Deterministic criteria for the absence of arbitrage in one-dimensional diffusion models

Mijatović, Aleksandar; Urusov, Mikhail

定量金融 > 一般金融

arXiv:1005.1861 (q-fin)

[提交于 2010年5月11日 ]

标题：一维扩散模型中无套利的确定性准则

标题： Deterministic criteria for the absence of arbitrage in one-dimensional diffusion models

Authors:Aleksandar Mijatović, Mikhail Urusov

摘要：我们获得了一维扩散设置中\emph{无免费午餐与消失风险}、\emph{没有广义套利}和\emph{无相对套利}条件的确定性表征，并研究了这些无套利概念之间的关系。

摘要： We obtain a deterministic characterisation of the \emph{no free lunch with vanishing risk}, the \emph{no generalised arbitrage} and the \emph{no relative arbitrage} conditions in the one-dimensional diffusion setting and examine how these notions of no-arbitrage relate to each other.

评论：	20页；本文中的大多数结果包含在提交版本0905.3701的第一版中；将发表于《金融与概率》
主题：	一般金融 (q-fin.GN) ; 概率 (math.PR)
MSC 类：	60H10, 60H30
引用方式：	arXiv:1005.1861 [q-fin.GN]
	(或者 arXiv:1005.1861v1 [q-fin.GN] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.1005.1861

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来自： Aleksandar Mijatovic [查看电子邮件]
[v1] 星期二， 2010 年 5 月 11 日 15:28:20 UTC (22 KB)

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