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物理学 > 数据分析、统计与概率

arXiv:1212.0354 (physics)
[提交于 2012年12月3日 ]

标题: 去趋势对多重分形特性的影响

标题: Effect of detrending on multifractal characteristics

Authors:P. Oświęcimka, S. Drożdż, J. Kwapień, A. Z. Górski
摘要: 为了研究各种(人工和真实世界的)时间序列,应用了MFDFA技术的不同变体。 我们的分析表明,计算得到的奇异性谱对用于MFDFA方法中的去趋势多项式的阶数非常敏感。 多分形谱宽度(以及Hurst指数)与计算中使用的多项式阶数之间的关系显而易见。 此外,这种关系的类型本身取决于所分析信号的种类。 因此,这样的分析可以为我们提供关于被研究时间序列相关结构的一些额外信息。
摘要: Different variants of MFDFA technique are applied in order to investigate various (artificial and real-world) time series. Our analysis shows that the calculated singularity spectra are very sensitive to the order of the detrending polynomial used within the MFDFA method. The relation between the width of the multifractal spectrum (as well as the Hurst exponent) and the order of the polynomial used in calculation is evident. Furthermore, type of this relation itself depends on the kind of analyzed signal. Therefore, such an analysis can give us some extra information about the correlative structure of the time series being studied.
评论: 由P. O\'swi\k{e}cimka在FENS2012会议上发表,共17页,包含9幅图。
主题: 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计金融 (q-fin.ST)
引用方式: arXiv:1212.0354 [physics.data-an]
  (或者 arXiv:1212.0354v1 [physics.data-an] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.1212.0354
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI
期刊参考: Acta Phys. Pol. A 123, 597-603 (2013)
相关 DOI: https://doi.org/10.12693/APhysPolA.123.597
链接到相关资源的 DOI

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来自: Paweł Oświ{\ke}cimka [查看电子邮件]
[v1] 星期一, 2012 年 12 月 3 日 11:33:45 UTC (95 KB)
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