Estimation of quantile oriented sensitivity indices

Maume-Deschamps, Véronique; Niang, Ibrahima

数学 > 统计理论

arXiv:1702.00925 (math)

[提交于 2017年2月3日 ]

标题：分位数导向灵敏度指标的估计

标题： Estimation of quantile oriented sensitivity indices

Authors:Véronique Maume-Deschamps (ICJ), Ibrahima Niang

摘要：本文涉及分位数导向的敏感性分析。我们利用条件尾部期望风险度量重写了相应的指标。然后，我们使用这一新的表达式来构建估计量。

摘要： The paper concerns quantile oriented sensitivity analysis. We rewrite the corresponding indices using the Conditional Tail Expectation risk measure. Then, we use this new expression to built estimators.

主题：	统计理论 (math.ST) ; 概率 (math.PR)
引用方式：	arXiv:1702.00925 [math.ST]
	(或者 arXiv:1702.00925v1 [math.ST] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.1702.00925

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来自： Veronique Maume-Deschamps [查看电子邮件]
[v1] 星期五， 2017 年 2 月 3 日 07:34:31 UTC (22 KB)

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