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定量金融

2015年02月 的作者和标题

总共 68 条目 : 1-50 51-68
显示最多 50 每页条目: 较少 | 更多 | 所有
[1] arXiv:1502.00104 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 全球腐败感知聚类
标题: Worldwide clustering of the corruption perception
Michal Paulus, Ladislav Kristoufek
评论: 16页,3图
期刊参考: 物理A:统计力学及其应用(2015),第428卷,第351-358页
主题: 一般经济学 (econ.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 一般金融 (q-fin.GN)
[2] arXiv:1502.00218 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 中东库尔德斯坦地区的直接外国投资:非石油部门分析
标题: Direct Foreign Investment in Kurdistan Region of Middle-East: Non-Oil Sector Analysis
Angus O. Unegbu, Augustine Okanlawon
评论: 38-49
期刊参考: BJEMT.2015.041
主题: 一般金融 (q-fin.GN)
[3] arXiv:1502.00225 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 金融相关谷歌搜索中的幂律相关性及其与波动率和交易量的交叉相关性:道琼斯工业成分的证据
标题: Power-law correlations in finance-related Google searches, and their cross-correlations with volatility and traded volume: Evidence from the Dow Jones Industrial components
Ladislav Kristoufek
评论: 22页,6图
期刊参考: 物理A:统计力学及其应用(2015),第428卷,第194-205页
主题: 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 一般金融 (q-fin.GN)
[4] arXiv:1502.00358 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 在路径依赖风险惩罚下的最优衍生品清算时机
标题: Optimal Derivative Liquidation Timing Under Path-Dependent Risk Penalties
Tim Leung, Yoshihiro Shirai
评论: 26页,11图
期刊参考: 金融工程杂志 第2卷 第1期 2015
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)
[5] arXiv:1502.00674 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 一种现货和远期商品价格的均衡模型
标题: An equilibrium model for spot and forward prices of commodities
Michail Anthropelos, Michael Kupper, Antonis Papapantoleon
评论: 42页,7图。最终版本,即将发表于《运筹学数学》
主题: 一般经济学 (econ.GN) ; 优化与控制 (math.OC) ; 证券定价 (q-fin.PR)
[6] arXiv:1502.00680 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 准集中限价订单簿
标题: Quasi-Centralized Limit Order Books
Martin D. Gould, Mason A. Porter, Sam D. Howison
评论: 43页,18幅图
主题: 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 应用 (stat.AP)
[7] arXiv:1502.00808 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 政府支出(或任何其他支出)的乘数效应
标题: On the multiplicative effect of government spending (or any other spending for that matter)
João P. da Cruz
主题: 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)
[8] arXiv:1502.00824 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 时间非局部性波动如何影响复杂金融系统中的价格动态
标题: How volatilities nonlocal in time affect the price dynamics in complex financial systems
Lei Tan, Bo Zheng, Jun-Jie Chen, Xiong-Fei Jiang
评论: 16页,7图
主题: 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)
[9] arXiv:1502.00861 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 基于最优多重停止方法的基础设施投资决策
标题: An Optimal Multiple Stopping Approach to Infrastructure Investment Decisions
Eric Dahlgren, Tim Leung
评论: 27页,7图
期刊参考: 经济动态与控制杂志,第53卷,第251-267页,2015年
主题: 一般经济学 (econ.GN)
[10] arXiv:1502.00882 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 一种在巴塞尔II制度下估计内部信用风险和破产预测的新方法
标题: A New Methodology for Estimating Internal Credit Risk and Bankruptcy Prediction under Basel II Regime
M. Naresh Kumar, V. Sree Hari Rao
评论: 14页,1张图表,发表于《计算经济学》,2014年
主题: 一般经济学 (econ.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)
[11] arXiv:1502.00908 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 一个方向多变量风险价值
标题: A Directional Multivariate Value at Risk
Raúl Torres, Rosa E. Lillo, Henry Laniado
评论: 30页,9幅图
期刊参考: 《保险:数学与经济学》,第65卷,2015年11月,第111-123页
主题: 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)
[12] arXiv:1502.01125 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 均衡定价在订单簿环境中的研究:自旋模型案例分析
标题: Equilibrium Pricing in an Order Book Environment: Case Study for a Spin Model
Frederik Meudt, Thilo A. Schmitt, Rudi Schäfer, Thomas Guhr
评论: 15页,3图
主题: 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)
[13] arXiv:1502.01658 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 加权弹性网络惩罚均值-方差投资组合设计与计算
标题: Weighted Elastic Net Penalized Mean-Variance Portfolio Design and Computation
Michael Ho, Zheng Sun, Jack Xin
评论: 增加了与SCAD和其他技术的比较
主题: 投资组合管理 (q-fin.PM)
[14] arXiv:1502.01735 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 凸对偶性与交易成本
标题: Convex duality with transaction costs
Yan Dolinsky, H. Mete Soner
评论: 30页
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[15] arXiv:1502.01912 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 基于阿基米德的马歇尔-奥尔金分布及相关联合函数
标题: Archimedean-based Marshall-Olkin Distributions and Related Copula Functions
Sabrina Mulinacci
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[16] arXiv:1502.01918 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 具有可交换传染的系统性风险:应用于欧洲银行体系
标题: Systemic Risk with Exchangeable Contagion: Application to the European Banking System
Umberto Cherubini, Sabrina Mulinacci
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)
[17] arXiv:1502.02083 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 信息和动态市场均衡中的交易目标
标题: Information and Trading Targets in a Dynamic Market Equilibrium
Jin Hyuk Choi, Kasper Larsen, Duane J. Seppi
主题: 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 一般金融 (q-fin.GN)
[18] arXiv:1502.02286 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 跳跃扩散风险过程下的渐近投资行为
标题: Asymptotic Investment Behaviors under a Jump-Diffusion Risk Process
Tatiana Belkina, Shangzhen Luo
评论: 23页,4图
主题: 投资组合管理 (q-fin.PM)
[19] arXiv:1502.02352 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 可观察市场参数的最优投资组合与确定性等价原理
标题: Optimal portfolio with unobservable market parameters and certainty equivalence principle
Nikolai Dokuchaev
评论: arXiv管理员注释:与arXiv:0804.4522存在文本重叠
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)
[20] arXiv:1502.02537 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 扩散型金融体系中高度波动的全球资本市场中的并购交易策略与非线性因素
标题: Mergers and acquisitions transactions strategies in diffusion - type financial systems in highly volatile global capital markets with nonlinearities
Dimitri O. Ledenyov, Viktor O. Ledenyov
评论: 160页,9图,37表
主题: 一般金融 (q-fin.GN)
[21] arXiv:1502.02595 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 短期隐含波动率偏斜的渐近行为在具有Lévy跳跃的随机波动率模型下
标题: Short-time asymptotics for the implied volatility skew under a stochastic volatility model with Lévy jumps
José E. Figueroa-López, Sveinn Ólafsson
评论: 29页,13图
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)
[22] arXiv:1502.02819 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 看跌期权的定价和二项式近似
标题: The pricing of lookback options and binomial approximation
Karl Grosse-Erdmann, Fabien Heuwelyckx
评论: 30页
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[23] arXiv:1502.02847 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 具有模糊厌恶投资者的稳健Merton问题
标题: The Robust Merton Problem of an Ambiguity Averse Investor
Sara Biagini, Mustafa Pinar
主题: 投资组合管理 (q-fin.PM)
[24] arXiv:1502.02863 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 暗池视角下的最优做市商策略
标题: Dark-Pool Perspective of Optimal Market Making
M. Alessandra Crisafi, Andrea Macrina
评论: 27页,5图
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)
[25] arXiv:1502.02926 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 收益率曲线模型的一致再校准
标题: Consistent Recalibration of Yield Curve Models
Philipp Harms, David Stefanovits, Josef Teichmann, Mario Wüthrich
评论: 41页,17图,1表
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[26] arXiv:1502.02963 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 赫斯顿随机波动率模型分析:使用Matlab的实现与校准
标题: An Analysis of the Heston Stochastic Volatility Model: Implementation and Calibration using Matlab
Ricardo Crisostomo
评论: 34页
主题: 证券定价 (q-fin.PR) ; 数值分析 (math.NA) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)
[27] arXiv:1502.02968 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: HARA投资者的学习与投资组合决策
标题: Learning and Portfolio Decisions for HARA Investors
Michele Longo, Alessandra Mainini
主题: 投资组合管理 (q-fin.PM)
[28] arXiv:1502.03252 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 多样化,对债权人的保护和监管套利
标题: Diversification, protection of liability holders and regulatory arbitrage
Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari, Mario Sikic
主题: 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)
[29] arXiv:1502.03254 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 零点质量在不相关SABR模型中的情况及隐含波动率渐近行为
标题: Mass at zero in the uncorrelated SABR model and implied volatility asymptotics
Archil Gulisashvili, Blanka Horvath, Antoine Jacquier
评论: 15页,2表,8图 这个更新版本重点研究了非相关SABR模型中零点质量的小时间和大时间渐进行为。关于相关情况的一些几何考虑在配套论文arXiv:1610.05636中提供。
主题: 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)
[30] arXiv:1502.03359 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 指数Lévy模型中的渐近无差异定价
标题: Asymptotic indifference pricing in exponential Lévy models
Clément Ménassé, Peter Tankov
评论: 小的更正
主题: 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)
[31] arXiv:1502.03840 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 市场动态与电动汽车扩散中的间接网络效应
标题: Market Dynamics and Indirect Network Effects in Electric Vehicle Diffusion
Zhe Yu, Shanjun Li, Lang Tong
评论: 20页,8图,期刊论文
主题: 一般经济学 (econ.GN)
[32] arXiv:1502.03871 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 最佳报价处体积的平稳分布在泊松订单簿模型中
标题: Stationary distribution of the volume at the best quote in a Poisson order book model
Ioane Muni Toke
评论: 19页,3图,2表
期刊参考: 国际理论与应用金融杂志,20(06),1750039(2017)
主题: 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)
[33] arXiv:1502.03901 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 多变量依从性使用广义伽马卷积及其在V.G.过程和期权定价中的应用
标题: Multivariate Subordination using Generalised Gamma Convolutions with Applications to V.G. Processes and Option Pricing
Boris Buchmann, Benjamin Kaehler, Ross Maller, Alexander Szimayer
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)
[34] arXiv:1502.03978 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 非参数方法利用超对冲估计期权价格
标题: Non Parametric Estimates of Option Prices Using Superhedging
Gianluca Cassese
评论: arXiv管理员注释:与arXiv:1406.0412文本重叠
主题: 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP)
[35] arXiv:1502.04359 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 一个具有完全状态依赖订单动态的限价订单簿模型的弱大数定律
标题: A weak law of large numbers for a limit order book model with fully state dependent order dynamics
Ulrich Horst, Dörte Kreher
评论: 修订版
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)
[36] arXiv:1502.04521 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 一种在随机价格恢复下的动态最优执行策略
标题: A dynamic optimal execution strategy under stochastic price recovery
Masashi Ieda
评论: 24页,14图
主题: 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP)
[37] arXiv:1502.04592 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 金融中的霍克斯过程
标题: Hawkes processes in finance
Emmanuel Bacry, Iacopo Mastromatteo, Jean-François Muzy
评论: 48页,10图,1表
主题: 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)
[38] arXiv:1502.04909 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 图集模型的识别
标题: Identification of Atlas models
Robert Fernholz
评论: 4页,1图
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)
[39] arXiv:1502.05238 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 通过批准投票的帕累托有效纳什实现
标题: Pareto Efficient Nash Implementation Via Approval Voting
Yakov Babichenko, Leonard J. Schulman
主题: 一般经济学 (econ.GN)
[40] arXiv:1502.05274 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 技术进步有多可预测?
标题: How predictable is technological progress?
J. Doyne Farmer, Francois Lafond
期刊参考: 研究政策,第45卷,第3期,第647-665页(2016年4月)
主题: 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)
[41] arXiv:1502.05442 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 极端打击广义高斯随机波动率模型的渐近分析
标题: Extreme-Strike Asymptotics for General Gaussian Stochastic Volatility Models
Archil Gulisashvili, Frederi Viens, Xin Zhang
评论: 38页,12图
主题: 数学金融 (q-fin.MF)
[42] arXiv:1502.05603 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 基于自适应多分形方法的48个股票市场评估
标题: Assessment of 48 Stock markets using adaptive multifractal approach
Paulo Ferreira, Andreia Dionísio, S.M.S. Movahed
评论: 16页,13幅图和4张表,主要修订并匹配已发表版本
期刊参考: 物理A:统计力学及其应用,第486卷,第730-750页(2017年11月15日)
主题: 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)
[43] arXiv:1502.05743 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: GMxB合约最优bang-bang控制的存在性
标题: The existence of optimal bang-bang controls for GMxB contracts
Parsiad Azimzadeh, Peter A. Forsyth
评论: 21页,3图。[v1]中引理4.19的证明中的拼写错误已更正。[v1]中错误的作者数据已更正。[v2]中假设(D2)的错误说明已更正。[v3]中参考文献缩写已更正
期刊参考: SIAM金融数学杂志 6.1 (2015) 117-139
主题: 证券定价 (q-fin.PR)
[44] arXiv:1502.05920 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 具有Lévy过程的鲁棒效用最大化
标题: Robust Utility Maximization with Lévy Processes
Ariel Neufeld, Marcel Nutz
评论: 即将发表于《数学金融》
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)
[45] arXiv:1502.06074 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 应对负的短期利率
标题: Coping with Negative Short-Rates
Zura Kakushadze
评论: 30页;无更改(除本行外);将发表于《Wilmott》杂志
期刊参考: 《Wilmott杂志》2016年第81期(2016年)58-68页
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)
[46] arXiv:1502.06106 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 无套利定价的XVA——第二部分:偏微分方程表示与数值分析
标题: Arbitrage-Free Pricing of XVA - Part II: PDE Representation and Numerical Analysis
Maxim Bichuch, Agostino Capponi, Stephan Sturm
评论: 19页,3图,2表。论文arXiv:1608.02690涵盖了本工作论文以及arXiv:1501.05893。
主题: 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)
[47] arXiv:1502.06163 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: Threadneedle:一种用于模拟和分析部分准备金银行系统的实验工具
标题: Threadneedle: An Experimental Tool for the Simulation and Analysis of Fractional Reserve Banking Systems
Jacky Mallett
评论: 19页,7幅图,东方经济协会,第41届会议 2015年(已被接受)
主题: 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)
[48] arXiv:1502.06217 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 风险价值估计误差的等高线图
标题: Contour map of estimation error for Expected Shortfall
Imre Kondor, Fabio Caccioli, Gábor Papp, Matteo Marsili
评论: 5页,1图
主题: 风险管理 (q-fin.RM) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)
[49] arXiv:1502.06434 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 人工神经网络模型用于预测证券交易所市场的股票价格
标题: ANN Model to Predict Stock Prices at Stock Exchange Markets
B. W. Wanjawa, L. Muchemi
主题: 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 机器学习 (cs.LG) ; 神经与进化计算 (cs.NE)
[50] arXiv:1502.06681 [中文pdf, pdf, 其他]
标题: 利用美式期权的半静态交易策略进行套利、对冲和效用最大化
标题: Arbitrage, hedging and utility maximization using semi-static trading strategies with American options
Erhan Bayraktar, Zhou Zhou
评论: 最终版本。将发表于《应用概率年鉴》。 关键词:资产定价基本定理,对冲对偶性,效用最大化,半静态交易策略,美式期权,模型不确定性
主题: 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)
总共 68 条目 : 1-50 51-68
显示最多 50 每页条目: 较少 | 更多 | 所有
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