定量金融

2011年07月 的作者和标题

[1] arXiv:1107.0164 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一年期准备金风险，包括尾部因子：闭合公式法和自助法 显示英文标题

标题： One-year reserve risk including a tail factor: closed formula and bootstrap approaches

Alexandre Boumezoued, Yoboua Angoua, Laurent Devineau (SAF), Jean-Philippe Boisseau

评论： 48页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:1107.0170 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新兴市场银行的收入多样化：对财务业绩的影响 显示英文标题

标题： Revenue diversification in emerging market banks: implications for financial performance

Saoussen Ben Gamra (CEPN), Dominique Plihon (CEPN)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[3] arXiv:1107.0480 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球危机的第二波浪潮？ 商品价格序列的对数周期性振荡分析 显示英文标题

标题： The Second Wave of the Global Crisis? A Log-Periodic Oscillation Analysis of Commodity Price Series

Askar Akaev, Alexei Fomin, Andrey Korotayev

评论： 12页，9个图。本研究得到了俄罗斯科学院院长基金（“世界动态的复杂系统分析和数学建模”项目）的支持。

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[4] arXiv:1107.0838 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多样化风险在金融泡沫中的作用 显示英文标题

标题： Role of Diversification Risk in Financial Bubbles

Wanfeng Yan, Ryan Woodard, Didier Sornette

评论： 22页，2幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:1107.0839 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优衍生品设计博弈中的效率与均衡 显示英文标题

标题： Efficiency and Equilibria in Games of Optimal Derivative Design

Ulrich Horst, Santiago Moreno-Bromberg

评论： 34页，6幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:1107.1078 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 没有概率先验假设的金融学 显示英文标题

标题： Finance Without Probabilistic Prior Assumptions

Frank Riedel

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[7] arXiv:1107.1174 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场中首次通过时间概率的标度性质和普适性 显示英文标题

标题： Scaling properties and universality of first-passage time probabilities in financial markets

Josep Perelló, Mario Gutiérrez-Roig, Jaume Masoliver

评论： 7页，5幅图

期刊参考： 物理评论E 84, 066110 (2011)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学物理 (math-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[8] arXiv:1107.1380 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量化小型固定福利养老金计划的死亡风险 显示英文标题

标题： Quantifying mortality risk in small defined-benefit pension schemes

Catherine Donnelly

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[9] arXiv:1107.1451 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 乘性噪声，快速卷积和定价 显示英文标题

标题： Multiplicative noise, fast convolution, and pricing

Giacomo Bormetti, Sofia Cazzaniga

评论： 19页，16幅图

期刊参考： 量化金融，2012，1-14 iFirst

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[10] arXiv:1107.1617 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于多期不完备市场模型中行为投资者的最优投资策略 显示英文标题

标题： On optimal investment for a behavioural investor in multiperiod incomplete market models

Laurence Carassus, Miklos Rasonyi

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[11] arXiv:1107.1787 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个具有几何Ornstein-Uhlenbeck价格过程的最优执行问题 显示英文标题

标题： An Optimal Execution Problem with a Geometric Ornstein-Uhlenbeck Price Process

Takashi Kato

评论： 21页，4幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 优化与控制 (math.OC)

[12] arXiv:1107.1831 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 计算金融中的伴随和自动（算法）微分 显示英文标题

标题： Adjoints and Automatic (Algorithmic) Differentiation in Computational Finance

Cristian Homescu

评论： 23页

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[13] arXiv:1107.1834 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 隐含波动率曲面：构建方法与特性 显示英文标题

标题： Implied Volatility Surface: Construction Methodologies and Characteristics

Cristian Homescu

评论： 四十页

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[14] arXiv:1107.2164 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： KISS方法在信用投资组合建模中的应用 显示英文标题

标题： KISS approach to credit portfolio modeling

Mikhail Voropaev

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[15] arXiv:1107.2562 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量子金融经济学 - 风险与收益 显示英文标题

标题： Quantum Financial Economics - Risk and Returns

Carlos Pedro Gonçalves

评论： 18页；5幅图；基于2011年在里斯本举行的“社会科学：研究方法”会议上的报告撰写。

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[16] arXiv:1107.2716 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 指数效用最大化相对于市场扰动的稳定性 显示英文标题

标题： Stability of exponential utility maximization with respect to market perturbations

Erhan Bayraktar, Ross Kravitz

评论： 最终版本。将发表于《随机过程及其应用》。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[17] arXiv:1107.2748 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于 Wishart 过程的显式拉普拉斯变换 显示英文标题

标题： The explicit Laplace transform for the Wishart process

Alessandro Gnoatto, Martino Grasselli

评论： 已被《应用概率杂志》51(3), 2014年接受

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[18] arXiv:1107.2988 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在协方差不确定性下的渐近增长率的最大化 robust 问题 显示英文标题

标题： Robust maximization of asymptotic growth under covariance uncertainty

Erhan Bayraktar, Yu-Jui Huang

评论： 发表于 http://dx.doi.org/10.1214/12-AAP887 的《应用概率年鉴》(http://www.imstat.org/aap/)，由数理统计研究所(http://www.imstat.org)出版

期刊参考： 《应用概率年刊》2013年，第23卷，第5期，1817-1840页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[19] arXiv:1107.3095 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 后凯恩斯经济学 显示英文标题

标题： Keynesian Economics After All

A. Johansen, I. Simonsen

评论： LaTeX，4页，1幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[20] arXiv:1107.3171 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于 Johansen-Ledoit-Sornette 泡沫模型的问题与批评的澄清 显示英文标题

标题： Clarifications to Questions and Criticisms on the Johansen-Ledoit-Sornette Bubble Model

Didier Sornette, Ryan Woodard, Wanfeng Yan, Wei-Xing Zhou

评论： 27页，3个图

期刊参考： 物理A 392 (19), 4417-4428 (2013)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:1107.3287 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于WIG20期货短期投资的齐普夫策略 显示英文标题

标题： On the Zipf strategy for short-term investments in WIG20 futures

B. Bieda, P. Chodorowski, D. Grech

评论： 13页，6个图，1个表格，曾在第五届神经科学物理学在经济和社会系统研讨会上发表，华沙，2010年。

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[22] arXiv:1107.3293 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于一般利率模型表示为平方可积维纳泛函的研究 显示英文标题

标题： On the Representation of General Interest Rate Models as Square Integrable Wiener Functionals

Lane P. Hughston, Francesco Mina

评论： 17页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[23] arXiv:1107.3364 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 订单簿事件所有阶次的影响模型 显示英文标题

标题： Models for the impact of all order book events

Zoltan Eisler, Jean-Philippe Bouchaud, Julien Kockelkoren

评论： 12页，5幅图，即将发表在《市场微观结构——面对多种观点》的会议论文集中。

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[24] arXiv:1107.3942 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从金融市场的实际交易活动识别投资者集群 显示英文标题

标题： Identification of clusters of investors from their real trading activity in a financial market

Michele Tumminello, Fabrizio Lillo, Jyrki Piilo, Rosario N. Mantegna

评论： 25页，5幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[25] arXiv:1107.4146 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 巴西股票市场的地图 显示英文标题

标题： A Map of the Brazilian Stock Market

Leonidas Sandoval Junior

期刊参考： 《复杂系统进展》2, 第15卷, 第4期(2012) 1250042

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[26] arXiv:1107.4210 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在带有状态转换的非流动性市场中的投资/消费问题 显示英文标题

标题： Investment/consumption problem in illiquid markets with regime-switching

Paul Gassiat, Fausto Gozzi, Huyên Pham

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[27] arXiv:1107.4476 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 舍入误差对长记忆过程的影响 显示英文标题

标题： The effect of round-off error on long memory processes

Gabriele La Spada, Fabrizio Lillo

评论： 44页，4幅图，4个表格

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[28] arXiv:1107.4632 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从微笑渐近性到市场风险度量 显示英文标题

标题： From Smile Asymptotics to Market Risk Measures

Ronnie Sircar, Stephan Sturm

评论： 24页，4幅图

期刊参考： 数学金融学 25:2, 400-425 (2015)

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[29] arXiv:1107.4881 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于Heston模型中本质光滑性的注记 显示英文标题

标题： A note on essential smoothness in the Heston model

Martin Forde, Antoine Jacquier, Aleksandar Mijatovic

评论： 5页；本文的一个版本将出现在《金融与随机过程》杂志上。

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[30] arXiv:1107.5122 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 套利的自发对称破缺 显示英文标题

标题： Spontaneous symmetry breaking of arbitrage

Jaehyung Choi

评论： 23页，6个图；发表版本

期刊参考： 《物理A：统计力学及其应用》391卷（2012年），第3206-3218页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[31] arXiv:1107.5373 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济物理学：跨越湍急的水流的桥梁 显示英文标题

标题： Econophysics: Bridges over a Turbulent Current

Shu-Heng Chen, Sai-Ping Li

评论： 50页，将于国际金融分析评论的即将出版的特刊中发表。

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[32] arXiv:1107.5720 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带交易成本市场中的超对冲投资组合集计算算法 显示英文标题

标题： An algorithm for calculating the set of superhedging portfolios in markets with transaction costs

Andreas Löhne, Birgit Rudloff

评论： 28页，3幅图

期刊参考： 《国际理论与应用金融期刊》17 (2) 1450012 (33页), (2014)

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[33] arXiv:1107.5728 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球企业控制网络 显示英文标题

标题： The network of global corporate control

Stefania Vitali, James B. Glattfelder, Stefano Battiston

评论： 主文本（10页，3个图和1个表）和支持信息（26页，7个图和4个表），第2版（修正了少量意见、删除了排版错误、增加了详细的致谢、改进了对支持信息的参考）。

期刊参考： 《PLoS ONE》6(10), e25995 (2011)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[34] arXiv:1107.5852 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带中间消费的最优投资问题中的充要条件 显示英文标题

标题： Necessary and sufficient conditions in the problem of optimal investment with intermediate consumption

Oleksii Mostovyi

评论： 在此版本中，无套利假设从 \( M \neq \emptyset \)（其中 \( M \) 表示局部等价鞅测度的集合）改为 \( Z \neq \emptyset \)（其中 \( Z \) 表示等价鞅消因子的集合）。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[35] arXiv:1107.0036 (交叉列表自 cs.AI) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 我们能学会战胜最佳股票吗？ 显示英文标题

标题： Can We Learn to Beat the Best Stock

A. Borodin, R. El-Yaniv, V. Gogan

期刊参考： 《人工智能研究期刊》，第21卷，第579-594页，2004年

主题： 人工智能 (cs.AI) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[36] arXiv:1107.0183 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 效用最大化中的BMO市场风险价格的BSDEs 显示英文标题

标题： BSDEs in Utility Maximization with BMO Market Price of Risk

Christoph Frei, Markus Mocha, Nicholas Westray

评论： 33页，1幅图

期刊参考： 《随机过程应用》，122卷(6): 2486-2519, 2012

主题： 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[37] arXiv:1107.0190 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 约束效用最大化问题的稳定性——基于BSDE的方法 显示英文标题

标题： The Stability of the Constrained Utility Maximization Problem - A BSDE Approach

Markus Mocha, Nicholas Westray

评论： 30页

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[38] arXiv:1107.1607 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一般状态空间上仿射过程的路径性质与正则性 显示英文标题

标题： Path properties and regularity of affine processes on general state spaces

Christa Cuchiero, Josef Teichmann

评论： 为《 Seminar on Probability 》出版的最终版本

主题： 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[39] arXiv:1107.1895 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于带有状态转移的投资消费问题 显示英文标题

标题： On Investment-Consumption with Regime-Switching

Traian A.Pirvu, Huayue Zhang

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[40] arXiv:1107.2346 (交叉列表自 math-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有记忆功能的连续时间随机游走中的帕兰多类似行为 显示英文标题

标题： Parrondo-like behavior in continuous-time random walks with memory

Miquel Montero

评论： 8页，3个图，revtex；扩充和修订版本

期刊参考： 《物理评论E》84卷，051139页（2011年）

主题： 数学物理 (math-ph) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[41] arXiv:1107.3456 (交叉列表自 cond-mat.other) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过曲面上的拓扑嵌入探索复杂网络 显示英文标题

标题： Exploring complex networks via topological embedding on surfaces

Tomaso Aste, Ruggero Gramatica, T. Di Matteo

评论： 18页，7幅图

期刊参考： 《物理评论E》86, 036109 (2012)

主题： 其他凝聚态物理 (cond-mat.other) ; 数学物理 (math-ph) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[42] arXiv:1107.5420 (交叉列表自 nlin.CD) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场崩盘与危机的 recurrence 定量分析 显示英文标题

标题： Recurrence Quantification Analysis of Financial Market Crashes and Crises

Oleksandr Piskun, Sergii Piskun

评论： 19页，15幅图

主题： 混沌动力学 (nlin.CD) ; 一般金融 (q-fin.GN)