定量金融 > 证券定价
[提交于 2012年9月9日
]
标题: Dynkin博弈与以色列期权
标题: Dynkin Games and Israeli Options
摘要: 我们简要回顾了自E.B. Dynkin首次引入最优停止博弈以来的相关研究。近年来对Dynkin博弈的兴趣重新高涨,部分原因是由于2000年引入的以色列(博弈)期权的研究。 我们讨论了过去十年来关于这些期权及其相关衍生证券的工作。 在各种博弈期权的结果中,我们考虑了它们离散逼近的误差估计、摆动博弈期权、交易成本市场中的博弈期权以及其他问题。
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