定量金融

2009年09月 的作者和标题

[1] arXiv:0909.0123 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频金融收益的重复间隔分析及其在风险估计中的应用 显示英文标题

标题： Recurrence interval analysis of high-frequency financial returns and its application to risk estimation

Fei Ren, Wei-Xing Zhou

评论： 17页，10图，1表

期刊参考： 新物理学杂志 12 (2010) 075030

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:0909.0418 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 世界股票市场：2010年2月/3月更明显的趋势反转可能性更大 显示英文标题

标题： World stock market: more sizeable trend reversal likely in February/March 2010

Stanislaw Drozdz, Pawel Oswiecimka

评论： 9页，10图，包含一个扩展的（2009年11月12日）股票市场预测情景和一个新生成的黄金市场情景

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:0909.1007 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 2005-2007和2008-2009年中国股市泡沫的诊断与预测 显示英文标题

标题： Bubble Diagnosis and Prediction of the 2005-2007 and 2008-2009 Chinese stock market bubbles

Zhi-Qiang Jiang, Wei-Xing Zhou, Didier Sornette, Ryan Woodard, Ken Bastiaensen, Peter Cauwels

评论： 根据审稿人意见修改的版本（28页，20图）

期刊参考： 经济行为与组织期刊 74 (3), 149-162 (2010)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[4] arXiv:0909.1142 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在干预影响市场动态的外汇市场中的最优干预 显示英文标题

标题： Optimal intervention in the foreign exchange market when interventions affect market dynamics

Alec N. Kercheval, Juan F. Moreno

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:0909.1383 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 隐藏的噪声结构和股票相关性的随机矩阵模型 显示英文标题

标题： Hidden Noise Structure and Random Matrix Models of Stock Correlations

Ivailo I. Dimov, Petter N. Kolm, Lee Maclin, Dan Y. C. Shiber

评论： 4页，3图：添加了作者姓名缩写，添加了参考文献

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[6] arXiv:0909.1478 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于自适应构造方案的非对称GARCH模型的马尔可夫链蒙特卡罗方法 显示英文标题

标题： Markov Chain Monte Carlo on Asymmetric GARCH Model Using the Adaptive Construction Scheme

Tetsuya Takaishi

评论： 10页，5图

期刊参考： 计算机科学讲座笔记，2009年，第5754/2009卷，1112-1121

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[7] arXiv:0909.1690 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场地震的规模 显示英文标题

标题： The scale of market quakes

T.Bisig, A.Dupuis, V.Impagliazzo, R.B.Olsen

评论： 9页，4图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[8] arXiv:0909.1974 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济物理学：实证事实和基于代理的模型 显示英文标题

标题： Econophysics: Empirical facts and agent-based models

Anirban Chakraborti, Ioane Muni Toke, Marco Patriarca, Frederic Abergel

评论： 51页 REVTeX格式，提交至《定量金融》的综述论文

期刊参考： 定量金融 11，991-1012 (2011)；定量金融 11，1013-1041 (2011)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[9] arXiv:0909.2624 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 双核敏感性估计 显示英文标题

标题： Double Kernel estimation of sensitivities

Romuald Elie (CREST, Ceremade)

期刊参考： 应用概率杂志 46, 3 (2009)

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[10] arXiv:0909.2885 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于截面估计量的金融泡沫分析 显示英文标题

标题： Financial bubbles analysis with a cross-sectional estimator

Frederic Abergel, Nicolas Huth, Ioane Muni Toke

评论： 4页，4图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:0909.3219 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全市场中动态风险无差异价格的上下界 显示英文标题

标题： Upper and lower bounds on dynamic risk indifference prices in incomplete markets

Xavier De Scheemaekere

评论： 这是一个更短、彻底修改和重写的版本

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[12] arXiv:0909.3244 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 建模金融市场的非马尔可夫非平稳标度动力学 显示英文标题

标题： Modeling the non-Markovian, non-stationary scaling dynamics of financial markets

Fulvio Baldovin, Dario Bovina, Francesco Camana, Attilio L. Stella

评论： 在修订过程中。15页，6图。由A.L. Stella在“经济物理学-加尔各答V”国际研讨会2010年3月的演讲中提出，地点为加尔各答印度核物理研究所

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[13] arXiv:0909.3441 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： "局部相关性建模"简介 显示英文标题

标题： Introduction into "Local Correlation Modelling"

Alex Langnau

评论： 关键词：隐含相关性，局部相关性，随机相关性，相关性偏斜，指数偏斜，组合期权，多资产Dupire模型，多资产局部波动率

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[14] arXiv:0909.3655 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 效用函数与习惯形成和追赶琼斯模型中的最优消费 显示英文标题

标题： Utility Function and Optimum Consumption in the models with Habit Formation and Catching up with the Joneses

Roman Naryshkin, Matt Davison

评论： 11页，7图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 优化与控制 (math.OC)

[15] arXiv:0909.3890 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济复杂性的构成块 显示英文标题

标题： The Building Blocks of Economic Complexity

Cesar A. Hidalgo, Ricardo Hausmann

评论： 20页（双倍行距），4个图表

期刊参考： 过程国家科学院科学（2009）106（26）：10570-10575

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[16] arXiv:0909.3891 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过随机网络优化的股票市场交易 显示英文标题

标题： Stock Market Trading Via Stochastic Network Optimization

Michael J. Neely

评论： 14页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[17] arXiv:0909.3978 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种广义傅里叶变换方法用于风险度量 显示英文标题

标题： A Generalized Fourier Transform Approach to Risk Measures

G. Bormetti, V. Cazzola, G. Livan, G. Montagna, O. Nicrosini

评论： 删除Feller条件，修正附录A中的一些拼写错误

期刊参考： J. 统计力学 (2010) P01005

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[18] arXiv:0909.3984 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 加权交易网络在优先双部交易模型中的应用 显示英文标题

标题： Weighted Trade Network in a Model of Preferential Bipartite Transactions

Abhijit Chakraborty, S. S. Manna

评论： 8页，7图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[19] arXiv:0909.4089 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有无限个Levy因子的可违约债券 显示英文标题

标题： Defaultable bonds with an infinite number of Levy factors

Jacek Jakubowski, Mariusz Nieweglowski

评论： 24页

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[20] arXiv:0909.4730 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 增长最优投资和交易成本下的本币组合：基于冯·诺依曼-盖尔模型的分析 显示英文标题

标题： Growth-optimal investments and numeraire portfolios under transaction costs: An analysis based on the von Neumann-Gale model

Wael Bahsoun, Igor V. Evstigneev, Michael I. Taksar

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[21] arXiv:0909.4765 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 线性随机波动率模型 显示英文标题

标题： Linear stochastic volatility models

Jacek Jakubowski, Maciej Wisniewolski

评论： 20页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[22] arXiv:0909.5389 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种抵押贷款定价问题的稳态解 显示英文标题

标题： A Steady State Solution to a Mortgage Pricing Problem

Dejun Xie

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[23] arXiv:0909.0065 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 混合图集模型 显示英文标题

标题： Hybrid Atlas models

Tomoyuki Ichiba, Vassilios Papathanakos, Adrian Banner, Ioannis Karatzas, Robert Fernholz

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由美国数理统计学会（http://www.imstat.org）出版，DOI: 10.1214/10-AAP706

期刊参考： 应用概率学报 2011年，第21卷，第2期，609-644

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[24] arXiv:0909.2341 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广义被积函数和债券组合：陷阱和反例 显示英文标题

标题： Generalized integrands and bond portfolios: Pitfalls and counter examples

Erik Taflin

评论： 发表于 http://dx.doi.org/10.1214/10-AAP694 的《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由数理统计学会（http://www.imstat.org）出版

期刊参考： 《应用概率年鉴》2011年，第21卷，第1期，266-282页

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[25] arXiv:0909.3363 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优双停止时间 显示英文标题

标题： Optimal double stopping time

Magdalena Kobylanski (LAMA), Marie-Claire Quenez (PMA), Elisabeth Rouy-Mironescu (ICJ)

评论： 6页

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[26] arXiv:0909.3482 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 熊彼特经济动态作为进化的可量化最小模型 显示英文标题

标题： Schumpeterian economic dynamics as a quantifiable minimum model of evolution

Stefan Thurner, Peter Klimek, Rudolf Hanel

评论： 21页，11图

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[27] arXiv:0909.3570 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于模拟的最优停止问题优化算法的收敛速率 显示英文标题

标题： On the rates of convergence of simulation based optimization algorithms for optimal stopping problems

Denis Belomestny

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[28] arXiv:0909.4815 (交叉列表自 math.DS) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二维动力系统稳定性分析及其在随机资产市场模型中的应用 显示英文标题

标题： Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model of an asset market

Vladimir Belitsky, Antonio L. Pereira, Fernando P. de Almeida Prado

评论： LaTeX，32页

主题： 动力系统 (math.DS) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[29] arXiv:0909.4948 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态凸风险度量的最优停止 显示英文标题

标题： Optimal Stopping for Dynamic Convex Risk Measures

Erhan Bayraktar, Ioannis Karatzas, Song Yao

评论： 关键词：凸风险度量，连续时间最优停止，鲁棒性方法

主题： 概率 (math.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 计算金融 (q-fin.CP)