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定量金融 > 统计金融

arXiv:1107.4146 (q-fin)
[提交于 2011年7月21日 (v1) ,最后修订 2013年3月28日 (此版本, v2)]

标题: 巴西股票市场的地图

标题: A Map of the Brazilian Stock Market

Authors:Leonidas Sandoval Junior
摘要: 我们利用股票收益率的相关矩阵来绘制圣保罗证券交易所(BM&F-Bovespa)的地图,这是巴西最主要的证券交易所。 数据来源于2010年,股票收益率之间的相关性用于构建最小生成树以及具有多种阈值的资产图。 结果使用网络理论的技术进行分析。
摘要: We use the correlation matrix of stocks returns in order to create maps of the S\~ao Paulo Stock Exchange (BM&F-Bovespa), Brazil's main stock exchange. The data reffer to the year 2010, and the correlations between stock returns lead to the construction of a minimum spanning tree and of asset graphs with a variety of threshold values. The results are analised using techniques of network theory.
主题: 统计金融 (q-fin.ST)
引用方式: arXiv:1107.4146 [q-fin.ST]
  (或者 arXiv:1107.4146v2 [q-fin.ST] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.1107.4146
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI
期刊参考: Advances in Complex Systems 2, Vol. 15, No. 4 (2012) 1250042
相关 DOI: https://doi.org/10.1142/S0219525912500427
链接到相关资源的 DOI

提交历史

来自: Leonidas Sandoval [查看电子邮件]
[v1] 星期四, 2011 年 7 月 21 日 01:32:20 UTC (63 KB)
[v2] 星期四, 2013 年 3 月 28 日 18:26:37 UTC (69 KB)
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