定量金融

2015年01月 的作者和标题

[1] arXiv:1501.00026 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票在资本利得税下的最优出售时间 显示英文标题

标题： Optimal Selling Time of a Stock under Capital Gains Taxes

Christoph Kühn, Budhi Arta Surya, Björn Ulbricht

评论： 20页，1图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[2] arXiv:1501.00273 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 现货-期货无套利关系在商品市场中的研究 显示英文标题

标题： On the spot-futures no-arbitrage relations in commodity markets

René Aïd, Luciano Campi, Delphine Lautier

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[3] arXiv:1501.00419 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在退休期间最小化破产概率 显示英文标题

标题： Minimizing the Probability of Ruin in Retirement

Christopher J. Rook

评论： 证明附录包含完整的C++实现

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 优化与控制 (math.OC)

[4] arXiv:1501.00434 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 货币政策与简化代理模型中的黑暗角落 显示英文标题

标题： Monetary Policy and Dark Corners in a stylized Agent-Based Model

Stanislao Gualdi, Marco Tarzia, Francesco Zamponi, Jean-Philippe Bouchaud

评论： 对CRISIS项目的贡献，25页，21幅图，模型的伪代码，修订和改进版本

期刊参考： 经济互动与协调杂志 12，507-537 （2017）

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:1501.00818 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 预测日前电力现货价格：EXAA对其他欧洲电力市场的影响 显示英文标题

标题： Forecasting day ahead electricity spot prices: The impact of the EXAA to other European electricity markets

Florian Ziel, Rick Steinert, Sven Husmann

期刊参考： 能源经济学，51（2015）430-444

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP) ; 其他统计 (stat.OT)

[6] arXiv:1501.00833 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非寿险数据中的依赖性迹象和厚尾现象 显示英文标题

标题： Signs of dependence and heavy tails in non-life insurance data

Jonas Alm

评论： 16页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[7] arXiv:1501.00843 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 极限订单簿的大数定律 显示英文标题

标题： A law of large numbers for limit order books

Ulrich Horst, Michael Paulsen

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[8] arXiv:1501.00882 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 观察电子邮件博弈中彼此的观察 显示英文标题

标题： Observing Each Other's Observations in the Electronic Mail Game

Dominik Grafenhofer, Wolgang Kuhle

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT)

[9] arXiv:1501.01155 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于熵的金融资产定价 显示英文标题

标题： Entropy-Based Financial Asset Pricing

Mihaly Ormos, David Zibriczky

评论： 21页，6图，3表和4个支持文件

期刊参考： PLoS ONE 9(12): e115742

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:1501.01504 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全扩散市场模型下的行为准则最优投资 显示英文标题

标题： Optimal investment under behavioural criteria in incomplete diffusion market models

Miklós Rásonyi, José Gregorio Rodríguez-Villarreal

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[11] arXiv:1501.01573 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险的时间维度 显示英文标题

标题： The Temporal Dimension of Risk

Ola Mahmoud

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[12] arXiv:1501.01954 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在两参数泊松-狄利克雷分布的金融应用 显示英文标题

标题： On financial applications of the two-parameter Poisson-Dirichlet distribution

Sergey Sosnovskiy

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[13] arXiv:1501.02007 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 短缺偏差风险：一种风险度量的替代方法 显示英文标题

标题： Shortfall Deviation Risk: An alternative to risk measurement

Marcelo Brutti Righi, Paulo Sergio Ceretta

期刊参考： 风险杂志 19，81-116，2016

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[14] arXiv:1501.02216 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济指数中的统计结构分析 显示英文标题

标题： Analyses of Statistical Structures in Economic Indices

Frank W. K. Firk

评论： 7页，7图。arXiv管理员注释：与arXiv:1205.5820有大量文本重叠

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[15] arXiv:1501.02276 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 黄金目标：分析杠杆黄金ETF的跟踪表现 显示英文标题

标题： The Golden Target: Analyzing the Tracking Performance of Leveraged Gold ETFs

Tim Leung, Brian Ward

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[16] arXiv:1501.02447 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于流动性动机代理的限价订单簿随机模拟框架 显示英文标题

标题： Stochastic simulation framework for the Limit Order Book using liquidity motivated agents

Efstathios Panayi, Gareth Peters

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[17] arXiv:1501.02750 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自我融资交易与伊藤-多布林引理 显示英文标题

标题： Self-Financing Trading and the Ito-Doeblin Lemma

Chris Kenyon, Andrew Green

评论： 3页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[18] arXiv:1501.03123 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散时间下正实轴上的非凹效用最大化 显示英文标题

标题： Non-concave utility maximisation on the positive real axis in discrete time

Laurence Carassus, Miklós Rásonyi, Andrea M. Rodrigues

评论： 20页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[19] arXiv:1501.03371 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 谷歌矩阵分析多产品世界贸易网络 显示英文标题

标题： Google matrix analysis of the multiproduct world trade network

Leonardo Ermann, Dima L. Shepelyansky

评论： 19页，25图

期刊参考： 欧洲物理杂志B（2015）88，84

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:1501.03701 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种无需模型的期权定价新方法 显示英文标题

标题： A New Approach to Model Free Option Pricing

Raphael Hauser, Sergey Shahverdyan

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[21] arXiv:1501.03756 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优交易与阿尔法预测器 显示英文标题

标题： Optimal Trading with Alpha Predictors

Filippo Passerini, Samuel E. Vazquez

评论： 28页，6图；v2：更正了拼写错误

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[22] arXiv:1501.03768 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于投资基金回报的鞅公平指数 显示英文标题

标题： On the martingale-fair index of return for investment funds

Leslaw Gajek, Marek Kaluszka

评论： 18页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[23] arXiv:1501.04123 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过置换信息论量的数据显示检测 显示英文标题

标题： Data manipulation detection via permutation information theory quantifiers

Aurelio Fernandez Bariviera, M. Belén Guercio, Lisana B. Martinez

评论： 预印本在第十八届非平衡统计力学与非线性物理会议MEDYFINOL 2014上发表。巴西阿拉戈斯州马塞约

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[24] arXiv:1501.04548 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率聚集对通过凸风险度量的期权无差异定价的影响 显示英文标题

标题： Effect of Volatility Clustering on Indifference Pricing of Options by Convex Risk Measures

Rohini Kumar

评论： 应用数学金融，2014

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[25] arXiv:1501.04575 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 日内电力市场中的最优交易问题 显示英文标题

标题： An optimal trading problem in intraday electricity markets

René Aïd, Pierre Gruet, Huyên Pham

评论： 39页，11图

期刊参考： 数学与金融经济学，2016年，第10卷，第1期，第49-85页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[26] arXiv:1501.04682 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 迈向稳健的早期预警模型：一场竞赛、集合和模型不确定性 显示英文标题

标题： Toward robust early-warning models: A horse race, ensembles and model uncertainty

Markus Holopainen, Peter Sarlin

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[27] arXiv:1501.04992 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经合组织国家金融与环境网络之间的相互作用 显示英文标题

标题： Interactions between financial and environmental networks in OECD countries

Franco Ruzzenenti, Andreas Joseph, Elisa Ticci, Pietro Vozzella, Giampaolo Gabbi

评论： 补充信息提供

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[28] arXiv:1501.05176 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 盘中季节性在相对价格中的独立性 显示英文标题

标题： Bin Size Independence in Intra-day Seasonalities for Relative Prices

Esteban Guevara Hidalgo

期刊参考： 物理A 468，722-732（2017）

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[29] arXiv:1501.05381 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过有界回归组合阿尔法 显示英文标题

标题： Combining Alphas via Bounded Regression

Zura Kakushadze

评论： 20页；添加了一条澄清的脚注，参考文献已更新，无其他更改；将发表于Risks

期刊参考： 风险3(4) (2015) 474-490

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[30] arXiv:1501.05400 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不同优先级债务的多层金融网络中的级联效应 显示英文标题

标题： Cascades in multiplex financial networks with debts of different seniority

Charles D. Brummitt, Teruyoshi Kobayashi

评论： 16页，7图

期刊参考： 物理评论E 91, 062813, 2015

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[31] arXiv:1501.05751 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 银行间市场与多层网络：中心性度量与统计零模型 显示英文标题

标题： Interbank markets and multiplex networks: centrality measures and statistical null models

Leonardo Bargigli, Giovanni di Iasio, Luigi Infante, Fabrizio Lillo, Federico Pierobon

评论： 将出现在《互联网络》一书中，A. Garas 和 F. Schweitzer（编辑），Springer 复杂性系列

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[32] arXiv:1501.05893 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无套利定价的XVA——第一部分：框架与显式例子 显示英文标题

标题： Arbitrage-Free Pricing of XVA -- Part I: Framework and Explicit Examples

Maxim Bichuch, Agostino Capponi, Stephan Sturm

评论： 39页，7幅图。论文arXiv:1608.02690涵盖了本工作论文以及arXiv:1502.06106

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[33] arXiv:1501.06084 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于外汇市场中具有随机利率的混合随机局部波动率模型的欧拉方案的收敛性 显示英文标题

标题： Convergence of an Euler scheme for a hybrid stochastic-local volatility model with stochastic rates in foreign exchange markets

Andrei Cozma, Matthieu Mariapragassam, Christoph Reisinger

评论： 38页

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[34] arXiv:1501.06221 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有对手方风险和抵押品的衍生品定价：一种固定点方法 显示英文标题

标题： Pricing Derivatives with Counterparty Risk and Collateralization: A Fixed Point Approach

Jinbeom Kim, Tim Leung

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[35] arXiv:1501.06980 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 短期平价期权偏斜与粗糙分数波动率 显示英文标题

标题： Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility

Masaaki Fukasawa

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[36] arXiv:1501.07124 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投资在市场线性随机模型中的最优策略 显示英文标题

标题： Optimal strategies of investment in a linear stochastic model of market

O.S. Rozanova, G.S. Kambarbaeva

评论： 35页，10张图。arXiv管理员注：与其它作者的arXiv:0905.4740存在文本重叠

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[37] arXiv:1501.07297 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量停止损失混合爱尔朗再保险风险：聚合、资本分配和违约风险 显示英文标题

标题： Multivariate Stop loss Mixed Erlang Reinsurance risk: Aggregation, Capital allocation and Default risk

Gildas Ratovomirija

评论： 20页，7张表格

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[38] arXiv:1501.07402 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融互联结构模型的估值算法 显示英文标题

标题： Valuation Algorithms for Structural Models of Financial Interconnectedness

Johannes Hain, Tom Fischer

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[39] arXiv:1501.07404 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 流动性成本：一种新的数值方法和实证研究 显示英文标题

标题： Liquidity costs: a new numerical methodology and an empirical study

Christophe Michel, Victor Reutenauer, Denis Talay, Etienne Tanré

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[40] arXiv:1501.07473 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票价格中的信息及一些后果：一种非模型方法 显示英文标题

标题： Information in stock prices and some consequences: A model-free approach

Yannis G. Yatracos

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[41] arXiv:1501.07480 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在损失风险约束下的投资组合优化 显示英文标题

标题： Portfolio Optimization under Shortfall Risk Constraint

Oliver Janke, Qinghua Li

评论： 25页，优化，2016

期刊参考： 优化，65(9)，1733-1755 (2016)

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[42] arXiv:1501.07778 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇市场微观结构与WM/Reuters下午4点结算价 显示英文标题

标题： Foreign Exchange Market Microstructure and the WM/Reuters 4pm Fix

Patrick Steffen Michelberger, Jan Hendrik Witte

评论： 20页，6图，3表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[43] arXiv:1501.00040 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间多层网络中的社区检测，应用于相关网络 显示英文标题

标题： Community detection in temporal multilayer networks, with an application to correlation networks

Marya Bazzi, Mason A. Porter, Stacy Williams, Mark McDonald, Daniel J. Fenn, Sam D. Howison

评论： 42页，包含多个图表，排版前的最终接受版本

期刊参考： 多尺度建模与仿真：SIAM跨学科期刊，第14卷，第1期：1--41（2016）

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[44] arXiv:1501.00837 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一类具有线性路径二次变差的广义Takagi函数 显示英文标题

标题： On a class of generalized Takagi functions with linear pathwise quadratic variation

Alexander Schied

主题： 概率 (math.PR) ; 经典分析与常微分方程 (math.CA) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[45] arXiv:1501.01126 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不确定下的决策制定的综合风险度量框架 显示英文标题

标题： A Composite Risk Measure Framework for Decision Making under Uncertainty

Pengyu Qian, Zizhuo Wang, Zaiwen Wen

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[46] arXiv:1501.01892 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有乘性瞬时价格影响的最优资产清算 显示英文标题

标题： Optimal Asset Liquidation with Multiplicative Transient Price Impact

Dirk Becherer, Todor Bilarev, Peter Frentrup

评论： 将出现在《应用数学与优化》上。模型假设有所放宽；对审稿人建议进行了修正和改进

期刊参考： 应用数学优化（2018），78：643-676

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[47] arXiv:1501.02382 (交叉列表自 math.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大型投资组合风险的稳健推断 显示英文标题

标题： Robust Inference of Risks of Large Portfolios

Jianqing Fan, Fang Han, Han Liu, Byron Vickers

评论： 45页，2图

主题： 统计理论 (math.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[48] arXiv:1501.02513 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 20-60-20规则 显示英文标题

标题： The 20-60-20 Rule

Piotr Jaworski, Marcin Pitera

主题： 概率 (math.PR) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 统计理论 (math.ST)

[49] arXiv:1501.03387 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多尺度随机波动率模型的渐近微笑形状 显示英文标题

标题： The asymptotic smile of a multiscaling stochastic volatility model

Francesco Caravenna, Jacopo Corbetta

评论： 36页，3张图。最终版本，将发表在《随机过程应用》上

主题： 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[50] arXiv:1501.04274 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续局部鞅在任意滤流下的可选分解 显示英文标题

标题： Optional Decomposition for continuous semimartingales under arbitrary filtrations

Ioannis Karatzas, Constantinos Kardaras

评论： 10页

主题： 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)