努利 2013，第 19 卷，第 2 期，599-609

主题： 概率 (math.PR) ; 统计理论 (math.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[49] arXiv:1102.4132 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有投资收入和借款利息的广义风险模型的最佳股息控制 显示英文标题

标题： Optimal dividend control for a generalized risk model with investment incomes and debit interest

Jinxia Zhu

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[50] arXiv:1102.5075 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 效用无差异定价：一种时间一致的方法 显示英文标题

标题： Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach

Traian A Pirvu, Huayue Zhang

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 证券定价 (q-fin.PR)