定量金融

2015年02月 的作者和标题

[1] arXiv:1502.00104 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球腐败感知聚类 显示英文标题

标题： Worldwide clustering of the corruption perception

Michal Paulus, Ladislav Kristoufek

评论： 16页，3图

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用（2015），第428卷，第351-358页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[2] arXiv:1502.00218 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中东库尔德斯坦地区的直接外国投资：非石油部门分析 显示英文标题

标题： Direct Foreign Investment in Kurdistan Region of Middle-East: Non-Oil Sector Analysis

Angus O. Unegbu, Augustine Okanlawon

评论： 38-49

期刊参考： BJEMT.2015.041

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[3] arXiv:1502.00225 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融相关谷歌搜索中的幂律相关性及其与波动率和交易量的交叉相关性：道琼斯工业成分的证据 显示英文标题

标题： Power-law correlations in finance-related Google searches, and their cross-correlations with volatility and traded volume: Evidence from the Dow Jones Industrial components

Ladislav Kristoufek

评论： 22页，6图

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用（2015），第428卷，第194-205页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[4] arXiv:1502.00358 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在路径依赖风险惩罚下的最优衍生品清算时机 显示英文标题

标题： Optimal Derivative Liquidation Timing Under Path-Dependent Risk Penalties

Tim Leung, Yoshihiro Shirai

评论： 26页，11图

期刊参考： 金融工程杂志 第2卷 第1期 2015

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[5] arXiv:1502.00674 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种现货和远期商品价格的均衡模型 显示英文标题

标题： An equilibrium model for spot and forward prices of commodities

Michail Anthropelos, Michael Kupper, Antonis Papapantoleon

评论： 42页，7图。最终版本，即将发表于《运筹学数学》

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 优化与控制 (math.OC) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[6] arXiv:1502.00680 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 准集中限价订单簿 显示英文标题

标题： Quasi-Centralized Limit Order Books

Martin D. Gould, Mason A. Porter, Sam D. Howison

评论： 43页，18幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 应用 (stat.AP)

[7] arXiv:1502.00808 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 政府支出（或任何其他支出）的乘数效应 显示英文标题

标题： On the multiplicative effect of government spending (or any other spending for that matter)

João P. da Cruz

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[8] arXiv:1502.00824 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间非局部性波动如何影响复杂金融系统中的价格动态 显示英文标题

标题： How volatilities nonlocal in time affect the price dynamics in complex financial systems

Lei Tan, Bo Zheng, Jun-Jie Chen, Xiong-Fei Jiang

评论： 16页，7图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[9] arXiv:1502.00861 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于最优多重停止方法的基础设施投资决策 显示英文标题

标题： An Optimal Multiple Stopping Approach to Infrastructure Investment Decisions

Eric Dahlgren, Tim Leung

评论： 27页，7图

期刊参考： 经济动态与控制杂志，第53卷，第251-267页，2015年

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:1502.00882 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种在巴塞尔II制度下估计内部信用风险和破产预测的新方法 显示英文标题

标题： A New Methodology for Estimating Internal Credit Risk and Bankruptcy Prediction under Basel II Regime

M. Naresh Kumar, V. Sree Hari Rao

评论： 14页，1张图表，发表于《计算经济学》，2014年

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[11] arXiv:1502.00908 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个方向多变量风险价值 显示英文标题

标题： A Directional Multivariate Value at Risk

Raúl Torres, Rosa E. Lillo, Henry Laniado

评论： 30页，9幅图

期刊参考： 《保险：数学与经济学》，第65卷，2015年11月，第111-123页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[12] arXiv:1502.01125 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 均衡定价在订单簿环境中的研究：自旋模型案例分析 显示英文标题

标题： Equilibrium Pricing in an Order Book Environment: Case Study for a Spin Model

Frederik Meudt, Thilo A. Schmitt, Rudi Schäfer, Thomas Guhr

评论： 15页，3图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[13] arXiv:1502.01658 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 加权弹性网络惩罚均值-方差投资组合设计与计算 显示英文标题

标题： Weighted Elastic Net Penalized Mean-Variance Portfolio Design and Computation

Michael Ho, Zheng Sun, Jack Xin

评论： 增加了与SCAD和其他技术的比较

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[14] arXiv:1502.01735 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 凸对偶性与交易成本 显示英文标题

标题： Convex duality with transaction costs

Yan Dolinsky, H. Mete Soner

评论： 30页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[15] arXiv:1502.01912 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于阿基米德的马歇尔-奥尔金分布及相关联合函数 显示英文标题

标题： Archimedean-based Marshall-Olkin Distributions and Related Copula Functions

Sabrina Mulinacci

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[16] arXiv:1502.01918 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有可交换传染的系统性风险：应用于欧洲银行体系 显示英文标题

标题： Systemic Risk with Exchangeable Contagion: Application to the European Banking System

Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[17] arXiv:1502.02083 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息和动态市场均衡中的交易目标 显示英文标题

标题： Information and Trading Targets in a Dynamic Market Equilibrium

Jin Hyuk Choi, Kasper Larsen, Duane J. Seppi

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[18] arXiv:1502.02286 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳跃扩散风险过程下的渐近投资行为 显示英文标题

标题： Asymptotic Investment Behaviors under a Jump-Diffusion Risk Process

Tatiana Belkina, Shangzhen Luo

评论： 23页，4图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[19] arXiv:1502.02352 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可观察市场参数的最优投资组合与确定性等价原理 显示英文标题

标题： Optimal portfolio with unobservable market parameters and certainty equivalence principle

Nikolai Dokuchaev

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:0804.4522存在文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[20] arXiv:1502.02537 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 扩散型金融体系中高度波动的全球资本市场中的并购交易策略与非线性因素 显示英文标题

标题： Mergers and acquisitions transactions strategies in diffusion - type financial systems in highly volatile global capital markets with nonlinearities

Dimitri O. Ledenyov, Viktor O. Ledenyov

评论： 160页，9图，37表

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:1502.02595 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 短期隐含波动率偏斜的渐近行为在具有Lévy跳跃的随机波动率模型下 显示英文标题

标题： Short-time asymptotics for the implied volatility skew under a stochastic volatility model with Lévy jumps

José E. Figueroa-López, Sveinn Ólafsson

评论： 29页，13图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[22] arXiv:1502.02819 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 看跌期权的定价和二项式近似 显示英文标题

标题： The pricing of lookback options and binomial approximation

Karl Grosse-Erdmann, Fabien Heuwelyckx

评论： 30页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[23] arXiv:1502.02847 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有模糊厌恶投资者的稳健Merton问题 显示英文标题

标题： The Robust Merton Problem of an Ambiguity Averse Investor

Sara Biagini, Mustafa Pinar

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[24] arXiv:1502.02863 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 暗池视角下的最优做市商策略 显示英文标题

标题： Dark-Pool Perspective of Optimal Market Making

M. Alessandra Crisafi, Andrea Macrina

评论： 27页，5图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[25] arXiv:1502.02926 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 收益率曲线模型的一致再校准 显示英文标题

标题： Consistent Recalibration of Yield Curve Models

Philipp Harms, David Stefanovits, Josef Teichmann, Mario Wüthrich

评论： 41页，17图，1表

主题： 数学金融 (q-fin.MF)