定量金融

2010年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1005.0051 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 原油和汽油：重新审视公平价格 显示英文标题

标题： Crude oil and motor fuel: Fair price revisited

Ivan O. Kitov, Oleg I. Kitov

评论： 8页，3图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[2] arXiv:1005.0182 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种限价订单簿动态的多智能体模型 显示英文标题

标题： A Multi Agent Model for the Limit Order Book Dynamics

Marco Bartolozzi

评论： 20页，11图，即将发表于《欧洲物理杂志B》（EPJB）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1005.0194 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率对冲在金融工程中的应用：迈向无模型的方法 显示英文标题

标题： Delta Hedging in Financial Engineering: Towards a Model-Free Approach

Michel Fliess (INRIA Saclay - Ile de France, LIX), Cédric Join (INRIA Saclay - Ile de France, CRAN)

评论： 第18届地中海控制与自动化会议，马拉喀什：摩洛哥（2010）

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:1005.0211 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于带有交易成本的分数Black-Scholes市场 显示英文标题

标题： On the fractional Black-Scholes market with transaction costs

Ehsan Azmoodeh

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[5] arXiv:1005.0221 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于皮埃尔-约瑟夫·蒲鲁东的股票市场投机的讨论 显示英文标题

标题： A discussion of stock market speculation by Pierre-Joseph Proudhon

Jean-Claude Juhel (CRIFP), Dominique Dufour (CRIFP)

期刊参考： 第12届会计史学家世界大会，伊斯坦布尔：土耳其（2008）

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:1005.0279 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 理想化金融市场中的粗糙路径 显示英文标题

标题： Rough paths in idealized financial markets

Vladimir Vovk

评论： 21页，本版本在附录C中新增了对基于Hardin和Taylor关于帽子谜题工作的博弈论概率基础新成果的引用

期刊参考： 立陶宛数学杂志 51(2):274-285, 2011

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 概率 (math.PR)

[7] arXiv:1005.0313 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种带有佣金的货币兑换经济物理学模型 显示英文标题

标题： An Econophysics Model for the Currency Exchange with Commission

Ion Spanulescu, Victor A. Stoica, Ion Popescu

评论： 15页，4图，ENEC 2009

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[8] arXiv:1005.0378 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场中的持续集体趋势 显示英文标题

标题： Persistent collective trend in stock markets

Emeric Balogh, Ingve Simonsen, Balint Zs. Nagy, Zoltan Neda

评论： LaTeX 9页，7图

期刊参考： 物理评论E 82, 066113 (2010)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[9] arXiv:1005.0496 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稳定-1/2 桥梁和保险 显示英文标题

标题： Stable-1/2 Bridges and Insurance

Edward Hoyle, Lane P. Hughston, Andrea Macrina

评论： 将出现在：《金融数学进展》（A. Palczewski 和 L. Stettner 编辑），巴拿赫中心出版社，波兰科学院数学研究所

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[10] arXiv:1005.0768 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无套利定价下的交叉所有权 显示英文标题

标题： No-arbitrage pricing under cross-ownership

Tom Fischer

评论： 本文的摘录和观点已在德国精算与金融数学协会（DGVFM）科学会议上发表，地点为不来梅，时间2010年4月30日。由此工作衍生的一些方法和系统已提交了临时（成功）专利申请。

期刊参考： 数学金融。24 (1), 97--124

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[11] arXiv:1005.0877 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多分形去趋势移动平均算法 显示英文标题

标题： Detrending moving average algorithm for multifractals

Gao-Feng Gu, Wei-Xing Zhou

评论： 13页，3图，2表。我们提供了用于一维和二维MFDMA算法的MATLAB代码

期刊参考： 《物理评论E》82卷，011136（2010）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算物理 (physics.comp-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[12] arXiv:1005.1326 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： GDP趋势偏差与收益率曲线利差：五个欧盟国家的情况 显示英文标题

标题： GDP Trend Deviations and the Yield Spread: the Case of Five E.U. Countries

Periklis Gogas, Ioannis Pragidis

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[13] arXiv:1005.1356 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 保险公司在正交易成本和更高偿付能力情况下的最优股息政策的理论与数值分析 显示英文标题

标题： Theoretical and numerical Analysis on Optimal dividend policy of an insurance company with positive transaction cost and higher solvency

Zongxia Liang, Jicheng Yao

评论： 30页，6图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:1005.1357 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有自动终止条款、上限和保证金的股票贷款 显示英文标题

标题： Stock loan with Automatic termination clause, cap and margin

Shuqing Jiang, Zongxia Liang, Weiming Wu

评论： 30页，7图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[15] arXiv:1005.1358 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 变分不等式方法在股票贷款中的应用 显示英文标题

标题： Variational inequality method in stock loans

Zongxia Liang, Weiming Wu

评论： 14页，2图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[16] arXiv:1005.1360 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有更高偿付能力约束的保险公司最优分红与投资控制 显示英文标题

标题： Optimal dividend and investing control of a insurance company with higher solvency constraints

Zongxia Liang, Jianping Huang

评论： 31页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[17] arXiv:1005.1361 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 破产概率约束下的股息和再保险策略优化 显示英文标题

标题： Optimization of dividend and reinsurance strategies under ruin probability constraint

Zongxia Liang, Jicheng Yao

评论： 31页，5图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[18] arXiv:1005.1476 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广义帕累托模型中的稳健估计量 显示英文标题

标题： Robust Estimators in Generalized Pareto Models

Peter Ruckdeschel, Nataliya Horbenko (Fraunhofer ITWM, Department of Financial Mathematics, Dept. of Mathematics, Univerisity of Kaiserslautern)

评论： 26页，6图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[19] arXiv:1005.1760 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 两个股票期权的竞赛：Black-Scholes 预测 显示英文标题

标题： Two stock options at the races: Black-Scholes forecasts

Gleb Oshanin, Gregory Schehr

评论： 16页，5图。修改版：已添加参考文献，图4已修改。接受版

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[20] arXiv:1005.1861 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一维扩散模型中无套利的确定性准则 显示英文标题

标题： Deterministic criteria for the absence of arbitrage in one-dimensional diffusion models

Aleksandar Mijatović, Mikhail Urusov

评论： 20页；本文中的大多数结果包含在提交版本0905.3701的第一版中；将发表于《金融与概率》

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 概率 (math.PR)

[21] arXiv:1005.1917 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳跃扩散模型中股票价格分布密度的双向估计 显示英文标题

标题： Two-sided estimates for stock price distribution densities in jump-diffusion models

Archil Gulisashvili, Josep Vives

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[22] arXiv:1005.2044 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于2008年金融危机的对数周期描述的注记 显示英文标题

标题： Note on log-periodic description of 2008 financial crash

Katarzyna Bolonek-Lason, Piotr Kosinski

评论： 13页，7图；添加了参考文献和一些评论；

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[23] arXiv:1005.2228 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于去偏蒙特卡罗估计量的通用方法 显示英文标题

标题： A general method for debiasing a Monte Carlo estimator

Don McLeish

评论： 11页，1图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA) ; 计算 (stat.CO)

[24] arXiv:1005.2661 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有多变收益函数的竞争性投资组合市场的统计最优策略分析 显示英文标题

标题： Statistically Optimal Strategy Analysis of a Competing Portfolio Market with a Polyvariant Profit Function

Bohdan Yu. Kyshakevych, Anatoliy K. Prykarpatsky, Denis Blackmore, Ivan P. Tverdokhlib

评论： 22页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR) ; 方法论 (stat.ME)

[25] arXiv:1005.2862 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量尾部厚重模型用于风险价值估计 显示英文标题

标题： Multivariate heavy-tailed models for Value-at-Risk estimation

Carlo Marinelli, Stefano d'Addona, Svetlozar T. Rachev

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[26] arXiv:1005.2979 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稳健和自适应的在线投资组合选择算法 显示英文标题

标题： Robust and Adaptive Algorithms for Online Portfolio Selection

Theodoros Tsagaris, Ajay Jasra, Niall Adams

评论： 16页，5张图，已提交至期刊

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 方法论 (stat.ME)

[27] arXiv:1005.3454 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稳健的渐近增长最大化 显示英文标题

标题： Robust maximization of asymptotic growth

Constantinos Kardaras, Scott Robertson

评论： 发表于《应用概率年鉴》（http://www.imstat.org/aap/）由美国数理统计学会（http://www.imstat.org）出版，网址为 http://dx.doi.org/10.1214/11-AAP802

期刊参考： 《应用概率年鉴》2012年，第22卷，第4期，1576-1610

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[28] arXiv:1005.3518 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不等式反转：储蓄倾向和相关收益的影响 显示英文标题

标题： Inequality reversal: effects of the savings propensity and correlated returns

Anindya S. Chakrabarti, Bikas K. Chakrabarti

评论： 15页，5图

期刊参考： 物理A，389 17 3572（2010）

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[29] arXiv:1005.3535 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票收益横截面中的日内模式 显示英文标题

标题： Intraday Patterns in the Cross-section of Stock Returns

Steven L. Heston, Robert A. Korajczyk, Ronnie Sadka

期刊参考： 即将出版：《金融杂志》65 (4)，2010 1369-1407

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[30] arXiv:1005.3799 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险的市场价格和由随机场驱动的期限结构模型：一种时空测度变换的观点 显示英文标题

标题： Market Price of Risk and Random Field Driven Models of Term Structure: A Space-Time Change of Measure Look

Hassan Allouba, Victor Goodman

评论： 7页，5/9篇来自我2000-2006年收藏的论文（预印本版本）

期刊参考： 有限和无限维分析，纪念 Leonard Gross（新奥尔良，路易斯安那州，2001年），37-44，当代数学，317，美国数学学会，普罗维登斯，罗得岛州，2003年

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[31] arXiv:1005.3956 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 光滑值函数对于一类非光滑效用最大化问题 显示英文标题

标题： Smooth Value Functions for a Class of Nonsmooth Utility Maximization Problems

Baojun Bian, Sheng Miao, Harry Zheng

评论： 18页

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[32] arXiv:1005.4417 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时滞倒向随机微分方程在定价、对冲和投资组合管理中的应用 显示英文标题

标题： Applications of time-delayed backward stochastic differential equations to pricing, hedging and portfolio management

Lukasz Delong

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[33] arXiv:1005.4456 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于T-协方差的一些备注 显示英文标题

标题： Some Remarks on T-copulas

Volf Frishling, David G Maher

评论： 15页，7图。提交至QMF2010

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[34] arXiv:1005.4976 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对共同基金规模尾部的实证研究 显示英文标题

标题： An empirical study of the tails of mutual fund size

Yonathan Schwarzkopf, J. Doyne Farmer

评论： 6页，3图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[35] arXiv:1005.5021 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机矩阵理论与基金组合优化 显示英文标题

标题： Random Matrix Theory and Fund of Funds Portfolio Optimisation

Thomas Conlon, Heather J. Ruskin, Martin Crane

评论： 17页

期刊参考： 物理A 382(2), (2007) 565-576

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:1005.5082 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于稀疏最小方差投资组合和坐标下降算法的注记 显示英文标题

标题： A Note on Sparse Minimum Variance Portfolios and Coordinate-Wise Descent Algorithms

Yu-Min Yen

评论： 这篇论文因方程1中的关键符号错误被作者撤回。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[37] arXiv:1005.5105 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 增长最优投资组合在交易成本下的对偶优化器 显示英文标题

标题： The dual optimizer for the growth-optimal portfolio under transaction costs

Stefan Gerhold, Johannes Muhle-Karbe, Walter Schachermayer

评论： 26页，2图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[38] arXiv:1005.5538 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用风险和隐含波动率对股票收益的影响 显示英文标题

标题： The Impact of Credit Risk and Implied Volatility on Stock Returns

Florian Steiger

评论： JEL分类：G10，G12，G17

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[39] arXiv:1005.5675 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融泡沫实验：泡沫终止的高级诊断与预测 第二卷-主文档 显示英文标题

标题： The Financial Bubble Experiment: Advanced Diagnostics and Forecasts of Bubble Terminations Volume II-Master Document

Didier Sornette, Ryan Woodard, Maxim Fedorovsky, Stefan Reimann, Hilary Woodard, Wei-Xing Zhou (The Financial Crisis Observatory)

评论： 上传了新版本，包含7个资产的名称和原始资产文档的链接，可以在其中验证校验和

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[40] arXiv:1005.0728 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： CEV模型的欧拉-马略卡逼近 显示英文标题

标题： The Euler-Maruyama approximations for the CEV model

V. Abramov, F. Klebaner, R. Liptser

评论： 13页

主题： 概率 (math.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[41] arXiv:1005.1705 (交叉列表自 math.NA) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长尾积分的小故事 显示英文标题

标题： A Short Tale of Long Tail Integration

Xiaolin Luo, Pavel V. Shevchenko

期刊参考： 数值算法：第56卷，第4期（2011年），第577页

主题： 数值分析 (math.NA) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[42] arXiv:1005.1811 (交叉列表自 math.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在博弈论概率中防止证据丢失的保障 显示英文标题

标题： Insuring against loss of evidence in game-theoretic probability

A. Philip Dawid, Steven de Rooij, Glenn Shafer, Alexander Shen, Nikolai Vereshchagin, Vladimir Vovk

评论： 7页。此版本（第2版）与第1版（2010年5月）完全相同。最新版本可在http://www.probabilityandfinance.com/（工作论文34）找到。该版本包括对金融市场的应用（在这种情况下，我们的结果可用于对累积资本的损失进行保险）；博弈论概率与金融项目，工作论文34

期刊参考： 统计与概率通讯 81，157 - 162 (2011)

主题： 统计理论 (math.ST) ; 概率 (math.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[43] arXiv:1005.1862 (交叉列表自 stat.ME) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于高维扩散过程的协方差矩阵估计 显示英文标题

标题： On the estimation of integrated covariance matrices of high dimensional diffusion processes

Xinghua Zheng, Yingying Li

评论： 发表于http://dx.doi.org/10.1214/11-AOS939《统计学年鉴》(http://www.imstat.org/aos/)，由数理统计学会(http://www.imstat.org)出版

期刊参考： 统计学年鉴 2011 年，第 39 卷，第 6 期，3121-3151

主题： 方法论 (stat.ME) ; 概率 (math.PR) ; 统计理论 (math.ST) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[44] arXiv:1005.3565 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二次反射倒向随机微分方程与无界障碍 显示英文标题

标题： Quadratic Reflected BSDEs with Unbounded Obstacles

Erhan Bayraktar, Song Yao

评论： 关键词：二次反射倒向随机微分方程，凸/凹生成元，θ-差分方法，Legendre-Fenchel对偶性，二次g-评价的最优停止问题，稳定性，半线性抛物型偏微分方程的障碍问题，粘性解

主题： 概率 (math.PR) ; 偏微分方程分析 (math.AP) ; 优化与控制 (math.OC) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[45] arXiv:1005.5006 (交叉列表自 cond-mat.stat-mech) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： TO_BE_TRANSLATED: Boltzmann legacy and wealth distribution 显示英文标题

标题： Boltzmann legacy and wealth distribution

Giuseppe Toscani

主题： 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)