定量金融

2012年10月 的作者和标题

[1] arXiv:1210.0057 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 消费者金融数据生成器 - 信用评分技术比较的新方法 显示英文标题

标题： Consumer finance data generator - a new approach to Credit Scoring technique comparison

Karol Przanowski, Jolanta Mamczarz

评论： 21页，9图，7表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:1210.0570 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于定价债务和贷款担保的随机延迟模型：理论结果 显示英文标题

标题： A Stochastic Delay Model For Pricing Debt And Loan Guarantees: Theoretical Results

Elisabeth Kemajou, Salah-Eldin Mohammed, Antoine Tambue

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[3] arXiv:1210.0670 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有渐近方法的欧拉-马鲁亚米和米尔斯坦方案的强收敛性 显示英文标题

标题： Strong Convergence for Euler-Maruyama and Milstein Schemes with Asymptotic Method

Hideyuki Tanaka, Toshihiro Yamada

评论： 21页，6图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA) ; 概率 (math.PR)

[4] arXiv:1210.0898 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自发经济秩序 显示英文标题

标题： Spontaneous Economic Order

Yong Tao

评论： 49页，6图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:1210.0968 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种新的三项式重组树算法及其应用 显示英文标题

标题： A New Trinomial Recombination Tree Algorithm and Its Applications

Peter C. L. Lin

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[6] arXiv:1210.1588 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种新型金融 显示英文标题

标题： A New Kind of Finance

Philip Z. Maymin

评论： 13页；即将发表于《不可约性与计算等价性：沃尔拉姆的《新科学》出版10年后》，赫克托·泽尼尔编，施普林格出版社，2013年

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[7] arXiv:1210.1598 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场传染中的投资组合选择 显示英文标题

标题： Portfolio Choice in Markets with Contagion

Yacine Aït-Sahalia, T. R. Hurd

评论： 32页，4图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[8] arXiv:1210.1625 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限价订单市场的最优订单放置 显示英文标题

标题： Optimal order placement in limit order markets

Rama Cont, Arseniy Kukanov

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[9] arXiv:1210.1838 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 三状态羊群效应金融市场模型 显示英文标题

标题： Three-state herding model of the financial markets

Aleksejus Kononovicius, Vygintas Gontis

评论： 11页，3图

期刊参考： EPL 101，28001（2013）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[10] arXiv:1210.1966 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 我们为何倾向于高估幂律尾部指数 显示英文标题

标题： How We Tend To Overestimate Powerlaw Tail Exponents

Nassim N. Taleb

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计理论 (math.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[11] arXiv:1210.2021 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 促进项目进度安排和风险控制管理 显示英文标题

标题： Fostering Project Scheduling and Controlling Risk Management

Abdul Razaque, Christian Bach, Nyembo salama, Aziz Alotaibi

评论： 10页，5图（《国际商业与社会科学杂志》）

期刊参考： 《国际商业与社会科学杂志》第3卷（14） 特刊 2012年7月

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[12] arXiv:1210.2043 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 平滑非参数伯恩斯坦藤 Copulas 显示英文标题

标题： Smooth Nonparametric Bernstein Vine Copulas

Gregor Weiß, Marcus Scheffer

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:1210.2088 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 铸造成本模型：通用方法的局限性 显示英文标题

标题： Modèles de coûts en fonderie sable : les limites d'une approche générique

Nicolas Perry (LGM2B), Magali Mauchand (UTT), Alain Bernard (IRCCyN)

期刊参考： 国际CFAO与图形计算机杂志 18，3 (2003) 第351-365页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[14] arXiv:1210.2337 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于基准方法的局部风险最小化 显示英文标题

标题： Local Risk-Minimization under the Benchmark Approach

Francesca Biagini, Alessandra Cretarola, Eckhard Platen

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[15] arXiv:1210.2617 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有应用的随机停止问题的解及其在投资决策最优时机中的应用 显示英文标题

标题： The solution of discretionary stopping problems with applications to the optimal timing of investment decisions

Timothy C. Johnson

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[16] arXiv:1210.3164 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种半马尔可夫调制的利率模型 显示英文标题

标题： A Semi-Markov Modulated Interest Rate Model

Guglielmo D'Amico, Raimondo Manca, Giovanni Salvi

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[17] arXiv:1210.3543 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 行业国内生产总值构成的发展特征 显示英文标题

标题： Characterizing the development of sectoral Gross Domestic Product composition

Raphael Lutz, Michael Spies, Dominik E. Reusser, Jürgen P. Kropp, Diego Rybski

评论： 7页，4图

期刊参考： 物理评论E 88, 012804 (2013)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[18] arXiv:1210.3678 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 实物资产更换：一种分析方法 显示英文标题

标题： Physical assets replacement: an analytical approach

Igor Gimenes Cesca, Douglas Duarte Novaes

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[19] arXiv:1210.3716 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 再分配通过人力资本的组合效应促进增长 显示英文标题

标题： Redistribution spurs growth by using a portfolio effect on human capital

Jan Lorenz, Fabian Paetzel, Frank Schweitzer

评论： 12页，加上8张图，加上用于运行仿真和生成图的matlab代码

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:1210.3811 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资金、抵押品和对冲：揭示资金估值调整的机制和细微之处 显示英文标题

标题： Funding, Collateral and Hedging: uncovering the mechanics and the subtleties of funding valuation adjustments

Andrea Pallavicini, Daniele Perini, Damiano Brigo

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1112.1521存在大量文本重叠

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:1210.3814 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 俄罗斯银行间网络：主要特征及对传染的稳定性 显示英文标题

标题： Russian interbank networks: main characteristics and stability with respect to contagion

A.V. Leonidov, E.L. Rumyantsev

评论： 将出现在国际会议“激发网络的不稳定性与控制：从宏观到纳米系统”的论文集上

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[22] arXiv:1210.3849 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于 copula 的贝叶斯方法在非寿险准备金支付-已发生索赔模型中的应用 显示英文标题

标题： A Copula Based Bayesian Approach for Paid-Incurred Claims Models for Non-Life Insurance Reserving

Gareth W. Peters, Alice X. D. Dong, Robert Kohn

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP) ; 计算 (stat.CO)

[23] arXiv:1210.3851 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 粒子积分方法简介：在风险与保险中的应用 显示英文标题

标题： An introduction to particle integration methods: with applications to risk and insurance

P. Del Moral, G. W. Peters, Ch. Vergé

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计理论 (math.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[24] arXiv:1210.4000 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 做市商的价格设定：一个具有内生滤过的过滤问题 显示英文标题

标题： Price-Setting of Market Makers: A Filtering Problem with an Endogenous Filtration

Christoph Kühn, Matthias Riedel

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[25] arXiv:1210.4129 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 面向全球社会经济活动的国际E统计 显示英文标题

标题： Towards international E-stat for monitoring the socio-economic activities across the globe

Aki-Hiro Sato, Ken Umeno

评论： 6页，5图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[26] arXiv:1210.4461 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 城市中空间均衡的建模：等收益线 显示英文标题

标题： Modeling Spatial Equilibrium in Cities: the Isobenefit Lines

Luca D'Acci

评论： 5页，3图。arXiv管理员注释：文本重叠与 arXiv:1210.7510

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[27] arXiv:1210.4643 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济学信息学与以数据为中心的社会科学 显示英文标题

标题： Econoinformatics meets Data-Centric Social Sciences

Aki-Hiro Sato

评论： 22页，15页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[28] arXiv:1210.4713 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用CoVaR衡量和分析边际系统性风险贡献：一种Copula方法 显示英文标题

标题： Measuring and Analysing Marginal Systemic Risk Contribution using CoVaR: A Copula Approach

Brice Hakwa, Manfred Jäger-Ambrożewicz, Barbara Rüdiger

评论： 26页，5图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[29] arXiv:1210.4901 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于大型风险规避马尔可夫决策过程的近似求解方法 显示英文标题

标题： An Approximate Solution Method for Large Risk-Averse Markov Decision Processes

Marek Petrik, Dharmashankar Subramanian

评论： 出现在第28届人工智能不确定性会议（UAI2012）论文集上

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT)

[30] arXiv:1210.4973 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 双部分图中的级联故障：系统性风险传播模型 显示英文标题

标题： Cascading Failures in Bi-partite Graphs: Model for Systemic Risk Propagation

Xuqing Huang, Irena Vodenska, Shlomo Havlin, H. Eugene Stanley

评论： 13页，7图

期刊参考： 科学报告 3，文章编号：1219，2013

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[31] arXiv:1210.5046 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对手方风险与融资：TVA的四个翅膀 显示英文标题

标题： Counterparty Risk and Funding: The Four Wings of the TVA

Stéphane Crépey, Rémi Gerboud, Zorana Grbac, Nathalie Ngor

评论： 29页，9图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[32] arXiv:1210.5111 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 序列$δ$最优消费和投资在具有未知参数的随机波动市场中 显示英文标题

标题： Sequential $δ$-optimal consumption and investment for stochastic volatility markets with unknown parameters

Belkacem Berdjane (LMRS), Sergei Pergamenshchikov (LMRS)

评论： 页数：38。arXiv管理员注释：与arXiv:1102.1186存在文本重叠

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 应用 (stat.AP)

[33] arXiv:1210.5205 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有消费回撤约束的Merton问题 显示英文标题

标题： The Merton Problem with a Drawdown Constraint on Consumption

T. Arun

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[34] arXiv:1210.5390 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 伦理与金融：数学的作用 显示英文标题

标题： Ethics and Finance: the role of mathematics

Timothy C. Johnson

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 历史与概述 (math.HO) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[35] arXiv:1210.5391 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 简单套利 显示英文标题

标题： Simple arbitrage

Christian Bender

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由美国数理统计学会（http://www.imstat.org）出版，网址为 http://dx.doi.org/10.1214/11-AAP830

期刊参考： 应用概率年鉴 2012年，第22卷，第5期，2067-2085

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[36] arXiv:1210.5466 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优投资与股票和衍生品 显示英文标题

标题： Optimal Investment with Stocks and Derivatives

Pietro Siorpaes

评论： 我决定将本文与以下文章合并 http://arxiv.org/abs/1303.0237 合并后的较长文章将作为 http://arxiv.org/abs/1303.0237v2 发布

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[37] arXiv:1210.5479 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用解耦时间变换Lévy过程对资产和波动率衍生品进行估值 显示英文标题

标题： Valuation of asset and volatility derivatives using decoupled time-changed Lévy processes

Lorenzo Torricelli

评论： 30页，5表，3图。第三次修订版：数值分析扩展

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[38] arXiv:1210.5773 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 奇异前向后向随机微分方程和排放衍生品 显示英文标题

标题： Singular Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Emissions Derivatives

Rene Carmona, Francois Delarue, Gilles-Edouard Espinosa, Nizar Touzi

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[39] arXiv:1210.5781 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频交易做市 显示英文标题

标题： High Frequency Market Making

Rene Carmona, Kevin Webster

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[40] arXiv:1210.5859 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 确定马科维茨投资组合理论模型的参数 显示英文标题

标题： Determination the Parameters of Markowitz Portfolio Optimization Model

Ertugrul Bayraktar, Ayse Humeyra Bilge

评论： 10页，6图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[41] arXiv:1210.5987 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融组合重叠导致的金融传染稳定性分析 显示英文标题

标题： Stability analysis of financial contagion due to overlapping portfolios

Fabio Caccioli, Munik Shrestha, Cristopher Moore, J. Doyne Farmer

评论： 25页，8图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[42] arXiv:1210.6000 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 偿付能力评估在ORSA框架中的问题和定量方法 显示英文标题

标题： Solvency assessment within the ORSA framework: issues and quantitative methodologies

Julien Vedani (SAF), Laurent Devineau (SAF)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[43] arXiv:1210.6080 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 燃料的食物：乙醇的价格 显示英文标题

标题： Food for fuel: The price of ethanol

Dominic K. Albino, Karla Z. Bertrand, Yaneer Bar-Yam

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[44] arXiv:1210.6201 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外国直接投资在印度多品牌零售业的案例 显示英文标题

标题： A case for FDI in Multi-brand retail in India

Jatin Prasad, Dr Jyoti Singh

评论： 5页

期刊参考： http://www.ijascse.in/2012年出版物-2

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[45] arXiv:1210.6372 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优执行与大宗交易定价：一个通用框架 显示英文标题

标题： Optimal execution and block trade pricing: a general framework

Olivier Guéant

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[46] arXiv:1210.7111 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广义无套利SVI波动率面 显示英文标题

标题： Generalised arbitrage-free SVI volatility surfaces

Gaoyue Guo, Antoine Jacquier, Claude Martini, Leo Neufcourt

评论： 20页，4张图。更正了一些拼写错误

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[47] arXiv:1210.7215 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 期货市场限价订单簿交易量轮廓的重尾特征与实证分析 显示英文标题

标题： Heavy-Tailed Features and Empirical Analysis of the Limit Order Book Volume Profiles in Futures Markets

Kylie-Anne Richards, Gareth W. Peters, William Dunsmuir

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 应用 (stat.AP)

[48] arXiv:1210.7230 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于随机偏微分方程的市场限价订单模型，参数估计与投资优化 显示英文标题

标题： A Model of Market Limit Orders By Stochastic PDE's, Parameter Estimation, and Investment Optimization

Zhi Zheng, Richard B. Sowers

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[49] arXiv:1210.7329 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融中的塞曼效应：Libor光谱分析与基差风险管理 显示英文标题

标题： The Zeeman Effect in Finance: Libor Spectroscopy and Basis Risk Management

Marco Bianchetti

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 流行物理 (physics.pop-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 量子物理 (quant-ph)

[50] arXiv:1210.7510 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 等益线，等吸引力的临界点，均匀性收益，多样性价值和接近性价值，偏好差距收益 显示英文标题

标题： Isobenefit Lines, Breaking Point of equal attraction, Uniformity Benefit, Variety Value and Proximity Value, Preference Gap Gain

Luca D'Acci

评论： 7页，7图。arXiv管理员注释：与arXiv:1210.4461存在文本重叠

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)