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定量金融 > 数学金融

arXiv:1502.02352 (q-fin)
[提交于 2015年2月9日 ]

标题: 可观察市场参数的最优投资组合与确定性等价原理

标题: Optimal portfolio with unobservable market parameters and certainty equivalence principle

Authors:Nikolai Dokuchaev
摘要: 我们考虑一个具有随机系数的多股票连续时间不完全市场模型。 我们研究在不使用股票增值率直接观测值的策略类中的投资问题,而是使用历史股票价格和一个先验给定的增值率分布。 对于幂函数效用情况以及当问题可以嵌入到马尔可夫设置中的情况,找到了显式解。 给出了一些新的增值率估计和滤波方法。
摘要: We consider a multi-stock continuous time incomplete market model with random coefficients. We study the investment problem in the class of strategies which do not use direct observations of the appreciation rates of the stocks, but rather use historical stock prices and an a priory given distribution of the appreciation rates. An explicit solution is found for case of power utilities and for a case when the problem can be embedded to a Markovian setting. Some new estimates and filters for the appreciation rates are given.
评论: arXiv管理员注释:与arXiv:0804.4522存在文本重叠
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)
MSC 类: 49K45, 60G15, 93E20
引用方式: arXiv:1502.02352 [q-fin.MF]
  (或者 arXiv:1502.02352v1 [q-fin.MF] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.1502.02352
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

提交历史

来自: Nikolai Dokuchaev [查看电子邮件]
[v1] 星期一, 2015 年 2 月 9 日 04:20:49 UTC (25 KB)
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