定量金融

2014年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1405.0378 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用于倒向随机微分方程的渐近展开多项式方案及期权定价 显示英文标题

标题： A Polynomial Scheme of Asymptotic Expansion for Backward SDEs and Option pricing

Masaaki Fujii

评论： 修订版。将发表于《金融评论》

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[2] arXiv:1405.0508 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： MVA：通过复制和回归计算初始保证金调整 显示英文标题

标题： MVA: Initial Margin Valuation Adjustment by Replication and Regression

Andrew Green, Chris Kenyon

评论： 15页，4图，2表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[3] arXiv:1405.0515 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： KVA：资本估值调整 显示英文标题

标题： KVA: Capital Valuation Adjustment

Andrew Green, Chris Kenyon

评论： 25页，6张表

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[4] arXiv:1405.0585 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用动力学评估赌局 显示英文标题

标题： Evaluating gambles using dynamics

Ole Peters, Murray Gell-Mann

评论： 11页，2图

期刊参考： 混沌 26，023103 (2016)

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:1405.0732 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 与最大成功因子相关的股权挂钩对冲 显示英文标题

标题： Hedging of equity-linked with maximal success factor

Klusik Przemyslaw

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[6] arXiv:1405.1212 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在Solvency II制度下的市场风险建模和不使用基础资产的对冲期权 显示英文标题

标题： Market risk modelling in Solvency II regime and hedging options not using underlying

Przemysław Klusik

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[7] arXiv:1405.1247 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限价订单簿中价格差距的典型事实：来自中国股票的证据 显示英文标题

标题： Stylized facts of price gaps in limit order books: Evidence from Chinese stocks

Gao-Feng Gu (ECUST), Xiong Xiong (TJU), Yong-Jie Zhang (TJU), Wei Chen (SZSE), Wei Zhang (TJU), Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 13页

期刊参考： 混沌、孤子与分形 88, 48-58 (2016)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[8] arXiv:1405.1309 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过配对Copula构造的违约概率估计 显示英文标题

标题： Default Probability Estimation via Pair Copula Constructions

Luciana Dalla Valle, Maria Elena De Giuli, Claudia Tarantola, Claudio Manelli

评论： 40页，11图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[9] arXiv:1405.1948 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融 显示英文标题

标题： Phynance

Zura Kakushadze

评论： 111页；已纠正少量排版错误

期刊参考： Univ. J. Phys. Appl. 9(2) (2015) 64-133

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 高能物理 - 理论 (hep-th) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[10] arXiv:1405.2023 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 同时在‘Lit’和暗池交易 显示英文标题

标题： Simultaneous Trading in 'Lit' and Dark Pools

M. Alessandra Crisafi, Andrea Macrina

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[11] arXiv:1405.2051 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 向零边际成本经济的商家共享 显示英文标题

标题： Merchant Sharing Towards a Zero Marginal Cost Economy

Laurent Fournier

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[12] arXiv:1405.2220 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高斯链滤波器用于重尾噪声，并应用于检测股票市场中的大买家和大卖家 显示英文标题

标题： Gaussian-Chain Filters for Heavy-Tailed Noise with Application to Detecting Big Buyers and Big Sellers in Stock Market

Li-Xin Wang

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 计算机视觉与模式识别 (cs.CV) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:1405.2240 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在模型不确定性下的最优停止：随机停止时间方法 显示英文标题

标题： Optimal stopping under model uncertainty: randomized stopping times approach

Denis Belomestny, Volker Kraetschmer

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:1405.2384 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种多因子自适应统计套利模型 显示英文标题

标题： A Multi-factor Adaptive Statistical Arbitrage Model

Wenbin Zhang, Zhen Dai, Bindu Pan, Milan Djabirov

评论： 16页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[15] arXiv:1405.2445 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 坏的和好的波动如何在石油市场之间溢出？ 显示英文标题

标题： How does bad and good volatility spill over across petroleum markets?

Jozef Barunik, Evzen Kocenda, Lukas Vacha

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[16] arXiv:1405.2450 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 仿射LIBOR模型与多曲线：理论、示例和校准 显示英文标题

标题： Affine LIBOR models with multiple curves: theory, examples and calibration

Zorana Grbac, Antonis Papapantoleon, John Schoenmakers, David Skovmand

评论： 42页，11图。更新版本，增加了关于负利率和正利差的章节

期刊参考： 《SIAM金融数学杂志》6，984-1025，2015

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[17] arXiv:1405.2459 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利率模型和Whittaker函数 显示英文标题

标题： Interest rate models and Whittaker functions

Dmitry Muravey

评论： 19页，2图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[18] arXiv:1405.2609 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险中性期权定价，既不进行动态对冲也不需要完全市场 显示英文标题

标题： Risk Neutral Option Pricing With Neither Dynamic Hedging nor Complete Markets

Nassim N. Taleb

期刊参考： 欧洲财务管理 21 (2), 228-235, 2015

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[19] arXiv:1405.2718 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多人博弈衍生证券的套利定价 显示英文标题

标题： Arbitrage Pricing of Multi-person Game Contingent Claims

Ivan Guo, Marek Rutkowski

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[20] arXiv:1405.3225 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分析师能否比预测崩盘更好地预测上涨？ 显示英文标题

标题： Can Analysts Predict Rallies Better Than Crashes?

Ivan Medovikov

评论： 15页，1图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[21] arXiv:1405.3512 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场的量子布朗运动模型 显示英文标题

标题： Quantum Brownian motion model for the stock market

Xiangyi Meng, Jian-Wei Zhang, Hong Guo

期刊参考： 物理A 452（2016）281-288

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[22] arXiv:1405.3561 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有强收敛率的金融SDE非Lipschitz系数显式欧拉格式 显示英文标题

标题： An explicit Euler scheme with strong rate of convergence for financial SDEs with non-Lipschitz coefficients

Jean-Francois Chassagneux, Antoine Jacquier, Ivo Mihaylov

评论： 36页，17图，2表

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[23] arXiv:1405.3767 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全信息下纯跳跃Lévy结构模型的强度过程 显示英文标题

标题： Intensity Process for a Pure Jump Lévy Structural Model with Incomplete Information

Xin Dong, Harry Zheng

评论： 15页，2图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[24] arXiv:1405.3769 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 扭曲风险度量和可诱捕性 显示英文标题

标题： Distortion Risk Measures and Elicitability

Ruodu Wang, Johanna F. Ziegel

评论： 论文已被作者撤回，因为它撰写得不够恰当，无法被研究界引用

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[25] arXiv:1405.3812 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 行为准则下的最优投资——一种对偶方法 显示英文标题

标题： Optimal investment under behavioural criteria -- a dual approach

Miklós Rásonyi, José G. Rodríguez-Villarreal

评论： 即将发表于《Banach Center Publications》。一些错误已被更正，特别是假设2.3b中的错误。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[26] arXiv:1405.4079 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 合同的估值与对冲涉及融资成本和抵押品 显示英文标题

标题： Valuation and Hedging of Contracts with Funding Costs and Collateralization

Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[27] arXiv:1405.4474 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 局部鞅贴现因子对于在违约时间 $S^τ$ 或违约前 $S^{τ-}$ 停止的资产过程 显示英文标题

标题： Local martingale deflators for asset processes stopped at a default time $S^τ$ or right before $S^{τ-}$

Shiqi Song

评论： 可预测的乘法分解重新考虑了阿泽马超鞅

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[28] arXiv:1405.4490 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 每日价格限制股票市场的量子空间周期谐波模型 显示英文标题

标题： Quantum spatial-periodic harmonic model for daily price-limited stock markets

Xiangyi Meng, Jian-Wei Zhang, Jingjing Xu, Hong Guo

评论： 8页，9图

期刊参考： 物理A 438 (2015) 154-160

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[29] arXiv:1405.4498 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 比特币价格形成的经济学 显示英文标题

标题： The Economics of BitCoin Price Formation

Pavel Ciaian, Miroslava Rajcaniova, d'Artis Kancs

评论： 关键词：比特币，汇率，供需基本面，金融指标，吸引力 JEL 分类：E31；E42；G12

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[30] arXiv:1405.4716 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 结合Alpha流与成本 显示英文标题

标题： Combining Alpha Streams with Costs

Zura Kakushadze

评论： 21页；更正了小错误；将发表于《风险杂志》

期刊参考： 《风险期刊》17(3) (2015) 57-78

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[31] arXiv:1405.4905 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 集合值的不足和发散风险度量 显示英文标题

标题： Set-valued shortfall and divergence risk measures

Çağın Ararat, Andreas H. Hamel, Birgit Rudloff

期刊参考： 《国际理论与应用金融杂志》20 (5) 1750026 (2017)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[32] arXiv:1405.5000 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 相关结构和全球原油市场的主成分 显示英文标题

标题： Correlation structure and principal components in global crude oil market

Yue-Hua Dai (ECUST), Wen-Jie Xie (ECUST), Zhi-Qiang Jiang (ECUST), George J. Jiang (WSU), Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 13页LaTeX文档，包括7个图表和1个表格

期刊参考： 实证经济学 51 (4), 1501-1519 (2016)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[33] arXiv:1405.5230 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种具有状态依赖价格动态的限价订单簿的功能极限定理 显示英文标题

标题： A Functional Limit Theorem for Limit Order Books with State Dependent Price Dynamics

Christian Bayer, Ulrich Horst, Jinniao Qiu

评论： 43页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[34] arXiv:1405.5294 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利用顺序蒙特卡罗方法对障碍期权进行定价 显示英文标题

标题： Valuation of Barrier Options using Sequential Monte Carlo

Pavel V. Shevchenko, Pierre Del Moral

评论： 计算金融杂志（2015）

期刊参考： 计算金融杂志 20(4)，第107-135页，2017

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[35] arXiv:1405.5695 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大数据，社会心理学理论，算法文本分析和预测密歇根消费者信心指数 显示英文标题

标题： Big Data, Socio-Psychological Theory, Algorithmic Text Analysis and Predicting the Michigan Consumer Sentiment Index

Rickard Nyman, Paul Ormerod

评论： 10页，2图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[36] arXiv:1405.5805 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机投资在金融市场中的微观和宏观效益 显示英文标题

标题： Micro and Macro Benefits of Random Investments in Financial Markets

Alessio Emanuele Biondo, Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda

评论： 23页，14图，本文稿准备提交至《当代物理》

期刊参考： 当代物理，第55卷，第4期，第318-334页（2014）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[37] arXiv:1405.5842 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二元动态传染过程的平稳性 显示英文标题

标题： Stationarity of Bivariate Dynamic Contagion Processes

Angelos Dassios, Xin Dong

评论： 24页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[38] arXiv:1405.5939 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有“基本主义者/技术分析者”异质代理的财富份额分析 显示英文标题

标题： Wealth share analysis with "fundamentalist/chartist" heterogeneous agents

Hai-Chuan Xu (TJU), Wei Zhang (TJU), Xiong Xiong (TJU), Wei-Xing Zhou (ECUST)

期刊参考： 摘要与应用分析 2014，328498 (2014)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[39] arXiv:1405.6027 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 研发战略文档 显示英文标题

标题： R&D Strategy Document

James B. Glattfelder, Thomas Bisig, Richard B. Olsen

评论： 2010年12月Olsen Ltd.研究小组的论文，22页，8幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[40] arXiv:1405.6047 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 围绕宏观经济新闻的外汇市场活动建模：一种霍克斯过程方法 显示英文标题

标题： Modeling FX market activity around macroeconomic news: a Hawkes process approach

Marcello Rambaldi, Paris Pennesi, Fabrizio Lillo

评论： 16页，12幅图。已接受发表于《物理评论E》（2015）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[41] arXiv:1405.6111 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳跃扩散模型中逆正态伽马、双曲和梅克斯纳跳跃的分裂与矩阵指数方法 显示英文标题

标题： Splitting and Matrix Exponential approach for jump-diffusion models with Inverse Normal Gaussian, Hyperbolic and Meixner jumps

Andrey Itkin

评论： 32页，7张表格。arXiv管理员注释：与arXiv:1304.3159有大量文本重叠

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[42] arXiv:1405.6905 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于动态条件相关模型的平稳性 显示英文标题

标题： On the stationarity of Dynamic Conditional Correlation models

Jean-David Fermanian, Hassan Malongo

评论： 修订版：修正错别字，减少图表数量等

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 统计理论 (math.ST)

[43] arXiv:1405.6990 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 运输灾难分析作为分形描述的替代方法：理论及其在金融危机时间序列中的应用 显示英文标题

标题： Transport catastrophe analysis as an alternative to a fractal description: theory and application to financial crisis time series

Sergey A. Kamenshchikov

评论： 13页，7图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[44] arXiv:1405.7342 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态方差伽马模型中的期权定价 显示英文标题

标题： Option Pricing in a Dynamic Variance-Gamma Model

Lorenzo Mercuri, Fabio Bellini

期刊参考： 《金融决策杂志》（2011年）第7卷第1期 第37-51页 - ISSN：1790-4870

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[45] arXiv:1405.7603 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 混合次稳分布 显示英文标题

标题： Mixed Tempered Stable distribution

Edit Rroji, Lorenzo Mercuri

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[46] arXiv:1405.7611 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： VAR 和 ES/CVAR 对数据清洗和数据模型的依赖性：分析与解决 显示英文标题

标题： VAR and ES/CVAR Dependence on data cleaning and Data Models: Analysis and Resolution

Chris Kenyon, Andrew Green

评论： 22页，5图，1表

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[47] arXiv:1405.7747 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： “ uptick rule”是否稳定股市？ 来自适应理性均衡动态的见解 显示英文标题

标题： Does the "uptick rule" stabilize the stock market? Insights from Adaptive Rational Equilibrium Dynamics

Fabio Dercole, Davide Radi

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[48] arXiv:1405.7801 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 竞赛中的赌博行为与随机初始法律 显示英文标题

标题： Gambling in contests with random initial law

Han Feng, David Hobson

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）中，DOI号为http://dx.doi.org/10.1214/14-AAP1088，由数理统计学会（http://www.imstat.org）出版

期刊参考： 应用概率年鉴 2016 年，第 26 卷，第 1 期，186-215

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 概率 (math.PR)

[49] arXiv:1405.0733 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于代理的建模中的空间相互作用 显示英文标题

标题： Spatial interactions in agent-based modeling

Marcel Ausloos (Liege & Amsterdam), Herbert Dawid (Bielefeld), Ugo Merlone (Torino)

评论： 26页，5幅图，105篇参考文献；为书籍《复杂性与地理经济学——主题与工具》所撰写的章节，P. Commendatore、S.S. Kayam和I. Kubin主编（Springer，即将出版，2014）

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[50] arXiv:1405.0878 (交叉列表自 cs.CE) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场耦合作为评估区域划分的通用算法 显示英文标题

标题： Market Coupling as the Universal Algorithm to Assess Zonal Divisions

Grzegorz Orynczak, Marcin Jakubek, Karol Wawrzyniak, Michal Klos

评论： 5页

主题： 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 一般金融 (q-fin.GN)