定量金融

2023年09月 的作者和标题

[1] arXiv:2309.00025 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新的通用依赖度量：构建、估计及其在高频股票收益中的应用 显示英文标题

标题： New general dependence measures: construction, estimation and application to high-frequency stock returns

Aleksy Leeuwenkamp, Wentao Hu

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 方法论 (stat.ME)

[2] arXiv:2309.00073 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用于处理多步回归股票价格预测中随机性的扩散变分自编码器 显示英文标题

标题： Diffusion Variational Autoencoder for Tackling Stochasticity in Multi-Step Regression Stock Price Prediction

Kelvin J.L. Koa, Yunshan Ma, Ritchie Ng, Tat-Seng Chua

评论： CIKM 2023

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[3] arXiv:2309.00114 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多属性选择环境中的精确质量获取 显示英文标题

标题： Accurate Quality Elicitation in a Multi-Attribute Choice Setting

Changkuk Im

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[4] arXiv:2309.00136 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用时间序列分析和自然语言处理预测金融市场趋势 显示英文标题

标题： Predicting Financial Market Trends using Time Series Analysis and Natural Language Processing

Ali Asgarov

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG)

[5] arXiv:2309.00390 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 机会还是混沌？ 分形几何旨在审视比特币的性质 显示英文标题

标题： Chance or Chaos? Fractal geometry aimed to inspect the nature of Bitcoin

Esther Cabezas-Rivas, Felipe Sánchez-Coll, Isaac Tormo-Xaixo

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[6] arXiv:2309.00536 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 防止他人将您的创新商业化：来自知识共享许可的证据 显示英文标题

标题： Preventing Others from Commercializing Your Innovation: Evidence from Creative Commons Licenses

Erdem Dogukan Yilmaz, Tim Meyer, Milan Miric

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[7] arXiv:2309.00540 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 超时间步进方法在赫斯顿随机波动率模型中的不稳定性 显示英文标题

标题： Instabilities of Super-Time-Stepping Methods on the Heston Stochastic Volatility Model

Fabien Le Floc'h

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[8] arXiv:2309.00618 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用外生变量和机器学习算法的短期股票价格预测 显示英文标题

标题： Short-Term Stock Price Forecasting using exogenous variables and Machine Learning Algorithms

Albert Wong, Steven Whang, Emilio Sagre, Niha Sachin, Gustavo Dutra, Yew-Wei Lim, Gaetan Hains, Youry Khmelevsky, Frank Zhang

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 机器学习 (cs.LG)

[9] arXiv:2309.00626 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于自动化加密货币交易的深度强化学习集成方法 显示英文标题

标题： An Ensemble Method of Deep Reinforcement Learning for Automated Cryptocurrency Trading

Shuyang Wang, Diego Klabjan

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

[10] arXiv:2309.00629 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量化Layer 2网络上的MEV 显示英文标题

标题： Quantifying MEV On Layer 2 Networks

Arthur Bagourd, Luca Georges Francois

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT)

[11] arXiv:2309.00630 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过深度策略梯度方法进行商品交易 显示英文标题

标题： Commodities Trading through Deep Policy Gradient Methods

Jonas Hanetho

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:2308.01910有大量文本重叠

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

[12] arXiv:2309.00632 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 提高资本效率和无常损失：多代币主动做市商 显示英文标题

标题： Improving Capital Efficiency and Impermanent Loss: Multi-Token Proactive Market Maker

Wayne Chen, Songwei Chen, Preston Rozwood

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[13] arXiv:2309.00635 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 国际贸易强度帕累托分布的理论基础及国际贸易预测方程的介绍 显示英文标题

标题： Theoretical foundation for the Pareto distribution of international trade strength and introduction of an equation for international trade forecasting

Mikrajuddin Abdullah

评论： 27页，5图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[14] arXiv:2309.00638 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 端到端限价订单簿建模的生成式人工智能：使用深度状态空间网络的消息流分 token 自回归生成模型 显示英文标题

标题： Generative AI for End-to-End Limit Order Book Modelling: A Token-Level Autoregressive Generative Model of Message Flow Using a Deep State Space Network

Peer Nagy, Sascha Frey, Silvia Sapora, Kang Li, Anisoara Calinescu, Stefan Zohren, Jakob Foerster

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[15] arXiv:2309.00875 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 国际原油期货市场统计套利的隐马尔可夫模型 显示英文标题

标题： A hidden Markov model for statistical arbitrage in international crude oil futures markets

Viviana Fanelli, Claudio Fontana, Francesco Rotondi

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[16] arXiv:2309.00909 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一般均衡中有力量 显示英文标题

标题： There is power in general equilibrium

Juan Jacobo

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[17] arXiv:2309.00943 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： iCOS：期权隐含COS方法 显示英文标题

标题： iCOS: Option-Implied COS Method

Evgenii Vladimirov

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计量经济学 (econ.EM)

[18] arXiv:2309.01033 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从常数到粗糙：连续波动率建模的综述 显示英文标题

标题： From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling

Giulia Di Nunno, Kęstutis Kubilius, Yuliya Mishura, Anton Yurchenko-Tytarenko

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[19] arXiv:2309.01565 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 引入$σ$-单元：在基于RNN的波动率预测中统一GARCH、随机波动和演化机制 显示英文标题

标题： Introducing the $σ$-Cell: Unifying GARCH, Stochastic Fluctuations and Evolving Mechanisms in RNN-based Volatility Forecasting

German Rodikov, Nino Antulov-Fantulin

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[20] arXiv:2309.01936 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有通货膨胀风险和尾部VaR约束的直流养老金计划最优管理 显示英文标题

标题： Optimal Management of DC Pension Plan with Inflation Risk and Tail VaR Constraint

Hui Mi, Zuo Quan Xu, Dongfang Yang

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[21] arXiv:2309.02205 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在条件因子模型下的统计套利 显示英文标题

标题： On statistical arbitrage under a conditional factor model of equity returns

Trent Spears, Stefan Zohren, Stephen Roberts

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[22] arXiv:2309.02271 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美中贸易战和新冠疫情对美国进口的双重影响：中国产业链的转移？ 显示英文标题

标题： Dual Effects of the US-China Trade War and COVID-19 on United States Imports: Transfer of China's industrial chain?

Wei Luo, Siyuan Kang, Sheng Hu, Lixian Su, Rui Dai

评论： 30页，6图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[23] arXiv:2309.02447 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济复杂性限制了高斯分布对价格概率预测的准确性 显示英文标题

标题： Economic Complexity Limits Accuracy of Price Probability Predictions by Gaussian Distributions

Victor Olkhov

评论： 23页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[24] arXiv:2309.02570 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态风险度量和由扭曲函数生成的动态绩效度量的时间一致性 显示英文标题

标题： Time consistency of dynamic risk measures and dynamic performance measures generated by distortion functions

Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Hao Liu

评论： 这份手稿附有一份补充材料，其中包含一些技术性但重要的结果及其证明

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[25] arXiv:2309.02608 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 伊比利亚例外：其最初100天影响概述 显示英文标题

标题： The Iberian Exception: An overview of its effects over its first 100 days

David Robinson, Angel Arcos-Vargas, Micheael Tennican, Fernando Núñez

评论： 34页，9幅图和4张表格

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 系统与控制 (eess.SY)

[26] arXiv:2309.02970 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在水产养殖估值和决策制定中饲料成本风险的影响 显示英文标题

标题： On the Impact of Feeding Cost Risk in Aquaculture Valuation and Decision Making

Christian Oliver Ewald, Kevin Kamm

期刊参考： 量化金融（2024）

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (cs.LG) ; 优化与控制 (math.OC) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[27] arXiv:2309.03003 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的新定义证明 显示英文标题

标题： Proofs for the New Definitions in Financial Markets

Atilla Aras

评论： 24页，增加了2个新定理和2个新命题

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)

[28] arXiv:2309.03079 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： GPT-InvestAR：通过大型语言模型进行年度报告分析以增强股票投资策略 显示英文标题

标题： GPT-InvestAR: Enhancing Stock Investment Strategies through Annual Report Analysis with Large Language Models

Udit Gupta

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算与语言 (cs.CL) ; 机器学习 (cs.LG)

[29] arXiv:2309.03133 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于在多个领域间共享的不确定性下的风险管理与决策制定策略 显示英文标题

标题： On strategies for risk management and decision making under uncertainty shared across multiple fields

Alexander Gutfraind

评论： v2：扩展的目录

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 人工智能 (cs.AI) ; 优化与控制 (math.OC)

[30] arXiv:2309.03202 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于多样化投资组合的强化学习技术评估 显示英文标题

标题： Evaluation of Reinforcement Learning Techniques for Trading on a Diverse Portfolio

Ishan S. Khare, Tarun K. Martheswaran, Akshana Dassanaike-Perera

评论： 课程项目不得上传至网络

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

[31] arXiv:2309.03283 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自动驾驶时代的城市交通：分析公众对私有与共享自动驾驶车辆的态度 显示英文标题

标题： Urban Mobility in the Age of Automation: Analyzing Public Attitudes Toward Privately-Owned versus Shared Automated Vehicles

Yellitza Soto, Fatemeh Nazari, Mohamadhossein Noruzoliaee

评论： 21页，5图，3表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[32] arXiv:2309.03311 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 默认过程建模与信用估值调整 显示英文标题

标题： Default Process Modeling and Credit Valuation Adjustment

David Xiao

评论： 24页，6图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[33] arXiv:2309.03403 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 资本增长的来源 显示英文标题

标题： Sources of capital growth

Gordon Getty, Nikita Tkachenko

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[34] arXiv:2309.03419 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 委托财务决策的动机 显示英文标题

标题： Motives for Delegating Financial Decisions

Mikhail Freer, Daniel Friedman, Simon Weidenholzer

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[35] arXiv:2309.03432 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 易腐商品与再交易资产：对一个基本二分法的理论重新评估 显示英文标题

标题： Perishable Goods versus Re-tradable Assets: A Theoretical Reappraisal of a Fundamental Dichotomy

Sabiou Inoua, Vernon Smith

期刊参考： 实验金融学手册，S. Fullbrunn 和 E. Haruvy（编），爱德华·埃尔加出版公司（2022）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 理论经济学 (econ.TH)

[36] arXiv:2309.03541 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 赫斯特顿-霍克斯随机波动率模型中连带保单的蒂勒偏积分微分方程 显示英文标题

标题： Thiele's PIDE for unit-linked policies in the Heston-Hawkes stochastic volatility model

David R. Baños, Salvador Ortiz-Latorre, Oriol Zamora Font

评论： 26页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[37] arXiv:2309.03736 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： TradingGPT：具有分层记忆和独特个性的多智能体系统，以增强金融交易性能 显示英文标题

标题： TradingGPT: Multi-Agent System with Layered Memory and Distinct Characters for Enhanced Financial Trading Performance

Yang Li, Yangyang Yu, Haohang Li, Zhi Chen, Khaldoun Khashanah

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[38] arXiv:2309.03966 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 金融中转移密度的傅里叶神经网络逼近 显示英文标题

标题： Fourier Neural Network Approximation of Transition Densities in Finance

Rong Du, Duy-Minh Dang

评论： 35页，6图

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[39] arXiv:2309.03968 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 常见的企业层面投资者恐惧：来自股权期权的证据 显示英文标题

标题： Common Firm-level Investor Fears: Evidence from Equity Options

Jozef Barunik, Mattia Bevilacqua, Michael Ellington

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[40] arXiv:2309.03984 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 提高使用高阶紧致格式和自适应时间步长求解美式CEV模型的精度 显示英文标题

标题： Enhancing accuracy for solving American CEV model with high-order compact scheme and adaptive time stepping

Chinonso Nwankwo, Weizhong Dai, Tony Ware

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[41] arXiv:2309.04116 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的聚合 显示英文标题

标题： Aggregation of financial markets

Georg Menz, Moritz Voß

评论： 49页，14图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[42] arXiv:2309.04118 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 农业信贷与孟加拉国经济增长：时间序列分析 显示英文标题

标题： Agriculture Credit and Economic Growth in Bangladesh: A Time Series Analysis

Md. Toaha, Laboni Mondal

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[43] arXiv:2309.04216 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： RFQ市场中的流动性动态及其对定价的影响 显示英文标题

标题： Liquidity Dynamics in RFQ Markets and Impact on Pricing

Philippe Bergault, Olivier Guéant

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[44] arXiv:2309.04483 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于保险业频率建模的新方法（风险理论中的频率建模新方法） 显示英文标题

标题： Ein neuer Ansatz zur Frequenzmodellierung im Versicherungswesen (A new Approach to frequency modeling in risk theory)

Dietmar Pfeifer

评论： 在德语中，8页，9图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[45] arXiv:2309.04507 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用路径签名生成现实的回撤金融价格路径 显示英文标题

标题： Generating drawdown-realistic financial price paths using path signatures

Emiel Lemahieu, Kris Boudt, Maarten Wyns

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG) ; 机器学习 (stat.ML)

[46] arXiv:2309.04547 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 开尔文波，克莱因-克兰默和柯尔莫戈罗夫方程，路径依赖金融工具：综述与新结果 显示英文标题

标题： Kelvin Waves, Klein-Kramers and Kolmogorov Equations, Path-Dependent Financial Instruments: Survey and New Results

Alexander Lipton

评论： 76页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[47] arXiv:2309.04876 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于新闻的预期与波动率聚集 显示英文标题

标题： News-driven Expectations and Volatility Clustering

Sabiou Inoua

期刊参考： J. 风险金融管理 2020, 13(1), 17

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 理论经济学 (econ.TH)

[48] arXiv:2309.04947 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 向量鞅最优运输的几何结构与稳健期权定价 显示英文标题

标题： Geometry of vectorial martingale optimal transport and robust option pricing

Joshua Zoen-Git Hiew, Tongseok Lim, Brendan Pass, Marcelo Cruz de Souza

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[49] arXiv:2309.05054 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 伽马对冲与粗糙路径 显示英文标题

标题： Gamma Hedging and Rough Paths

John Armstrong, Andrei Ionescu

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[50] arXiv:2309.05512 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 蒙特卡洛模拟在跳跃驱动的均值回复框架下的交易应用 显示英文标题

标题： Monte Carlo Simulation for Trading Under a Lévy-Driven Mean-Reverting Framework

Tim Leung, Kevin W. Lu

主题： 计算金融 (q-fin.CP)