标题： 最优双停止时间 显示英文标题

标题： Optimal double stopping time

摘要： 我们考虑针对每个停时$S$定义的最优双停时问题，由$v(S)=\esssup\{E[\psi(\tau_1, \tau_2) | \F_S], \tau_1, \tau_2 \geq S \}$表示。 按照最优单停时问题，我们研究最优停时的存在性，并给出一种计算它们的方法。 关键点是构造一个{\em 新奖励} $\phi$ ，使得价值函数$v(S)$满足$v(S)=\esssup\{E[\phi(\tau) | \F_S], \tau \geq S \}$。 最后，我们给出一个具有双行权时间的美式期权的例子。 显示英文摘要

摘要： We consider the optimal double stopping time problem defined for each stopping time $S$ by $v(S)=\esssup\{E[\psi(\tau_1, \tau_2) | \F_S], \tau_1, \tau_2 \geq S \}$. Following the optimal one stopping time problem, we study the existence of optimal stopping times and give a method to compute them. The key point is the construction of a {\em new reward} $\phi$ such that the value function $v(S)$ satisfies $v(S)=\esssup\{E[\phi(\tau) | \F_S], \tau \geq S \}$. Finally, we give an example of an american option with double exercise time.