定量金融 > 数学金融
[提交于 2015年2月9日
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标题: 可观察市场参数的最优投资组合与确定性等价原理
标题: Optimal portfolio with unobservable market parameters and certainty equivalence principle
摘要: 我们考虑一个具有随机系数的多股票连续时间不完全市场模型。 我们研究在不使用股票增值率直接观测值的策略类中的投资问题,而是使用历史股票价格和一个先验给定的增值率分布。 对于幂函数效用情况以及当问题可以嵌入到马尔可夫设置中的情况,找到了显式解。 给出了一些新的增值率估计和滤波方法。
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